本文作者：胡支军；陈璟；彭飞；成功正常投稿发表论文到《福州大学学报(自然科学版)》2014年05期,引用请注明来源400期刊网！

【摘要】：在分析DentchevaRuszczynski(2006)提出的基于二阶随机占优约束的投资组合优化模型的基础上,构建了三阶随机占优约束下的绝对风险厌恶递减型投资组合模型.该模型在投资组合的收益率三阶随机占优于基准参考组合的收益率约束下,最大化投资组合的期望收益率,离散分布情形可以转化为二次规划问题.该方法与均值–风险模型和效用函数模型相比具有重要的优势.利用上海证券市场的实际交易数据验证了该模型的有效性和实用性,实证分析结果表明,该模型既能实现较小的跟踪误差,也能实现一定的超额收益.
【论文正文预览】：0引言在金融学中,最优投资组合选择问题无论是在理论上还是在实践中都是重要的研究内容.投资组合的选择通常都是在不确定的环境下发生的,在这种情况下有两种方法常被用来选择投资组合:第一种为Markowitz提出的均值-方差模型及其各种改进.但是,这些模型仅使用两个(或几个)统计
【文章分类号】：F832.51;F224
【稿件关键词】：三阶随机占优投资组合风险控制二次规划
【参考文献】:

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• 李江峰;基于悲观和乐观偏差的行为报贩问题的研究[D];厦门大学;2012年
• 单单;止损策略对双随机安全第一投资组合模型的影响研究[D];重庆大学;2014年
• 钱烨;随机占优和MS约束下的最优再保险[D];南京师范大学;2013年
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• 张晓;樊治平;;一种基于随机占优准则的多指标多标度大群体决策方法[J];系统工程;2010年02期
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• 李昊;;基于概率权重函数和随机占优准则的开放式基金评级[J];中国管理科学;2013年01期
• 张晓;樊治平;;基于前景随机占优的多属性多标度大群体决策方法[J];控制与决策;2014年08期
• 唐惠;;随机占优约束的投资组合模型在股票市场的应用[J];现代商业;2014年15期
• 罗晓琴;成央金;杨柳;余双;;二阶随机占优约束保险资金资产组合优化[J];湖南工业大学学报;2013年02期
• 张晓;樊治平;;一种基于前景随机占优准则的随机多属性决策方法[J];控制与决策;2010年12期
• 韩敏;孙昭旭;邱菀华;陈迪荣;;基于随机占优关系的ELECTRE Ⅲ方法[J];系统工程;2006年05期
• 刘莉;杨明;;随机占优必要性准则在股票选择中的的效率分析[A];第十三届中国管理科学学术年会论文集[C];2011年
• 石凯;刘力臻;滕建州;;不确定条件下如何投资指数型基金[A];社会经济发展转型与系统工程——中国系统工程学会第17届学术年会论文集[C];2012年
• 郑振龙;康朝锋;;中国可转债市场效率的随机占优检验[A];第三届中国金融论坛论文集[C];2004年
• 赵婉妤;基于随机占优理论的中国股市投资者偏好研究[D];吉林大学;2010年
• 潘颖;中国个股随机占优关系与影响因素分析[D];华中科技大学;2011年
• 黄琪;中国股市日历效应的随机占优分析[D];华中科技大学;2011年
• 王伟;随机占优对中国股市行业指数的实证研究[D];华中科技大学;2011年
• 戈园婧;基于均值方差和随机占优理论的IPO与股票指数的收益权衡[D];哈尔滨工业大学;2014年
• 钱烨;随机占优和MS约束下的最优再保险[D];南京师范大学;2013年
• 翁应良;中国保险行业个股周内效应研究[D];华中科技大学;2012年
• 高琳;基于随机占优的基金业绩评价[D];华中科技大学;2010年

【稿件标题】：【冒一切风险的阶级】三阶随机占优风险控制下的投资组合优化模型
【作者单位】：贵州大学理学院;华南师范大学经济管理学院;
【发表期刊期数】：《福州大学学报(自然科学版)》2014年05期
【期刊简介】：0......更多福州大学学报(自然科学版)杂志社(http://www.400qikan.com/qk/5158/)投稿信息
【版权所有人】：胡支军；陈璟；彭飞；

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