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非寿险未决赔款准备金评估的广义线性模型平滑性改进

本文作者:闫春;张良玉;成功正常投稿发表论文到《系统工程》2014年01期,引用请注明来源400期刊网!



【摘要】:保险索赔历史数据不足,可靠性不高,将严重影响保险公司对未决赔款准备金的评估精度。本文借鉴国内外相关研究经验,研究了准备金评估模型中的平滑问题,介绍了一种以广义线性模型为框架,考虑事故年因子、发展期因子和日历年因子为主要影响因素的平滑化模型,并结合利用Bootstrap法,给出了模型的参数估计方法和未决赔款准备金的预测分布与均方误差等其他统计特征度量。平滑化方法可有效减少随机模型的参数个数,使得参数估计变平稳,提高模型的索赔尾部数据处理能力。
【论文正文预览】:1引言未决赔款准备金的评估结果对非寿险保险公司至关重要,其评估的精度将显著影响保险公司的业绩和经营的风险。随着时代的发展,相关研究逐渐的深入,未决赔款准备金评估模型从简易的确定性模型方法逐渐演化到了随机性模型与方法,并向动态参数、半参数随机模型方向演化;研究的
【文章分类号】:F840.62;F224
【稿件关键词】:未决赔款准备金广义线性模型平滑化Bootstrap方法
【参考文献】:
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  • 张连增;段白鸽;;准备金评估的随机性Munich链梯法及其改进——基于Bootstrap方法的实证分析[J];数量经济技术经济研究;2011年11期
  • 张连增;段白鸽;;基于Bootstrap方法的随机性准备金进展法及R实现[J];山西财经大学学报;2011年04期
  • 张连增;段白鸽;;未决赔款准备金评估的对数正态模型及其预测分布的Bootstrap实现[J];数学的实践与认识;2011年24期
  • 段白鸽;张连增;;索赔准备金评估的非线性分层增长曲线模型研究[J];财经理论与实践;2013年04期
  • 段白鸽;;非寿险索赔准备金评估随机性模型与方法:文献述评[J];保险研究;2013年08期
  • 张连增;段白鸽;;未决赔款准备金评估的随机性Munich链梯法[J];数理统计与管理;2012年05期
  • 段白鸽;张连增;;索赔准备金评估的贝叶斯非线性分层模型[J];山西财经大学学报;2013年10期
  • 张连增;段白鸽;;基于已决赔款与已报案赔款相关性的随机性准备金进展法[J];管理评论;2013年05期
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  • 毛平;Bootstrap方法及其应用[D];湘潭大学;2013年
  • 张连增;段白鸽;;未决赔款准备金评估的Mack模型及其预测均方误差的实现[J];统计与决策;2011年13期
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  • 刘乐平;袁卫;张琅;;保险公司未决赔款准备金的稳健贝叶斯估计[J];数量经济技术经济研究;2006年07期
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  • 徐晶;;基于广义线性模型的地质灾害气象预警模型[A];推进气象科技创新加快气象事业发展——中国气象学会2004年年会论文集(下册)[C];2004年
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  • 殷婷婷;朱道元;;广义线性模型的L_2罚估计[A];江苏省现场统计研究会第十次学术年会论文集[C];2006年
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  • 张爱民;核算保险损益 评价偿付能力的关键[N];中国保险报;2001年
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  • 纪哲;从两个市场发动十大攻势[N];中国保险报;2003年
  • 蔡茂林;非寿险精算:由规划到操作[N];金融时报;2002年
  • 汪建均;基于广义线性模型的变量选择与稳健参数设计[D];南京理工大学;2011年
  • 徐文科;基于微分方程的生态数学模型统计分析[D];东北林业大学;2009年
  • 曾林蕊;半参数广义线性模型若干问题的研究[D];华东师范大学;2004年
  • 丁洁丽;广义线性模型极大似然估计的大样本理论[D];武汉大学;2006年
  • 卢志义;基于广义线性模型的损失准备金估计方法研究[D];天津财经大学;2008年
  • 曾娟;机动车辆保险分类费率厘定原理与方法研究[D];武汉理工大学;2008年
  • 刘燕;未决赔款准备金的分布函数及其界值研究[D];电子科技大学;2006年
  • 李树生;基于广义线性模型的森林植物多样性估测的研究[D];东北林业大学;2008年
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【稿件标题】:非寿险未决赔款准备金评估的广义线性模型平滑性改进
【作者单位】:山东科技大学数学与系统科学学院;
【发表期刊期数】:《系统工程》2014年01期
【期刊简介】:《系统工程》杂志是由中华人民共和国新闻出版总署、正式批准公开发行的优秀期刊,系统工程杂志具有正规的双刊号,其中国内统一刊号:CN43-1115/N,国际刊号:ISSN1001-4098。系统工程杂志社由湖南省社会科学院主管、主办,本刊为月刊。自创刊以来,被公认誉为......更多系统工程杂志社(http://www.400qikan.com/qk/5097/)投稿信息
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