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【最大熵模型的应用】基于最大熵的房地产投资组合模型

本文作者:信恒占;赵克;成功正常投稿发表论文到《商场现代化》2007年02期,引用请注明来源400期刊网!
【摘要】:房地产投资组合模型多以方差或标准差作为风险度量指标。本文从分散风险的角度运用熵的概念,建立了房地产投资组合的熵优化模型,并给出通解,使对房地产投资组合模型的应用更加合理、客观。
【论文正文预览】:我国房地产投资始于上世纪90年代,并且成为固定资产投资的主要方向,也是资本流向的主要领域。房地产投资组合模型多以方差或标准差作为风险度量指标,均需计算协方差、相关系数等,在实际应用中存在一定的缺陷。规避风险的另一种方法是分散化。本文提出熵的概念作为房地产投资
【文章分类号】:F293.3;F224
【稿件关键词】:投资组合方差熵风险度量
【参考文献】:

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  • 陈国华;廖小莲;;带流动性的多目标投资组合模型[A];第九届中国青年信息与管理学者大会论文集[C];2007年
  • 熊福生;;最优再保险分析[A];金融危机:监管与发展——北大赛瑟(CCISSR)论坛文集·2009[C];2009年
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  • 史金艳;李燕;;投资者过度自信与上市公司投资短视——理论模型与来自中国上市公司的经验证据[A];第五届(2010)中国管理学年会——金融分会场论文集[C];2010年
  • 栗永星;吴润衡;;基于ARMA模型的人民币汇率的预测与研究[A];数学·力学·物理学·高新技术交叉研究进展——2010(13)卷[C];2010年
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  • 华物期货董事长、安徽大学兼职教授 谌正平 安徽大学教授 佘传奇;VaR技术在股指期货风险管理中的运用[N];期货日报;2007年
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  • 邓雪;投资组合优化模型研究[D];华南理工大学;2010年
  • 陈国华;模糊投资组合优化研究[D];湖南大学;2009年
  • 陈炜;投资组合选择模型及启发式算法研究[D];北京交通大学;2007年
  • 卫淑芝;随机市场环境下动态最优投资组合模型研究[D];上海交通大学;2009年
  • 闫伟;汇率波动下石油期货价格建模及随机最优投资组合的研究[D];中国石油大学;2008年
  • 史宇峰;金融资产收益相关性及持续性研究[D];天津大学;2008年
  • 周洪涛;资本市场的非线性复杂性与投资组合优化[D];华中科技大学;2004年
  • 孔祥丽;基于Fuzzy理论的风险投资研究[D];厦门大学;2009年
  • 吴祝武;基于均值—方差框架的若干投资组合选择模型研究[D];中国矿业大学;2011年
  • 李亚敏;我国保险资金运用问题研究[D];复旦大学;2007年
  • 鲁美霞;一种新的交易成本函数下的投资组合有效前沿[D];华中科技大学;2007年
  • 邓小林;基于谱风险测度的投资组合问题[D];南京理工大学;2008年
  • 潘晓红;我国保险投资组合的实证研究[D];南京理工大学;2005年
  • 傅莉莉;我国保险资金运用的风险管理研究[D];南京财经大学;2008年
  • 杨帅国;基于VAR风险度量的Markowitz投资组合模型[D];海南师范大学;2011年
  • 李岚;我国个人理财的策略研究分析[D];重庆大学;2006年
  • 刘志睿;不确定环境下的投资组合决策模型研究[D];华中师范大学;2008年
  • 杨慧;基于一致条件风险度量的二阶段投资组合模型[D];大连理工大学;2010年
  • 吴阳;基于遗传算法的基金投资组合模型研究[D];大连理工大学;2007年
  • 郑宇泉;时间序列挖掘方法及在投资组合中的应用[D];厦门大学;2007年

【稿件标题】:【最大熵模型的应用】基于最大熵的房地产投资组合模型
【作者单位】:
【发表期刊期数】:《商场现代化》2007年02期
【期刊简介】:《商场现代化》杂志由中国商业联合会主管、中商科学技术信息研究所主办。主要探讨国内外现代商业管理经验和介绍现代科技在商业营销管理中的应用,并且刊发精选的国内外现代商业流通领域理论研究成果与现代贸易经济理论的科研论文。其严格化,标准化及权威性在......更多商场现代化杂志社(http://www.400qikan.com/qk/945/)投稿信息
【版权所有人】:信恒占;赵克;


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