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【一阶随机占优】三阶随机占优风险控制下的投资组合优化模型

本文作者:胡支军;陈璟;彭飞;成功正常投稿发表论文到《福州大学学报(自然科学版)》2014年05期,引用请注明来源400期刊网!



【摘要】:在分析DentchevaRuszczynski(2006)提出的基于二阶随机占优约束的投资组合优化模型的基础上,构建了三阶随机占优约束下的绝对风险厌恶递减型投资组合模型.该模型在投资组合的收益率三阶随机占优于基准参考组合的收益率约束下,最大化投资组合的期望收益率,离散分布情形可以转化为二次规划问题.该方法与均值–风险模型和效用函数模型相比具有重要的优势.利用上海证券市场的实际交易数据验证了该模型的有效性和实用性,实证分析结果表明,该模型既能实现较小的跟踪误差,也能实现一定的超额收益.
【论文正文预览】:0引言在金融学中,最优投资组合选择问题无论是在理论上还是在实践中都是重要的研究内容.投资组合的选择通常都是在不确定的环境下发生的,在这种情况下有两种方法常被用来选择投资组合:第一种为Markowitz提出的均值-方差模型及其各种改进.但是,这些模型仅使用两个(或几个)统计
【文章分类号】:F832.51;F224
【稿件关键词】:三阶随机占优投资组合风险控制二次规划
【参考文献】:
  • 刘慧芳;耿磊;;随机占优准则下不同风险测度之间的比较[J];河南机电高等专科学校学报;2011年05期
  • 王勇茂;徐成贤;曹培慎;;创新型封闭式基金风险特征变化研究——基于高阶期望损失风险测度[J];财贸研究;2009年01期
  • 刘俊山;;基于风险测度理论的VaR与CVaR的比较研究[J];数量经济技术经济研究;2007年03期
  • 韩鹏;;风险计量的一点改进[J];会计之友(上旬刊);2008年02期
  • 吴付科;胡适耕;曾宪初;;论最优工作搜索和内生工资分布[J];现代财经(天津财经大学学报);2006年05期
  • 韩敏;孙昭旭;邱菀华;陈迪荣;;基于随机占优关系的ELECTRE Ⅲ方法[J];系统工程;2006年05期
  • 肖贤春;胡支军;;基于不同风险度量的投资组合模型实证分析[J];贵州大学学报(自然科学版);2006年03期
  • 石现永;罗利;;基于二元效用函数和随机占优的医疗决策[J];技术与市场;2007年03期
  • 邓勇;韩兆洲;;组合选择:随机占优与均值-K阶下偏矩准则的一致性分析[J];统计与决策;2007年10期
  • 翁应良;古华莹;汪胜桥;;中国商业银行个股A股的“周内效应”研究——基于随机占优准则[J];中国证券期货;2011年10期
  • 刘莉;杨明;;随机占优必要性准则在股票选择中的的效率分析[A];第十三届中国管理科学学术年会论文集[C];2011年
  • 胡支军;证券组合投资决策模型研究[D];西南交通大学;2005年
  • 李德辉;证券投资基金业绩持续性研究[D];中国科学技术大学;2006年
  • 刘俊山;基于风险测度理论的证券投资组合优化研究[D];复旦大学;2007年
  • 房艳君;一般复杂网络及经济网络的动态模型与稳定性研究[D];山东师范大学;2010年
  • 张秀丽;基于个体行为的资产定价模型研究[D];西南交通大学;2006年
  • 方毅;股市行为特征研究[D];吉林大学;2008年
  • 王平;考虑下侧风险的资产配置[D];天津大学;2008年
  • 王志强;波动、相关与最优套期保值[D];天津大学;2007年
  • 陶刚;风险决策分析[D];西南财经大学;2012年
  • 栾雪剑;国内机构海外证券市场投资研究[D];中国科学技术大学;2010年
  • 赵婉妤;基于随机占优理论的中国股市投资者偏好研究[D];吉林大学;2010年
  • 潘颖;中国个股随机占优关系与影响因素分析[D];华中科技大学;2011年
  • 高琳;基于随机占优的基金业绩评价[D];华中科技大学;2010年
  • 王伟;随机占优对中国股市行业指数的实证研究[D];华中科技大学;2011年
  • 钱烨;随机占优和MS约束下的最优再保险[D];南京师范大学;2013年
  • 黄琪;中国股市日历效应的随机占优分析[D];华中科技大学;2011年
  • 张欣慰;基于均值—风险模型的我国基金投资组合与绩效研究[D];南京大学;2011年
  • 缪乐山;中国股票市场周内效应研究[D];厦门大学;2009年
  • 翁晓翔;基于投资心理建模的证券投资组合模型[D];厦门大学;2006年
  • 翁应良;中国保险行业个股周内效应研究[D];华中科技大学;2012年

【稿件标题】:【一阶随机占优】三阶随机占优风险控制下的投资组合优化模型
【作者单位】:贵州大学理学院;华南师范大学经济管理学院;
【发表期刊期数】:《福州大学学报(自然科学版)》2014年05期
【期刊简介】:0......更多福州大学学报(自然科学版)杂志社(http://www.400qikan.com/qk/8078/)投稿信息
【版权所有人】:胡支军;陈璟;彭飞;


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