本文作者：徐孝思；王敏艳；成功正常投稿发表论文到《中国物价》2009年05期,引用请注明来源400期刊网！
【摘要】：本文通过方差分解和脉冲响应对上证指数交易量与价格之间的关系进行实证分析,发现两者之间存在长期均衡关系,但交易量在一定程度上具有外生性。股价对交易量冲击的反应非常微弱,交易量对股价变化的贡献率也相当有限;而交易量对股价冲击的反应相对较强,股价对交易量变化的贡献率也相对较高。
【论文正文预览】：一、文献回顾与本文研究方法在技术分析中，交易量一直作为一项非常重要的指标来预计股价未来的走势，几乎所有的技术分析理论都乐此不疲的提及交易量的作用。究竟交易量有多大的能量，是否真的能对这个市场推波助澜，对这个问题的思考，国内外学者有着不同的看法。Epps(1975
【文章分类号】：F832.51;F224
【稿件关键词】：交易量VAR模型脉冲响应方差分析
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【稿件标题】：[var实证分析论文]基于VAR模型的上证指数量价关系的实证研究
【作者单位】：浙江工商大学金融学院;浙江工商大学统计与数学学院;
【发表期刊期数】：《中国物价》2009年05期
【期刊简介】：《中国物价》杂志是由中华人民共和国新闻出版总署、正式批准公开发行的优秀期刊，中国物价杂志具有正规的双刊号，其中国内统一刊号：CN11-2248/F，国际刊号：ISSN1003-398X。中国物价杂志社由国家发展计划委员会市场与价格研究所主办，本刊为月刊，开本：大16......更多中国物价杂志社(http://www.400qikan.com/qk/10074/)投稿信息
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