本文作者：熊家财；杨丹；成功正常投稿发表论文到《商场现代化》2009年14期,引用请注明来源400期刊网！
【摘要】：自从资产组合理论建立以来,人们一直在探索收益与风险契合的最佳点。而波动率作为测量股市风险的重要工具,一直为大家所重视。而GARCH模型族由于其在风险测量方面的优势,一直为大家所认同。本文运用GARCH模型,把上海股市分为四个阶段进行波动率的分析。发现我国股市各个阶段不同的波动特征。
【论文正文预览】：中国的股票市场自从2005年源自股权分置改革的牛市启动以来,到2007年10月的6124点为止,波澜壮阔的牛市呈现在人们的面前。而进入2008年以来,中国的股市进入了快速下降的通道,自2008年以来,上证指数跌去了70%。作为国民经济睛雨表的股市何以价格波动如此剧烈,而且中国处于高速
【文章分类号】：F832.51;F224
【稿件关键词】：上海股市波动率GARCH实证研究模型上证指数波动性正态分布时间序列股市风险
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【稿件标题】：eviews garch模型|我国股市的波动性特征分析——基于GARCH模型
【作者单位】：江西财经大学经济学院;
【发表期刊期数】：《商场现代化》2009年14期
【期刊简介】：《商场现代化》杂志由中国商业联合会主管、中商科学技术信息研究所主办。主要探讨国内外现代商业管理经验和介绍现代科技在商业营销管理中的应用，并且刊发精选的国内外现代商业流通领域理论研究成果与现代贸易经济理论的科研论文。其严格化，标准化及权威性在......更多商场现代化杂志社(http://www.400qikan.com/qk/945/)投稿信息
【版权所有人】：熊家财；杨丹；

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