本文作者：吴志樵；杨敏；李桃；成功正常投稿发表论文到《商场现代化》2007年32期,引用请注明来源400期刊网！
【摘要】：本文通过对金融市场不同的收益波动率模型进行研究,提出了更能适应结构复杂、信息繁多的更能真实描述市场的基于非线性的波动率模型,为现代企业进行金融资产风险及其衍生品风险管理拓宽了思路,提供了更加有效的估算方法,进一步提升了企业对金融风险的抗御能力。
【论文正文预览】：一、引言对金融市场波动性的研究主要是源于对资产选择和资产定价的需要。国外对此研究已有很长一段历史,早在20世纪60年代,Fama就观察到投机性价格的变化和收益率的变化具有稳定时期和易变时期,即价格波动呈现集群性,方差随时间变化。此后,国外对投机性价格波动特征进行了大
【文章分类号】：F830.9;F224
【稿件关键词】：波动率非线性建模GARCH-M模型EC-GARCH模型
【参考文献】:

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• 崔振东;工程优化设计网格的关键技术研究及其应用[D];大连理工大学;2008年
• 周竹荣;基于语义的教学网格门户研究[D];西南大学;2008年
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• 焦志勇;基于GT4的网格存储系统资源管理模型的研究与应用[D];北京交通大学;2008年
• 邓成杰;网格系统中若干问题的研究[D];北京交通大学;2008年
• 汪萌;基于Globus存储网格传输服务的研究与实现[D];北京交通大学;2008年
• 赵森;网格环境下批模式作业调度算法研究[D];北京交通大学;2008年
• 张森;存储网格资源管理系统的研究与实现[D];北京交通大学;2008年
• 康秀兰;网格环境下的Min-Min任务调度算法的研究[D];辽宁工程技术大学;2007年
• 石恒初;网格环境下电力系统暂态稳定裕度的快速算法研究[D];上海交通大学;2008年
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• 唐勇俊;网格计算环境下计及分布式电源的配网优化运行研究[D];上海交通大学;2008年
• 王元胜;森林资源管理位置服务（LBS）关键技术研究[D];北京林业大学;2008年
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• 郭勇胜;搜索引擎基于网格技术的应用[D];大连理工大学;2007年
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• 赵志勇;网格空间数据库的仿真研究[D];江西理工大学;2007年
• 王圣伟;基于服务质量的网格资源管理调度研究[D];西北师范大学;2007年
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• 李旸婷;基于网格计算的分布计算协同机制与技术[D];南昌大学;2008年
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• 陆嘉佳;多变量时间序列模型的参数估计及其实证检验[D];华东师范大学;2008年
• 刘晓娜;股权分置改革对我国股票市场风险的影响研究[D];暨南大学;2008年
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• 胡月辉;风险价值理论及其在投资组合中的应用[D];清华大学;2004年
• 姜仁娜;一类双截尾模型的MCMC算法及证券的长记忆性分析[D];清华大学;2004年

【稿件标题】：【波动率和收益率的关系】金融市场收益波动率建模的非线性研究
【作者单位】：
【发表期刊期数】：《商场现代化》2007年32期
【期刊简介】：《商场现代化》杂志由中国商业联合会主管、中商科学技术信息研究所主办。主要探讨国内外现代商业管理经验和介绍现代科技在商业营销管理中的应用，并且刊发精选的国内外现代商业流通领域理论研究成果与现代贸易经济理论的科研论文。其严格化，标准化及权威性在......更多商场现代化杂志社(http://www.400qikan.com/qk/945/)投稿信息
【版权所有人】：吴志樵；杨敏；李桃；

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