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【论文用什么字体】中国A股上市公司的违约风险:基于KMV模型的测度

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本文作者：孙会国；成功正常投稿发表论文到《中国市场》2012年01期,引用请注明来源400期刊网！
【摘要】：本文首先对国内外违约风险的研究现状进行概述,并介绍了KMV模型,并运用它对中国A股上市公司违约风险进行度量。通过研究发现,上市公司违约率伴随金融风险爆发而上升,并随后下降。
【论文正文预览】：1国内外研究现状违约风险(即信用风险)的测量方法有很多,其中的一种重要方法是Merton类型的模型,即结构模型,本文正是基于该类模型对我国上市公司违约风险进行全面测度。从目前的研究看,国外更注重于对模型方法的扩展。如CrosbieBohn(2002)总结了KMV违约概率模型,对模型假定
【文章分类号】：F224;F832.51
【稿件关键词】：违约风险信用风险KMV模型波动率
【参考文献】:

顾远;;违约风险评估模型及其实证研究[J];安徽工业大学学报(社会科学版);2006年06期
杨明洪;李彬;;中国订单农业违约风险因素评估——来自山东的经验[J];财经科学;2009年12期
李艳君;刘元启;欧阳令南;;有违约风险贷款担保价值研究[J];财经论丛;2007年02期
吴恒煜,陈金贤;违约风险定价理论比较分析[J];财经研究;2005年02期
田素华;虞亚庆;;巨额财政刺激计划引发的物价上涨压力与银行信贷违约风险控制[J];财贸经济;2010年10期
王利峰,孟庆欣;随机利率下有违约风险的最优投资组合[J];复旦学报(自然科学版);2005年03期
沈华;沈红;;国家助学贷款还款的违约风险研究[J];高等工程教育研究;2008年03期
赵俊英;;订单农业违约风险的博弈分析与对策研究[J];贵州财经学院学报;2006年01期
张姣姣;;农户小额信贷违约风险防范机制的博弈分析[J];安徽农业科学;2012年02期
陈艳;;浅谈个人消费信贷违约风险的影响因素及其风险管理[J];贵州农村金融;2011年09期
李晓庆;违约风险度量模型及在上市企业中的应用研究[D];河海大学;2007年
仰小凤;随机利率下带违约风险的利率互换定价[D];浙江大学;2010年
张云爽;;中国房地产上市公司信用风险预测——基于KMV模型的分析[J];中国城市经济;2011年20期
李赟;;上市公司违约率信用监测模型研究[J];中国物价;2011年06期
周琼;;KMV模型对房地产上市公司信用风险度量的实证研究[J];武汉商业服务学院学报;2011年04期
张琳;郭文旌;;含有信用风险的跳扩散市场的最优组合选择[J];经济数学;2011年02期
刘易;任学敏;;一类创新型权证的数学模型[J];同济大学学报(自然科学版);2011年06期
刘澄;王大鹏;;基于KMV模型的市政债券信用风险管理问题研究[J];中国管理信息化;2011年17期
李春林;李冬连;;随机波动HJM框架下信用利差模型及实证研究[J];统计与信息论坛;2011年09期
陈正声;秦学志;;多因素时变Markov链模型下考虑信用风险的互换期权定价[J];系统工程理论与实践;2011年06期
朱慧明;郝立亚;虞克明;曾惠芳;李素芳;;基于MCMC模拟的贝叶斯复合状态信用溢价模型研究[J];中国管理科学;2011年03期
董岳磊;;大学生助学贷款现状及对策分析[J];科技资讯;2011年16期
刘志伟;刘旭;郑国际;;基于IKMV模型的上市公司信用违约风险管理[A];第十三届中国管理科学学术年会论文集[C];2011年
康宇虹;孙德鹏;郜中华;;KMV模型在我国上市公司信用风险度量中的实证研究[A];第三届（2008）中国管理学年会论文集[C];2008年
李丽;周宗放;赖娟;杨杰;张绍宗;肖磊;;关联担保下母子公司信用风险传染分析[A];第五届（2010）中国管理学年会——商务智能分会场论文集[C];2010年
潘洁;周宗放;;全流通下KMV模型中的违约点修正及实证研究[A];中国企业运筹学[C];2009年
韩立岩;郑承利;杨哲彬;;基于模糊期权的市政债券信用风险分析[A];第12届全国模糊系统与模糊数学学术年会论文集[C];2004年
耿得科;;公司声誉、财务信息与债务违约风险估计[A];2010年（第十届）中国制度经济学年会论文集[C];2010年
李晓庆;;违约风险结构化模型在我国市场的适用性分析[A];“中国视角的风险分析和危机反应”——中国灾害防御协会风险分析专业委员会第四届年会论文集[C];2010年
蒋益民;;对中国商业银行信用风险压力测试的几点思考[A];“中国视角的风险分析和危机反应”——中国灾害防御协会风险分析专业委员会第四届年会论文集[C];2010年
王玥;秦学志;黄世英;;和谐金融系统中银企共赢信用机理研究[A];和谐发展与系统工程——中国系统工程学会第十五届年会论文集[C];2008年
温红梅;韩晓翠;;基于因子分析的我国房地产业信用风险的实证研究[A];第十一届中国管理科学学术年会论文集[C];2009年
广发期货发展研究中心许江山曹晓军;信用风险衍生品及其定价[N];期货日报;2010年
鲁政委兴业银行首席经济学家;美债问题带来三大启示[N];中国城乡金融报;2011年
本报记者胡蓉萍　见习记者陈慧晶;最严罚单开出城投债违约风险“坐实”[N];经济观察报;2011年
海天;坏事变好事信用风险也能买卖[N];上海证券报;2006年
农总行信贷管理部信贷风险评级管理处;违约风险暴露的度量[N];中国城乡金融报;2005年
中国银行国际金融研修院（上海）高级经济师邵伟;我国信用风险缓释市场亟待创新[N];上海金融报;2011年
本报记者赵萍;中国信保：全球信用风险迅速提高[N];21世纪经济报道;2008年
本报记者安仲文;回避有违约风险的高收益券种[N];上海证券报;2008年
本报记者魏建玲;新兴市场投资信用风险升级[N];国际商报;2009年
本报记者陆振华;违约风险剧增中国碳交易的十字路口[N];21世纪经济报道;2009年
顾乾屏;商业银行法人客户信用风险模型研究[D];清华大学;2009年
徐志春;我国商业银行中小企业信用风险管理研究[D];华中科技大学;2012年
李晓庆;违约风险度量模型及在上市企业中的应用研究[D];河海大学;2007年
黄苒;基于跳跃行为的中国上市公司股票资产收益和违约风险研究[D];华中科技大学;2011年
刘迎春;我国商业银行信用风险度量和管理研究[D];东北财经大学;2011年
汪刘根;含有跳违约风险的常弹性方差模型下的期权定价研究[D];浙江大学;2010年
朱钧钧;主权违约风险的评估方法和预警模型[D];复旦大学;2011年
刘小坤;企业债券：信用风险与市场监管研究[D];复旦大学;2005年
耿立艳;非线性金融波动率模型及其实证研究[D];天津大学;2009年
张继军;信用风险度量及其与宏观经济关系研究[D];天津大学;2009年
潘淑婷;基于修正KMV模型的上市公司信用风险研究[D];浙江工商大学;2011年
李蕾;我国中小企业信用风险评价的实证研究[D];天津大学;2010年
李义鹏;信用风险定价理论述评[D];武汉大学;2005年
刘丹;商业银行信用风险度量模型及适用性研究[D];东北大学;2007年
沈红梅;有违约风险的期权定价模型研究及其数值计算[D];浙江理工大学;2010年
吴文静;基于KMV模型的不同地区上市公司信用风险的比较分析[D];浙江工商大学;2010年
林双羽;多尺度强度模型下标的股票含有违约风险的期权定价[D];上海交通大学;2011年
马媛;我国商业银行的信贷风险管理研究及实证分析[D];西南财经大学;2010年
柏雪怡;基于KMV模型的中小上市公司信用风险评价研究[D];东华大学;2011年
金志博;基于KMV模型的上市中小企业信用风险研究[D];上海师范大学;2010年

【稿件标题】：【论文用什么字体】中国A股上市公司的违约风险:基于KMV模型的测度
【作者单位】：天津广播电视大学经管学院;
【发表期刊期数】：《中国市场》2012年01期
【期刊简介】：政府调控市场的最佳纽带、市场引导企业的最短通道、理论联系实践的最紧结合、世界关注中国的最大窗口。《中国市......更多中国市场杂志社(http://www.400qikan.com/qk/943/)投稿信息
【版权所有人】：孙会国；