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中国市场杂志社

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gocheck论文检测我国商业银行信用风险分布特征及对比分析——基于因子模型及蒙特卡洛模拟

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本文作者：金钢；成功正常投稿发表论文到《中国市场》2009年01期,引用请注明来源400期刊网！
【摘要】：在我国,信贷资产是银行业的主要资产,信用风险也自然成为银行业的主要风险。本文利用因子模型和蒙特卡洛模拟研究我国代表性中小型商业银行的信用风险分布并计算了风险分布的VAR值。实证结果表明,我国中小商业银行的信用风险分布具有尖峰等特征。运用同样方法,本文进一步计算出了单个商业银行风险分布VAR值并进行了比较。
【论文正文预览】：1引言信用风险不同程度地存在于金融行业的各个分支中,了解风险分布并有效加以控制,是金融行业需要解决的问题,而对于银行业来说尤其关键。在我国,借贷业务一直是银行的核心业务,信贷资产也是银行资产的主要部分,因此银行必须花费大量的努力来管理其产生的信用风险。随着我国
【文章分类号】：F832.2;F224
【稿件关键词】：信用风险商业银行因子模型蒙特卡洛模拟风险分布
【参考文献】:

王春峰,万海晖,张维;金融市场风险测量模型——VaR[J];系统工程学报;2000年01期
鞠彦兵,黄学庭,朱凤春;证券风险量化管理的VaR方法评述[J];北京航空航天大学学报(社会科学版);2001年04期
张峰;胡艳连;;金融风险度量VaR方法及其应用[J];长春师范学院学报(自然科学版);2006年12期
杨湘豫,李华中,陈良文;基金风险归因分析[J];财经理论与实践;2004年02期
张丹,庄新路;VaR原理及其在风险管理中的应用[J];东北大学学报(社会科学版);2004年03期
梁发斌,李银惠;商业银行利率风险管理初探[J];地质技术经济管理;2001年04期
陈立新;VaR风险测量模型在我国股票市场中的应用[J];大连铁道学院学报;2004年02期
郭晓亭;蒲勇健;杨秀苔;;VaR模型及其在证券投资管理中的应用[J];重庆大学学报(自然科学版);2006年03期
施建华,黄可明;D-G正态模型在VaR计算上的改进[J];福州大学学报(自然科学版);2004年S1期
郑冲;VaR计算方法的最新进展[J];广东财经职业学院学报;2003年01期
张忠桢,杜丹;风险价值法在投资银行市场风险评估中的应用[J];高科技与产业化;2004年09期
周星;崔利荣;张晨宇;;稳定分布在股指收益率VaR计算中的应用[A];全国第九届企业信息化与工业工程学术会议论文集[C];2005年
陈国栋;;用VaR度量固定收益债券的市场风险[A];第10届计算机模拟与信息技术会议论文集[C];2005年
李强;叶旭刚;祝佳;;VaR模型的计算及应用[A];面向复杂系统的管理理论与信息系统技术学术会议专辑[C];2000年
彭江平;基于风险价值的商业银行风险管理理论研究与系统开发[D];中南大学;2001年
樊智;分形市场理论与金融波动持续性研究[D];天津大学;2003年
孔松泉;基于银行微观信贷风险管理的理论与方法研究[D];东南大学;2002年
刘国强;商业银行表外业务的研究[D];东北农业大学;2003年
秦旭;保险投资的风险管理理论与方法研究[D];天津大学;2004年
易芳;生态心理学的理论审视[D];南京师范大学;2004年
郭晓亭;证券投资基金风险分析与实证研究[D];重庆大学;2004年
荣先恒;金融资产结构与经济增长的协调机理研究[D];浙江大学;2005年
孔繁利;金融市场风险的度量—基于极值理论和Copula的应用研究[D];吉林大学;2006年
刘艳春;证券投资风险值VaR的度量与组合优化研究[D];东北大学;2005年
文凤华;基于风险价值偏好的投资决策分析[D];湖南大学;2001年
周浩;股指期货风险及其管理研究[D];暨南大学;2002年
杨沁;利率市场化条件下商业银行利率风险管理[D];西安理工大学;2002年
徐翠萍;基于VaR的上市公司综合评价体系研究[D];浙江大学;2002年
杨义卿;证券投资基金绩效评估[D];河海大学;2003年
陈立新;VaR风险测量模型及其在中国股票市场中的应用研究[D];东北财经大学;2002年
滕宏伟;券商资产管理业务市场风险的度量与管理研究[D];湖南大学;2003年
陈刚;我国商业银行利率风险管理研究[D];暨南大学;2002年
郭思培;金融风险测度分析[D];华中师范大学;2003年
孟庆纲;试构建我国商业银行的风险评估体系[D];青岛大学;2003年
李金林,金钰琦;中国股票A股市场随机游走模型的检验[J];北京工商大学学报(自然科学版);2002年04期
刘超,李友华,张昕;住房抵押贷款证券化的风险因素探讨[J];商业研究;2003年01期
吕晖;美国和日本公司治理结构的比较[J];西华大学学报(哲学社会科学版);2004年S1期
史建平;;国有商业银行改革应慎重引进外国战略投资者[J];财经科学;2006年01期
贺晓波,张宇红;商业银行风险预警系统的建立及其实证分析[J];金融论坛;2001年10期
张川,佟玉明,潘德惠;商业银行经营风险评价指标体系及模糊综合评判[J];东北大学学报(自然科学版);2003年11期
刘东勋;中国渐进式制度改革的微观动力机制——一个渐进式制度变迁的供求模型[J];当代财经;2005年01期
余力,刘英;中国上市公司并购绩效的实证分析[J];当代经济科学;2004年04期
胡键;俄罗斯经济转轨模式的思考——兼论中俄经济转轨的比较[J];东欧中亚研究;2001年02期
周焯华,张宗益,杨俊;商业银行金融风险程度的模糊综合评价[J];重庆大学学报(自然科学版);2000年03期
彭江平;基于风险价值的商业银行风险管理理论研究与系统开发[D];中南大学;2001年
张贵清;信用风险评级与商业银行信用风险管理[D];对外经济贸易大学;2005年
谢建春;我国住房抵押贷款证券化理论与实践研究[D];华中农业大学;2005年
何旭彪;VaR风险耦合理论模型、数值模拟技术及应用研究[D];华中科技大学;2005年
吴慧强;我国商业银行风险管理[D];暨南大学;2006年
肖振宇;金融混业经营及其风险管理研究[D];天津大学;2004年
崔炳文;新巴塞尔协议下中国商业银行信用风险管理研究[D];天津大学;2006年
黎代福;商业银行全面风险管理[D];厦门大学;2006年
刘晓星;基于VaR的商业银行风险管理研究[D];东南大学;2005年
杨华;新巴塞尔协议框架下商业银行内部评级系统研究[D];上海交通大学;2007年
王成;中国住房抵押贷款证券化产品结构设计—结合建元2005-1MBS的分析[D];同济大学;2006年
马军辉;中国住房抵押贷款证券化风险管理研究[D];河南大学;2007年
方晨;境外战略投资者对国有商业银行公司治理的作用[D];北京交通大学;2008年
张云爽;;中国房地产上市公司信用风险预测——基于KMV模型的分析[J];中国城市经济;2011年20期
赵丽琴;;金融整体风险度量的Copula方法研究[J];未来与发展;2011年07期
曹黄;;基于KMV模型的我国上市公司信用风险实证研究[J];东方企业文化;2011年10期
姜涛;王作战;焦志艳;;基于AHP-GM模型的信用卡申请风险评估研究[J];经济研究导刊;2011年19期
张琳;郭文旌;;含有信用风险的跳扩散市场的最优组合选择[J];经济数学;2011年02期
谢铨;;基于Copula的信用风险经济资本计量模型及应用[J];科学技术与工程;2011年17期
明洁;王忱忱;盛永祥;;商业银行应对出口船舶融资的博弈策略研究[J];江苏科技大学学报(社会科学版);2011年02期
孙政;;商业银行与住房消费者、房地产商之间的博弈分析[J];金融经济;2011年16期
骆君;;基于属性坐标分析的个人信用风险评估模型[J];电脑知识与技术;2011年16期
刘澄;张晨;;基于期权定价理论的我国商业银行信用风险度量模型及参数修正[J];经济论坛;2011年05期
中国建设银行总行计划财务部课题组;王贵亚;;商业银行经济资本与经济增加值指标管理机制研究[A];银行与投资——中国投资学会2005—2006年度获奖科研课题选编[C];2005年
张晨;胡丹;;基于IE“连续改善”思想的我国商业银行操作风险度量模型[A];现代工业工程与管理研讨会会议论文集[C];2006年
吕巍;陈洁;吕彦儒;;我国商业银行客户潜在价值模型构建与应用[A];中国市场学会2006年年会暨第四次全国会员代表大会论文集[C];2006年
张晨;胡丹;;基于IE“连续改善”思想的我国商业银行操作风险度量模型[A];第八届中国管理科学学术年会论文集[C];2006年
陆静;;运用贝叶斯网络方法构建操作风险预警系统——以零售银行业务为例[A];第八届中国管理科学学术年会论文集[C];2006年
汤俊;肖健华;吴今培;;基于支持向量回归的商业银行信贷风险评估[A];中国运筹学会第八届学术交流会论文集[C];2006年
黄安定;姜伟;;财务困境预警模型在信贷风险管理中的应用[A];第九届中国青年信息与管理学者大会论文集[C];2007年
王喜平;闫丽莹;;基于熵权的电力上市公司信用风险模糊评价[A];第19届灰色系统全国会议论文集[C];2010年
韩立岩;郑承利;杨哲彬;;基于模糊期权的市政债券信用风险分析[A];第12届全国模糊系统与模糊数学学术年会论文集[C];2004年
王英烈;周宗放;;基于模糊聚类的赊销客户信用风险研究[A];中国灾害防御协会风险分析专业委员会第二届年会论文集（二）[C];2006年
张智勇翟旭郑腾;黄金价格影响因素与中期定价模型[N];期货日报;2008年
;基于数量化方法对未来经济增长趋势的预测[N];第一财经日报;2009年
潘建国;基于非直接损失性的商业银行操作风险度量研究[D];天津财经大学;2007年
王箭;商业银行信贷风险度量及控制研究[D];武汉理工大学;2008年
张宏毅;中国商业银行操作风险计量及其应用研究[D];重庆大学;2008年
赵刚;商业银行信用卡业务信用风险管理研究[D];华东师范大学;2007年
顾乾屏;商业银行法人客户信用风险模型研究[D];清华大学;2009年
邵平;商业银行利益博弈与协调研究[D];复旦大学;2008年
韩晓琴;中国商业银行运营中经济资本管理作用机理及其制度创新[D];吉林大学;2009年
陈和智;现代商业银行核心竞争力研究[D];西南财经大学;2008年
张文;中国商业银行治理机制问题博弈分析[D];上海财经大学;2004年
周群;经济资本约束与商业银行精细化管理研究[D];天津大学;2004年
马琳洁;信用风险对我国商业银行效率的影响研究[D];湖南大学;2008年
樊晓晖;信用风险测算模型及其在我国商业银行的应用研究[D];湖南大学;2005年
闫博;基于模糊Borda数分析的我国商业银行竞争力研究[D];天津大学;2011年
柏雪怡;基于KMV模型的中小上市公司信用风险评价研究[D];东华大学;2011年
黄静;基于模糊层次分析法的银行信贷风险量化研究[D];华中科技大学;2007年
钟美瑞;基于信用风险可转换债券定价模型及数值算法研究[D];中南大学;2003年
何琳洁;信用资产组合一致性风险价值模型及其实证研究[D];湖南大学;2004年
田振新;基于标准法的中国商业银行风险分析[D];吉林大学;2007年
任嘉嵩;基于贝叶斯网络的银行操作风险管理研究[D];哈尔滨工程大学;2006年
陈纯;我国商业银行利率风险管理研究[D];上海交通大学;2008年

【稿件标题】：gocheck论文检测我国商业银行信用风险分布特征及对比分析——基于因子模型及蒙特卡洛模拟
【作者单位】：西南财经大学金融学院;
【发表期刊期数】：《中国市场》2009年01期
【期刊简介】：政府调控市场的最佳纽带、市场引导企业的最短通道、理论联系实践的最紧结合、世界关注中国的最大窗口。《中国市......更多中国市场杂志社(http://www.400qikan.com/qk/943/)投稿信息
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