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金融经济学研究杂志社

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出版地点：广东省广州市
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[特质波动率论文]特质波动的估计与结构突变检验——基于中国股市的实证研究

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本文作者：黄波；成功正常投稿发表论文到《金融经济学研究》2015年02期,引用请注明来源400期刊网！

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【摘要】：基于中国股市1994年7月至2013年12月数据,选取直接分解法和间接分解法得到24个市场层面特质波动序列。相关度和结构突变分析认为,24个特质波动序列可分为"高度相关类"、"相关类"和"不相关类"三组,前2组包含的22个"历史"特质波动序列的结构突变点位置较为一致,而第三组对应的2个"预期"特质波动序列则较为特殊。典型特质波动序列表现出阶段性趋势,且基本反映了同期股市制度变革和宏观经济运行状况。
【论文正文预览】：一、引言股市特质波动(又称特质风险)被定义为个股收益不能为系统性因子所解释部分对应的波动,CLMX(2001)[1]的研究发现,美国股市的特质波动自20世纪70年代至本世纪初表现为持续上升、但同期宏观经济表现良好且相对平稳。CLMX(2001)的结论引起了广泛关注,特质波动趋势与成因、
【文章分类号】：F832.51;F224
【稿件关键词】：特质波动结构突变检验中国股市
【参考文献】:

黄波;李湛;顾孟迪;;基于风险偏好资产定价模型的公司特质风险研究[J];管理世界;2006年11期
朱红军;汪辉;;公平信息披露的经济后果——基于收益波动性、信息泄露及寒风效应的实证研究[J];管理世界;2009年02期
陈健;;中国股市非系统风险被定价的实证研究[J];南方经济;2010年07期
左浩苗;郑鸣;张翼;;股票特质波动率与横截面收益:对中国股市“特质波动率之谜”的解释[J];世界经济;2011年05期
花冯涛;;我国证券市场公司特质波动能够被定价吗——基于“非资产定价模型分解法”的测度与检验[J];山西财经大学学报;2011年11期
史永东;李凤羽;杨云鹏;;特质风险与市场收益动态关系的实证研究[J];投资研究;2012年09期
刘少波;汪涛;;公平披露规则对证券市场信息不对称的影响[J];财贸经济;2012年04期
杨书怀;;上市公司信息泄露减少了吗?——基于《上市公司信息披露管理办法》实施前后的比较[J];财贸研究;2012年02期
王晶晶;李若山;李冬昕;;我国上市公司正向盈余意外实现原因研究[J];当代财经;2012年03期
曾长兴;;同质信念、异质信念与市场中性策略实证研究[J];南方金融;2012年04期
丛剑波;祝滨滨;张屹山;;公司特质波动对因子收益的可预测性研究[J];工业技术经济;2009年05期
花冯涛;;公司特质波动能够影响宏观经济稳定吗?——基于中国A股市场的SVAR研究[J];安徽师范大学学报(人文社会科学版);2013年01期
张宇飞;马明;;中国证券市场预期特质性波动率影响定价的实证研究[J];当代财经;2013年04期
张军华;;产品市场竞争对股权资本成本的影响研究——以异质性风险为中介变量[J];财经理论与实践;2013年03期
邱龙广;刘斌;;公平信息披露研究现状分析[J];东北师大学报(哲学社会科学版);2013年05期
黄波;;“特质波动之谜”研究述评[J];北京工商大学学报(社会科学版);2013年05期
张程睿;林锦梅;;及时披露能抑制信息泄露吗?——来自深上市公司2007-2009年年报披露的证据[A];中国会计学会2011学术年会论文集[C];2011年
杨书怀;;上市公司信息披露公平吗?——基于《信息披露管理办法》实施后的检验[A];中国会计学会2011学术年会论文集[C];2011年
钟子英;管总平;谭跃;;公平信息披露规则能缓解证券分析师的利益冲突吗?[A];国际化与价值创造：管理会计及其在中国的应用——中国会计学会管理会计与应用专业委员会2012年度学术研讨会论文集[C];2012年
谢成博;张海燕;何平;;更多信息披露还是更高系统风险?——公允价值会计对资本市场的双重影响研究[A];首届中国金融发展学术论坛论文集[C];2013年
辛清泉;孔东民;郝颖;;公司透明度与股价波动性[A];中国会计学会2013年学术年会论文集[C];2013年
刘明;朱宪辰;;特质风险和股票预期报酬的关系——基于投资者情绪的解释[A];21世纪数量经济学（第12卷）[C];2011年
游家兴;张俊生;江伟;;制度建设、公司特质信息与股价波动的同步性——基于R~2研究的视角[A];经济学（季刊）第6卷第1期（总第23期）[C];2006年
王艳艳;于李胜;沈哲;;信息竞争性披露、投资者注意力与信息传播效率[A];首届海峡两岸会计学术研讨会论文集[C];2009年
谢成博;张海燕;何平;;更多信息披露还是更高系统风险——公允价值会计对资本市场的双重影响研究[A];两岸四地会计准则研讨会论文集[C];2013年
张颖洁;基于证券市场微观结构的噪音及资产价格行为研究[D];天津大学;2011年
谭军;上市公司财务预测信息虚假陈述的监管[D];江西财经大学;2011年
孙志红;农业类上市公司股票价格特征研究[D];西北农林科技大学;2011年
邢栋;保险公司信息披露制度法经济学研究[D];吉林大学;2012年
丛剑波;基于CAPM两因素模型的个股波动率分解的实证分析[D];吉林大学;2009年
蔡向辉;股指期货影响股市波动的机制解析与实证检验[D];复旦大学;2010年
呼建光;注意与股票价格行为[D];吉林大学;2012年
陶洪亮;产品市场竞争对股票市场影响研究[D];西南财经大学;2012年
刘杨;跳跃条件下中国证券市场资产价格行为研究[D];天津大学;2012年
张军华;产品市场竞争的权益资本成本效应研究[D];首都经济贸易大学;2013年
杨云鹏;特质波动率与股票收益动态关系的实证研究[D];东北财经大学;2010年
于淼;中国股票市场特质波动率研究[D];东北财经大学;2011年
史明明;我国A股市场特质波动率和预期收益相关关系的实证研究[D];北京交通大学;2011年
谭德光;公平披露对证券市场效率的影响研究[D];暨南大学;2011年
周红;我国会计信息披露中的信息不对称研究[D];山西财经大学;2011年
孙瑶;非经常性损益信息披露质量与公司绩效相关性研究[D];天津财经大学;2011年
董瑞超;上市公司审计委员会特征对信息披露质量的影响研究[D];华南理工大学;2011年
马兆波;股指与股指期货波动性关系实证研究[D];成都理工大学;2011年
潘颖;中国个股随机占优关系与影响因素分析[D];华中科技大学;2011年
张洁琳;套期保值信息披露质量对风险控制的影响研究[D];重庆理工大学;2011年
杨华蔚;韩立岩;;中国股票市场特质波动率与横截面收益研究[J];北京航空航天大学学报(社会科学版);2009年01期
丛剑波;祝滨滨;张屹山;;公司特质波动对因子收益的可预测性研究[J];工业技术经济;2009年05期
马超群,张浩;中国股市价格惯性反转与风险补偿的实证研究[J];管理工程学报;2005年02期
陈健;曾世强;李湛;;基于非系统风险被定价的资本资产定价模型[J];管理工程学报;2009年03期
黄波;李湛;顾孟迪;;基于风险偏好资产定价模型的公司特质风险研究[J];管理世界;2006年11期
邓长荣,马永开;三因素模型在中国证券市场的实证研究[J];管理学报;2005年05期
钟伟强;张天西;张燕妮;;自愿披露与公司治理——一项基于中国上市公司数据的实证分析[J];管理科学;2006年03期
梁丽珍;孔东民;;中国股市的流动性指标定价研究[J];管理科学;2008年03期
范龙振,单耀文;交易额、A股比例、势效应和三因子模型[J];管理科学学报;2004年03期
苏武康;中国上市公司股权集中度与公司绩效实证研究[J];经济体制改革;2003年03期
陈灯塔;风险度量与组合投资新方法——双侧部分矩模型[D];厦门大学;2001年
朱永军;张晓峒;梅国平;;有效矩方法中结构突变检验的一个方法[A];21世纪数量经济学（第9卷）[C];2008年

【稿件标题】：[特质波动率论文]特质波动的估计与结构突变检验——基于中国股市的实证研究
【作者单位】：上海立信会计学院金融学院;
【发表期刊期数】：《金融经济学研究》2015年02期
【期刊简介】：《金融经济学研究》杂志是由中华人民共和国新闻出版总署、正式批准公开发行的优秀期刊，金融经济学研究杂志具有正规的双刊号，其中国内统一刊号：CN44-1696/F，国际刊号：ISSN1674-1625。金融经济学研究杂志社由主管、广东金融学院主办，本刊为刊。自创刊以来......更多金融经济学研究杂志社(http://www.400qikan.com/qk/9942/)投稿信息
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