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[非寿险定价考试论文]随机利率下寿险定价分析

本文作者:张倩;成功正常投稿发表论文到《对外经贸》2013年02期,引用请注明来源400期刊网!
【摘要】:利率作为一项重要的货币政策工具,越来越频繁地被各国央行所使用。利率的频繁变动导致许多行业基于利率的系统风险越来越大,而且这种系统风险是外生变量,很难通过自身的业务予以化解,保险业是受利率影响非常大的行业。在传统的寿险保费计算过程中,保险公司会预先设定一固定的预定利率,然后在此预定利率下计算被保险人应缴纳的保费。预定利率一经确定,往往也确定了一个保单长时间的利率水平,当利率波动加剧,偏离预定利率较大时,就会给保险人或者被保险人带来损失。利用维纳对利息率函数建模,并将模型应用到保费计算中,代替传统的保费精算模型,可有效地降低保险公司基于利率的风险。
【论文正文预览】:随机利率模型指在一段时间内,为了研究利率的随机波动而建立的模型。主要分为均衡利率模型和无套利利率模型。随机利率的建模大多采用利息力累计函数建模,利息力累计函数一般定义为Y(t)=δt+Zt,其中Zt是随机过程,δ为与t无关的随机变量或常数。目前国内的精算研究人员对随机
【文章分类号】:F224;F842.6
【稿件关键词】:随机利率维纳过程定价
【参考文献】:

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  • 王波;我国财产保险公司的风险管理模型研究[D];河海大学;2007年
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  • 滕帆;保险企业整体风险管理研究[D];天津财经学院;2003年
  • 王兵;中国寿险业利率风险管理研究[D];重庆大学;2003年
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  • 赵亮;寿险定价的利率风险研究及防范[D];武汉理工大学;2004年
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  • 王文君;我国寿险业利差损问题研究[D];湖南大学;2005年
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  • 周俊;汇率联动期权的定价与创新[D];湖南师范大学;2005年
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  • 刘春霞;随机利率下证券定价的二叉树模型[D];暨南大学;2008年

【稿件标题】:[非寿险定价考试论文]随机利率下寿险定价分析
【作者单位】:哈尔滨商业大学金融学院;
【发表期刊期数】:《对外经贸》2013年02期
【期刊简介】:《对外经贸》杂志是由中华人民共和国新闻出版总署、正式批准公开发行的优秀期刊,对外经贸杂志具有正规的双刊号,其中国内统一刊号:CN,国际刊号:ISSN2095-3283。对外经贸杂志社由黑龙江省商务厅主管、主办,本刊为月刊。自创刊以来,被公认誉为具有业内影......更多对外经贸杂志社(http://www.400qikan.com/qk/10615/)投稿信息
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