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garch var|基于GARCH类模型的VaR方法对人民币汇率风险的计量

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本文作者：程蕾；成功正常投稿发表论文到《商场现代化》2013年09期,引用请注明来源400期刊网！
【摘要】：随着我国汇率制度改革的不断推进,人民币汇率的波动日趋频繁。我国对外经济贸易的飞速发展以及高额的外汇储备使得汇率风险的控制与防范成为当务之急,选择合理的外汇风险计量与预测的方法是外汇风险防范的重要前提。本文选取2010年6月19日至2012年6月19日期间485个交易日人民币兑美元汇率的中间价,选用基于GARCH类模型的VaR模型对人民币波动的风险进行计量,并通过准确性检验,得出人民币汇率风险计量的最优模型。
【论文正文预览】：一、引言随着经济全球化的发展,汇率作为连接各国之间经济和贸易的纽带,其波动一直是市场主体关注的重点。2005年7月21日,我国开始实行以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度。此次汇改以来,人民币兑美元等单一货币的双边汇率波动日趋频繁。以美元
【文章分类号】：F224;F832.6
【稿件关键词】：汇率波动GARCH类模型VaR
【参考文献】:

王德全;;外汇风险度量研究——基于GARCH类模型及VaR方法[J];南方金融;2009年08期
刘瑾;施建淮;;基于ARCH类模型的VaR方法在外汇风险计量中的应用[J];国际金融研究;2008年08期
龚妮;;GARCH模型与VaR法在外汇风险度量中的应用[J];黑龙江对外经贸;2006年06期
魏金明;陈敏;;VaR模型在人民币汇率风险度量中的应用[J];上海商学院学报;2009年04期
李进才;;外贸企业基于VaR模型的汇率风险评估[J];达州职业技术学院学报;2009年Z1期
杨仁美;王靖;;基于GARCH模型族的人民币基准汇率波动率的实证分析[J];粤港澳市场与价格;2009年09期
王德全;;外汇风险度量研究——基于GARCH类模型及VaR方法[J];南方金融;2009年08期
刘瑾;施建淮;;基于ARCH类模型的VaR方法在外汇风险计量中的应用[J];国际金融研究;2008年08期
周茂华;刘骏民;许平祥;;基于GARCH族模型的黄金市场的风险度量与预测研究[J];国际金融研究;2011年05期
颜书连;鲜馥;;基于VAR的商业银行外汇风险管理[J];经营管理者;2010年04期
马骁迪;;金融模型视角下的人民币汇率波动性分析[J];经营管理者;2012年09期
朱新玲;黎鹏;;基于GARCH-CVaR的人民币汇率风险测度研究[J];区域金融研究;2011年04期
朱新霞;辛邦颖;;基于Tarch-M模型下的VaR法与TCE法在外汇风险度量中的应用[J];黑龙江对外经贸;2010年08期
谢非;陈利军;秦建成;;蒙特卡罗模拟法与历史模拟法度量汇率风险比较研究[J];经济师;2011年10期
翟建辉;朱南军;;保险资金房地产投资的风险分析与度量——基于VaR的角度[A];十二五·新挑战：经济社会综合风险管理——北大赛瑟（CCISSR）论坛文集·2011[C];2011年
张自然;人民币汇率波动及外汇风险度量的实证研究[D];中国矿业大学（北京）;2010年
蒋云明;我国商业银行外汇风险管理研究[D];西南财经大学;2010年
崔素娟;基于动静态极值理论的人民币汇率风险测度[D];东北财经大学;2010年
韩亚阵;汇率波动模型构建及其在风险价值测度应用中的研究[D];浙江工商大学;2011年
张会燕;基于面板数据的A-H股价格差异影响因素研究[D];浙江工商大学;2011年
陈成斌;我国金融机构境外金融资产风险度量的实证研究[D];暨南大学;2011年
缪旭;中国钢铁企业国际化经营风险及其防范研究[D];安徽工业大学;2011年
李苏博;人民币汇率变动对我国外商直接投资影响分析[D];辽宁大学;2011年
张娜;我国商业银行汇率风险度量[D];山东大学;2011年
廖锐;基于快扩散过程的外汇市场波动性研究与VaR计算[D];广东商学院;2011年
郝星宇;银行操作风险计量系统设计与实现[D];上海交通大学;2011年
徐茜;X公司项目建设投资风险控制研究[D];西南财经大学;2011年
刘瑾;施建淮;;基于ARCH类模型的VaR方法在外汇风险计量中的应用[J];国际金融研究;2008年08期
龚妮;;GARCH模型与VaR法在外汇风险度量中的应用[J];黑龙江对外经贸;2006年06期
陈守东,俞世典;基于GARCH模型的VaR方法对中国股市的分析[J];吉林大学社会科学学报;2002年04期
李成;马国校;;VaR模型在我国银行同业拆借市场中的应用研究[J];金融研究;2007年05期
陈守东,王鲁非;上证综合指数VaR的度量[J];数量经济技术经济研究;2002年04期
龚锐,陈仲常,杨栋锐;GARCH族模型计算中国股市在险价值(VaR)风险的比较研究与评述[J];数量经济技术经济研究;2005年07期
刘潭秋;;人民币实际汇率的非线性特征研究[J];数量经济技术经济研究;2007年02期
邱沛光;GARCH模型在VaR计量中的应用[J];陕西农业科学;2004年03期
李凯,张稳瑜;基于ARCH族高频日汇率波动的实证分析[J];现代管理科学;2005年03期
田新时,李耀;我国外汇风险管理中的内部模型选择[J];运筹与管理;2003年01期
赵睿,赵陵;VaR方法与资产组合分析[J];数量经济技术经济研究;2002年11期
邹新月,吕先进;VaR方法在证券市场尖峰、胖尾分布中的实证分析[J];数学的实践与认识;2003年07期
赵家敏,刘湘云;网上支付系统的风险计量模型及实证分析[J];系统工程理论与实践;2003年10期
张旻;汇率波动与资本流动的博弈分析[J];云南财贸学院学报(社会科学版);2005年03期
欧阳资生,龚曙明;广义帕累托分布模型:风险管理的工具[J];财经理论与实践;2005年05期
薛宏刚,徐成贤,李三平,胡春萍;基于主成分分析的投资组合VaR计算的扰动分析[J];工程数学学报;2005年05期
邱立成;刘文军;;人民币汇率水平的高低与波动对外国直接投资的影响[J];经济科学;2006年01期
张根明;石晓云;;VaR约束下的投资组合决策模型分析[J];企业技术开发;2006年01期
梁祺;叶孝明;王影;;供应链管理中的组合风险决策[J];统计与决策;2006年02期
袁玉洁;杜灵基;;应用蒙特卡罗模拟法计算VaR的实证分析[J];当代经理人(中旬刊);2006年05期
;Research of Chinese Colleges and Universities S&T Innovation Ability Based on the VAR Model[A];Proceedings of 2010 Chinese Control and Decision Conference[C];2010年
;Nonlinear Adaptive Backstepping Controller Design for Static VAR Compensator[A];Proceedings of 2010 Chinese Control and Decision Conference[C];2010年
王书平;闫晓峰;吴振信;;基于VAR模型的铁矿石价格影响因素分析[A];第十三届中国管理科学学术年会论文集[C];2011年
陈国胜;刘丰军;王庆增;王资兴;魏志刚;;GH4169合金VIM+PESR+VAR三联冶炼工艺及其冶金质量[A];第十二届中国高温合金年会论文集[C];2011年
郝凯;张美丽;;基于VAR的原铝贸易与经济发展的关系研究[A];有色金属工业科学发展——中国有色金属学会第八届学术年会论文集[C];2010年
赵昕;郑慧;;基于VAR模型下中国海洋产业发展与宏观经济增长关联机制研究[A];2009中国海洋论坛论文集[C];2009年
王琳;王其文;;我国经济增长与石油进口关系的VAR模型[A];经济全球化与系统工程——中国系统工程学会第16届学术年会论文集[C];2010年
翟建辉;朱南军;;保险资金房地产投资的风险分析与度量——基于VaR的角度[A];十二五·新挑战：经济社会综合风险管理——北大赛瑟（CCISSR）论坛文集·2011[C];2011年
杜昕;崔立新;;风险管理中的VaR方法及其在期货市场的应用[A];第12届全国信息管理与工业工程学术会议论文汇编[C];2008年
舒静;李少睿;;基于蒙特卡洛法的存货质押融资VaR评估与应用研究[A];第六届（2011）中国管理学年会——金融分会场论文集[C];2011年
邹蓝;美元灌水：让谁高兴让谁愁[N];深圳商报;2010年
谭雅玲;利率调整使汇率波动加大[N];国际金融报;2001年
鲁进;汇率波动对我国机电产品进出口的短期影响[N];国际商报;2002年
;汇率波动考验企业抗风险能力[N];汕头日报;2006年
史书明;涂镀下游：汇率波动考验家电企业出口[N];现代物流报;2008年
适强;美国贸易保护导致汇率波动[N];证券日报;2003年
本报记者金涛;应对汇率波动,德日可资镜鉴[N];浙江日报;2010年
证券时报记者张若斌;游资大量涌入亚洲正加剧汇率波动[N];证券时报;2010年
王霞;人民币加速升值或引发外贸蝴蝶反应[N];医药经济报;2011年
中行国际金融研究所鄂志寰;国际主要货币汇率波动将加剧[N];证券日报;2003年
王晨;我国金融市场波动的区制关联性与风险度量研究[D];吉林大学;2010年
王学真;东亚地区汇率波动的理论及实证研究[D];东北师范大学;2004年
钱艺平;VaR约束的商业银行风险管理研究[D];中南大学;2010年
陈普;FAVAR及其时变模型在中国宏观经济的应用[D];华中科技大学;2012年
李小文;中小企业移动信息化需求识别与引导机制研究[D];北京邮电大学;2012年
黄荣兵;风险值VaR框架下SPAN风险控制理论与应用研究[D];华中科技大学;2010年
罗忠洲;汇率波动的经济效应研究[D];华东师范大学;2005年
路志刚;开放式基金流动性风险及管理研究[D];暨南大学;2005年
何旭彪;VaR风险耦合理论模型、数值模拟技术及应用研究[D];华中科技大学;2005年
刘存柱;石油市场风险管理理论与方法研究[D];天津大学;2004年
杨文艳;我国商业银行外汇风险度量的实证研究[D];苏州大学;2009年
张辰利;对外贸易外汇风险管理研究[D];广东外语外贸大学;2006年
梅光增;新汇率制度下我国外贸企业外汇风险管理问题研究[D];华东交通大学;2009年
金贝;我国商业银行汇率风险管理研究[D];华东师范大学;2007年
唐庚轩;我国商业银行汇率风险管理研究[D];长沙理工大学;2007年
彭靖;我国商业银行外汇风险管理研究[D];天津大学;2007年
葛琳;稳定分布条件下VaR模型的应用研究[D];华东师范大学;2010年
崔占兵;基于VaR的企业流动性风险评价的研究[D];广东商学院;2010年
秦志红;基于VaR的开放式基金绩效评价研究[D];湖南大学;2010年
蔡诚;基于GIS和VAR模型的武汉城市圈区域经济发展与土地利用结构拟合关系研究[D];华中师范大学;2011年

【稿件标题】：garch var|基于GARCH类模型的VaR方法对人民币汇率风险的计量
【作者单位】：苏州大学东吴商学院;
【发表期刊期数】：《商场现代化》2013年09期
【期刊简介】：《商场现代化》杂志由中国商业联合会主管、中商科学技术信息研究所主办。主要探讨国内外现代商业管理经验和介绍现代科技在商业营销管理中的应用，并且刊发精选的国内外现代商业流通领域理论研究成果与现代贸易经济理论的科研论文。其严格化，标准化及权威性在......更多商场现代化杂志社(http://www.400qikan.com/qk/945/)投稿信息
【版权所有人】：程蕾；