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中俄关系的历史与现实杂志社

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VaR:风险管理的核心

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本文作者：崔悦文；李辉；成功正常投稿发表论文到《全国商情(经济理论研究)》2006年08期,引用请注明来源400期刊网！
【摘要】：由于经济全球化势不可挡,金融创新层出不穷,带来了金融危机的不断增长,对风险的衡量和管理成为了各国监管机构和金融机构的首要课题。VaR是当前公认的最准确、简便衡量和管理风险的方法,本文对什么是VaR、如何运用VaR来衡量风险以及VaR方法如何应用在绩效评估上等,进行了详细的阐述,以期对VaR有一个全方位的解读。
【论文正文预览】：近年来,随着金融创新的不断发展,对金融风险的研究逐步深入。国际监管机构致力于建立国际统一的风险测定与管理标准,各国管理机构则在研究与本国相适应的方法与政策手段。各国金融机构从自己的生存与发展出发,也研究并使用了大量的模型、方法来管理风险。迄今为止还没有一个
【文章分类号】：F224
【稿件关键词】：风险值风险调整后的资本收益率绩效评估风险管理
【参考文献】:

冯琦;项目融资风险的识别评估与处理[D];青岛大学;2007年
朱玓瓅;VaR技术在我国开放式证券投资基金中的运用[D];对外经济贸易大学;2007年
赵家敏,陈庆辉,彭岗;全面风险管理模型设计与评价:基于RAROC的分析[J];国际金融研究;2005年03期
冯野光;闫莉;;混业经营下我国银行监管法律对策[J];商场现代化;2007年29期
江勇;;风险导向审计模式下对银行信贷业务的风险评估[J];时代金融;2007年02期
郑泽华;加强和完善在华外资银行监管[J];金融理论与实践;2005年03期
张鑫;谢康;;金融衍生市场风险事件成因研究[J];长春师范学院学报;2006年01期
程曾平;宋崇兰;;商业银行资本配置风险管理[J];湖北汽车工业学院学报;2006年01期
卢春兰;;商业银行经营管理的核心技术——风险调整绩效度量[J];价值工程;2006年02期
高康林,尚逊;信贷风险因素的识别分析与防范措施[J];山东财政学院学报;2005年04期
胡日东;蒋燕;苏梽芳;;我国商业银行信贷风险成因探析[J];商业时代;2005年36期
刘晓星,刘庆富;基于VaR的银行风险资本管理[J];现代管理科学;2005年04期
郭敏;我国商业银行信贷资产安全性控制研究[D];四川大学;2006年
欧阳世伟;中国大型商业银行经营模式的研究[D];北京交通大学;2007年
汪办兴;中国银行业全面风险管理改进研究[D];复旦大学;2007年
宋敏;中国银行业脆弱性、测度及其效率改进[D];河海大学;2006年
赵伟;农村信用社运行风险监测与预警系统研究[D];山东农业大学;2006年
樊胜;利率市场化进程中商业银行利率风险管理[D];西南财经大学;2007年
王恒;商业银行对中小企业授信风险管理研究[D];华侨大学;2007年
夏程波;我国建立VAR体系管理金融市场风险研究[D];四川大学;2007年
初少霞;基于IRB/SVM的商业银行信用风险评级模型研究[D];吉林大学;2007年
聂京芳;我国商业银行经济资本管理研究[D];东北财经大学;2007年
付方东;我国商业银行混业经营及其风险研究[D];四川大学;2007年
曾莉森;企业并购风险研究[D];四川大学;2007年
蔡黎;商业银行风险传递与全面风险管理体系构建[D];四川大学;2007年
简建荣;巴塞尔新资本协议下我国商业银行全面风险管理研究[D];哈尔滨工程大学;2007年
简建荣;巴塞尔新资本协议下我国商业银行全面风险管理研究[D];哈尔滨工程大学;2007年
葛强;金融衍生产品信用风险的形成与防范[D];苏州大学;2006年
于秋雯;商业银行引进境外战略投资者的风险预警模型研究[D];中国海洋大学;2007年
李辉;VaR在项目风险管理中的应用[J];东北财经大学学报;2001年04期
刘宇飞;VaR模型及其在金融监管中的应用[J];经济科学;1999年01期
孟海亮;VaR在我国证券投资基金评价中的应用[J];北京工业大学学报(社会科学版);2004年04期
杨湘豫;彭丽娜;;基于VaR的开放式股票型基金市场风险的测量与评价[J];财经理论与实践;2006年04期
李继祥;VaR及对证券投资基金的VaR测算[J];重庆工商大学学报(西部经济论坛);2003年02期
刘一凡;宋福铁;;基于VaR方法对开放式基金风险评估的实证研究[J];华东理工大学学报(社会科学版);2006年02期
张慧毅;徐荣贞;蒋玉洁;;VaR模型及其在金融风险管理中的应用[J];价值工程;2006年08期
李静,王伟;VaR模型在我国证券投资基金风险管理中的应用[J];理论月刊;2005年10期
李晓庆;郑垂勇;;VaR的方法比较及其应用研究[J];生产力研究;2006年07期
程国雄,范叙春;VaR技术在我国证券投资基金中的应用[J];市场周刊.研究版;2005年07期
张奎廷;基于VaR风险测度的投资组合决策[D];天津大学;2004年
唐国储,李选举;新巴塞尔协议的风险新理念与我国国有商业银行全面风险管理体系的构建[J];金融研究;2003年01期
李湛;秦士元;;海上油田开发工程经济评价及其不确定性和风险分析[J];海洋工程;1985年04期
蒋成文;夏仁芬;;广安县农业气候资源定量分析与评价[J];资源开发与市场;1990年01期
М.Н.Денисов;池顺都;;矿床勘探和开采的风险因素[J];宝石和宝石学杂志;1994年01期
姚刚;风险值测定法浅析[J];经济科学;1998年01期
吕海波,姚卫星;结构系统疲劳可靠性评估方法的研究[J];南京航空航天大学学报;1999年03期
王正方,赵文明,倪德娟;投资组合与模糊规划模型[J];数学的实践与认识;1999年01期
陶用之;高技术产业风险投资定量评估的初步研究[J];数量经济技术经济研究;1999年09期
潘家柱,丁美春;GP分布模型与股票收益率分析[J];北京大学学报(自然科学版);2000年03期
陈武,杨家本;采购过程风险管理[J];系统工程理论与实践;2000年06期
吕海波,姚卫星;结构元件安全评估与监控的风险预测方法[J];应用力学学报;2000年02期
张欣翼;郑伟;颜廷富;;组合投资的风险决策[A];1996中国控制与决策学术年会论文集[C];1996年
David E．Lumley;Steve Cole;Mark A．Meadows;Ali Tura;Bill Hottman;Bruce Cornish;Mike Curtis;Nicida Maerefat;谷玉田;;用于时延VSP和4D地震油藏监测风险分析的电子数据表[A];SEG第70届年会论文概要[C];2000年
刘姝威;;信用风险的测量与管理[A];Optimization Method, Econophysics and Risk Management--Proceedings of CCAST (World Laboratory) Workshop[C];2001年
刘姝威;;信用风险的测量与管理[A];Optimization Method, Econophysics and Risk Management--Proceedings of CCAST (World Laboratory) Workshop[C];2001年
丁义明;葛新元;方福康;;一类相容风险度量[A];Data Analysis, Econo-physics and Risk Management--Proceedings of CCAST (World Laboratory) Workshop[C];2001年
张杰;杨振海;;连接函数在投资组合风险值计算中的应用[A];2003中国现场统计研究会第十一届学术年会论文集（下）[C];2003年
黄顺祥;刘峰;胡非;程金星;董滨江;;基于伴随方法对核燃料运输方案的风险评估[A];第11届全国计算机在现代科学技术领域应用学术会议论文集[C];2003年
陈龙;黄宏伟;;城市软土盾构隧道施工对环境影响风险分析与评估[A];中国土木工程学会第十一届、隧道及地下工程分会第十三届年会论文集[C];2004年
刘艳兰;;金融资产收益率的极值测度研究[A];第六届中国青年运筹与管理学者大会论文集[C];2004年
;危险源辨识和风险评价[A];中国造船工程学会修船技术学术委员会船舶维修理论与应用论文集第七集（2004年度）[C];2004年
永明;风险管理技术（下）[N];金融时报;2000年
文昭良新李孝群;优劣分化不明显[N];中国证券报;2002年
谭雅玲;国际金融市场五大风险值得关注[N];国际商报;2002年
姚胜蔡翔;预测风险慎思慎行[N];中国城乡金融报;2003年
张广逢　;用VAR管理风险[N];期货日报;2003年
;上市公司调控利润的“四大魔法”[N];中国经营报;2003年
同济大学经济与管理学院王树娟;证券投资基金变动投资组合研究[N];证券日报;2004年
杨鼎美吴希华;关联企业风险值得关注[N];中国城乡金融报;2004年
曾昭化;风险量化模型及方法探析[N];中国城乡金融报;2004年
戈咏;票据贴现业务风险值得关注[N];中国城乡金融报;2004年
仇付国;城市污水再生利用健康风险评价理论与方法研究[D];西安建筑科技大学;2004年
张莉珠;两岸电子类股系统风险参数的实证研究[D];中南大学;2004年
何旭彪;VaR风险耦合理论模型、数值模拟技术及应用研究[D];华中科技大学;2005年
王宏伟;跨河道桥工程防洪风险管理体系研究[D];天津大学;2006年
刘晓星;基于VaR的商业银行风险管理研究[D];东南大学;2005年
娄国豪;台资企业在大陆房地产投资经营风险管理评量模式研究[D];复旦大学;2006年
易海燕;供应链风险的管理与控制研究[D];西南交通大学;2007年
韩艳;公路BOT经营中风险评估方法的研究[D];长安大学;2001年
高翔;效用理论下的风险值问题[D];新疆大学;2002年
葛刚;草甘膦农药生产事故风险评价研究[D];南京理工大学;2002年
孟颖;金融风险的测评与防范[D];河北大学;2003年
唐平海;证券投资基金动态风险管理模型的建立及应用[D];中南大学;2003年
成祖好;开放式基金流动性风险管理研究[D];武汉大学;2004年
朱晋廷;台湾地区的银行风险管理[D];天津大学;2003年
任鲁豫;VAR在开放式基金绩效评价中应用的实证研究[D];四川大学;2004年
杨智勤;风险值VaR的极值估计[D];华中科技大学;2004年
傅文惠;风险资本法在我国寿险公司偿付能力监管中的运用研究[D];西南财经大学;2005年

【稿件标题】：VaR:风险管理的核心
【作者单位】：中央财经大学金融学院中央财经大学金融学院
【发表期刊期数】：《全国商情(经济理论研究)》2006年08期
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【版权所有人】：崔悦文；李辉；