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【信贷发展计划和策略】VAR法在我国信贷风险管理中的应用策略

本文作者:黄志云;成功正常投稿发表论文到《价格月刊》2007年06期,引用请注明来源400期刊网!
【摘要】:VAR法(ValueatRisk,风险价值)是现代西方国家最具有代表性的风险管理模式和管理方法。本文认为,我国商业银行在信贷风险管理运用中,应克服制度与技术上的障碍,加快我国数据库建设,建立先进的管理信息系统,与其他风险管理手段相结合,不断完善银行的内部评级体系,在基本的风险控制框架内大胆开展业务。
【论文正文预览】:近年来,西方国家在信贷风险管理方面开始研究和应用先进的风险量化管理模式,取得了显著进展。1994年J·P·摩根推出著名的以VAR为基础的市场风险度量制,即风险价值法(VAR法)。尤其是国际清算银行(BIS)宣布引入对市场风险的资本充足要求后,人们对风险价值法产生了极大兴趣,对
【文章分类号】:F832.4;F224
【稿件关键词】:信贷风险VAR法“盯市模式”“厚尾”问题
【参考文献】:

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  • 余为丽;基于极值理论的VaR及其在中国股票市场风险管理中的应用[D];华中科技大学;2006年
  • 孔繁利;金融市场风险的度量—基于极值理论和Copula的应用研究[D];吉林大学;2006年
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  • 杨智勤;风险值VaR的极值估计[D];华中科技大学;2004年
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  • 王锋;商业银行信贷风险管理研究[D];郑州大学;2006年
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  • 周润;鞍山市银行业信贷风险管理研究[D];大连理工大学;2001年
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  • 李海;中国银行业改进信贷风险管理的探讨[D];西南财经大学;2003年
  • 陈晓峰;我国中小企业信贷融资[D];浙江工业大学;2004年
  • 李海;加强进出口银行信贷风险管理的探讨[D];西南财经大学;2003年
  • 施利民;我国商业银行信贷风险管理研究[D];广东工业大学;2003年

【稿件标题】:【信贷发展计划和策略】VAR法在我国信贷风险管理中的应用策略
【作者单位】:江西师范大学财政金融学院
【发表期刊期数】:《价格月刊》2007年06期
【期刊简介】:《价格月刊》杂志是由中华人民共和国新闻出版总署、正式批准公开发行的优秀期刊,价格月刊杂志具有正规的双刊号,其中国内统一刊号:CN36-1006/F,国际刊号:ISSN1006-2025。价格月刊杂志社由江西省发展和改革委员会主管、主办,本刊为月刊。自创刊以来,被公......更多价格月刊杂志社(http://www.400qikan.com/qk/10433/)投稿信息
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