本文作者：刘沅沅；贺栋；成功正常投稿发表论文到《商场现代化》2010年09期,引用请注明来源400期刊网！
【摘要】：本文运用了基于不同分布假定下的GARCH模型的VAR方法对上证指数中房地产和金融板块的风险进行了分析。结果表明金融板块比地产板块有更大的风险;正态分布分布假定下的GARCH模型能更好地反映出地产和金融板块收益率的风险特性。
【论文正文预览】：一、引言20世纪90年代,J.P.Morgan将VAR看做是在既定头寸被冲销前可能发生的市场价值最大损失的估计值。常用的VAR方法有:历史模拟法、方差—协方差分析法和蒙特卡罗模拟法。由于我国股票市场的波动存在明显的“成群”现象,且市场波动存在明显的非对称性。因此本文基于三种不
【文章分类号】：F224;F830.91
【稿件关键词】：GARCHVAR
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【稿件标题】：【garch模型】基于GARCH模型对房地产板块和金融板块的风险分析
【作者单位】：西南财经大学金融学院;
【发表期刊期数】：《商场现代化》2010年09期
【期刊简介】：《商场现代化》杂志由中国商业联合会主管、中商科学技术信息研究所主办。主要探讨国内外现代商业管理经验和介绍现代科技在商业营销管理中的应用，并且刊发精选的国内外现代商业流通领域理论研究成果与现代贸易经济理论的科研论文。其严格化，标准化及权威性在......更多商场现代化杂志社(http://www.400qikan.com/qk/945/)投稿信息
【版权所有人】：刘沅沅；贺栋；

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