本文作者：冼伟文；成功正常投稿发表论文到《全国商情(经济理论研究)》2014年Z1期,引用请注明来源400期刊网！
【摘要】：正一、引言经过多年的观察,学者们都认定了一些关于金融资产价格波幅所属的一些典型事实。这些典型事实带出了各种不同金融时间序列的某些形态和特点;了解金融市场波幅的典型事实和其相关的形态是对建立一个正确的波幅预测模型有极大的裨益。而一个好的波幅率预测模型必需能够好好处理和反映出这些典型事实。如果以波幅建模看作一门艺术,这门艺术便是醉心于开发金融时间序列相关的典型事实,而这些典型事实则蕴含着它的独特性,令波幅建模的过
【论文正文预览】：一、引言经过多年的观察,学者们都认定了一些关于金融资产价格波幅所属的一些典型事实。这些典型事实带出了各种不同金融时间序列的某些形态和特点;了解金融市场波幅的典型事实和其相关的形态是对建立一个正确的波幅预测模型有极大的裨益。而一个好的波幅率预测模型必需能够好
【文章分类号】：F830
【稿件关键词】：金融时间序列;金融数据;预测模型;金融资产价格;模型类;均值回归;期权定价;厚尾;资产回报;杠杆效应;
【参考文献】:

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• 王文利;基于数据挖掘的金融时间序列的小波理论应用[D];天津工业大学;2005年

【稿件标题】：【金融数据模型 pdf】金融数据的波幅模型
【作者单位】：上海财经大学;
【发表期刊期数】：《全国商情(经济理论研究)》2014年Z1期
【期刊简介】：0......更多全国商情(经济理论研究)杂志社(http://www.400qikan.com/qk/8976/)投稿信息
【版权所有人】：冼伟文；

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