本文作者：袁靖；陈国进；成功正常投稿发表论文到《统计与信息论坛》2015年05期,引用请注明来源400期刊网！
【摘要】：基于三阶矩近似解下非线性动态随机一般均衡(DSGE)模型的理论框架,比较分析了罕见灾难和不确定性(包括SV和GARCH)的技术冲击对中国长期国债风险溢价的影响。研究结果表明:罕见灾难影响国债风险溢价的水平值,但不影响风险溢价的波动性;SV及GARCH冲击影响风险溢价水平值和时变性;加入罕见灾难、SV及GARCH冲击的DSGE模型能更好地拟合长期国债风险溢价的非线性和时变特征。
【论文正文预览】：一、引言与文献综述随着中国债券市场的发展和利率市场化进程的深入,债券投资越来越受到机构和个人投资者的关注。国债风险溢价是指国债投资的回报率与无风险资产回报率之间的差别。由于国债是由国家信用给予担保,不存在信用风险,其投资风险主要是与债券期限有关,因此国债风险
【文章分类号】：F224.0;F832.51
【稿件关键词】：风险溢价非线性DSGE模型高阶矩近似解罕见灾难不确定性冲击
【参考文献】:

• 周荣喜;刘雯宇;牛伟宁;;基于SV利率期限结构模型的国债价差研究[J];北京化工大学学报(自然科学版);2011年03期
• 梁斌;李庆云;;中国房地产价格波动与货币政策分析——基于贝叶斯估计的动态随机一般均衡模型[J];经济科学;2011年03期
• 杜清源,龚六堂;带“金融加速器”的RBC模型[J];金融研究;2005年04期
• 周荣喜;杨杰;单欣涛;王晓光;;我国货币政策对利率期限结构影响实证研究[J];经济问题探索;2012年12期
• 陈国进;晁江锋;武晓利;赵向琴;;罕见灾难风险和中国宏观经济波动[J];经济研究;2014年08期
• 陈昆亭,龚六堂,邹恒甫;什么造成了经济增长的波动,供给还是需求:中国经济的RBC分析[J];世界经济;2004年04期
• 顾六宝,肖红叶;中国消费跨期替代弹性的两种统计估算方法[J];统计研究;2004年09期
• 江学迪;;能源价格冲击对我国宏观经济的影响分析——基于RBC模型的实证分析[J];北方经济;2010年08期
• 刘宗明;;财政分权、房价上涨与消费抑制[J];财经科学;2012年02期
• 尹音频;何辉;;调整个人储蓄利息所得税率对我国稳态人均消费的影响——基于拉姆齐模型的实证研究[J];财经论丛;2009年03期
• 齐鹰飞;王宪勇;;技术冲击与中国经济周期波动[J];财经问题研究;2008年11期
• 黄赜琳;;技术冲击和劳动供给对经济波动的影响分析——基于可分劳动RBC模型的实证检验[J];财经研究;2006年06期
• 张运峰;叶林祥;;中国就业波动的福利效应分析[J];财经研究;2007年09期
• 张阳;;中国税制改革的税负代际间归宿——世代交叠生命周期税负归宿模型的理论与模拟[J];财经研究;2007年11期
• 黄赜琳;;经济波动与消费结构变迁互动关系研究[J];财经研究;2008年04期
• 魏翔;陈倩;;闲暇如何影响经济增长?——幸福感与经济效率关系的理论研究与仿真模拟[J];财经研究;2012年04期
• 李星;;中美两国经济周期同步性研究[J];财经理论与实践;2009年03期
• 陈昆亭;龚六堂;;实际经济周期理论的发展综述[A];2007年山东大学“海右”博士生学术论坛论文集[C];2007年
• 王燕武;;不同筹资方式下的政府支出冲击对居民消费的效应分析[A];2009年全国博士生学术会议论文集[C];2009年
• 刘瑞明;白永秀;;晋升激励、宏观调控与经济周期：一个政治经济学框架[A];第一届中国政治经济学年会应征论文集[C];2007年
• 沈坤荣;郑安;;内生经济增长框架下政府R&D资助方式的探讨[A];21世纪数量经济学（第13卷）[C];2012年
• 李成;马文涛;王彬;;通货膨胀预期、货币政策工具选择与宏观经济稳定[A];经济学（季刊）第10卷第1期[C];2010年
• 许志伟;薛鹤翔;罗大庆;;融资约束与中国经济波动——新凯恩斯主义框架内的动态分析[A];经济学（季刊）第10卷第1期[C];2010年
• 薛鹤翔;;中国的产出持续性——基于刚性价格和刚性工资模型的动态分析[A];经济学（季刊）第9卷第4期[C];2010年
• 白仲林;尹金友;张珺;;二元经济结构中金融加速器效应的模拟分析[A];21世纪数量经济学（第14卷）[C];2013年
• 陈鹏;台湾经济波动冲击效应研究[D];南开大学;2010年
• 马元;货币量值的经济周期波动模型[D];南开大学;2010年
• 崔健;银行、信用货币创造和经济周期波动[D];南开大学;2010年
• 马少康;资产价格对动态效率的影响机制研究[D];吉林大学;2011年
• 李霜;动态随机一般均衡下中国经济波动问题研究[D];华中科技大学;2011年
• 李琼;我国货币政策“信贷--成本”渠道探讨[D];华中科技大学;2011年
• 赵娟;中国经济波动研究：基于总量和产业层面[D];华中科技大学;2011年
• 刘沁清;老龄化进程中的中国汇率政策[D];复旦大学;2010年
• 唐汉清;中国经济周期波动的根源和形成机理研究[D];华南理工大学;2011年
• 辛树人;差别化金融调控的目标、工具与模式选择[D];西南财经大学;2010年
• 李晓霞;财政政策的就业效应[D];重庆理工大学;2010年
• 刘安禹;名义利率与中国经济波动的实证研究[D];东北财经大学;2010年
• 李薇;不安全感、预防性储蓄与我国居民消费不足的实证研究[D];东北财经大学;2010年
• 姚领;货币供应总量、结构与经济波动[D];西南大学;2011年
• 江学迪;能源价格冲击对我国宏观经济的影响[D];南京大学;2011年
• 包天为;经济周期中的“信息变速器”效应[D];南京大学;2011年
• 林如海;中国居民消费增长及其福利效应研究[D];暨南大学;2011年
• 杨萍;生命不确定下的消费跨期替代弹性研究[D];天津财经大学;2011年
• 卢莉倩;中国房地产价格波动的宏观经济效应实证研究[D];宁波大学;2009年
• 郭文辉;对外贸易对我国经济周期波动的影响分析[D];湖南大学;2009年
• 王来福;郭峰;;货币政策对房地产价格的动态影响研究——基于VAR模型的实证[J];财经问题研究;2007年11期
• 白小莹;周荣喜;杨丰梅;;基于遗传算法的多项式样条函数利率期限结构模型[J];系统工程;2009年07期
• 王君斌;王文甫;;非完全竞争市场、技术冲击和中国劳动就业——动态新凯恩斯主义视角[J];管理世界;2010年01期
• 范子英,孟令杰;有关中国1959-1961年饥荒的研究综述[J];江苏社会科学;2005年02期
• 史永东;陈日清;;不确定性条件下的房地产价格决定:随机模型和经验分析[J];经济学(季刊);2009年01期
• 黄赜琳;中国经济周期特征与财政政策效应——一个基于三部门RBC模型的实证分析[J];经济研究;2005年06期
• 郭庆旺,贾俊雪;中国全要素生产率的估算:1979—2004[J];经济研究;2005年06期
• 李春吉;孟晓宏;;中国经济波动——基于新凯恩斯主义垄断竞争模型的分析[J];经济研究;2006年10期
• 郭涛;宋德勇;;中国利率期限结构的货币政策含义[J];经济研究;2008年03期
• 中国经济增长与宏观稳定课题组;张晓晶;汤铎铎;林跃勤;;全球失衡、金融危机与中国经济的复苏[J];经济研究;2009年05期
• 唐革榕;我国利率期限结构的静态拟合实证研究[D];厦门大学;2006年
• 徐高;基于动态随机一般均衡模型的中国经济波动数量分析[D];北京大学;2008年
• 邓可斌;唐珺;;股权规模、风险溢价与投资者理性——基于中国股市的经验研究[J];当代财经;2006年02期
• 杜晓蓉;;汇率风险溢价与外汇市场干预[J];统计与决策;2006年11期
• 毛泽春;;随机组合风险的风险溢价[J];中国管理科学;2009年03期
• 陈平路;钱宁宇;;突发信息影响下的投资、消费及风险溢价[J];中国管理科学;2012年05期
• 王安兴;余文龙;;收益曲线预测国债风险溢价研究[J];中国管理科学;2012年S1期
• 梁朝晖;张维;任达;;基于最优清算策略的流动性风险溢价测算[J];北京理工大学学报(社会科学版);2006年02期
• 郭战琴;齐鸿儒;周宗放;;基于风险溢价的商业银行贷款定价方法[J];金融理论与实践;2006年04期
• 王茵田;朱英姿;;中国股票市场风险溢价研究[J];金融研究;2011年07期
• 邵希娟;李雅馨;罗箫娜;;运用横向调整法估测中国股市风险溢价的研究[J];财会月刊;2013年12期
• 蔡杰;杨鹏;;基于面板模型的中国国债风险溢价实证研究[J];中国货币市场;2008年05期
• 王安兴;余文龙;;收益曲线预测国债风险溢价研究[A];第十四届中国管理科学学术年会论文集(上册)[C];2012年
• 应益荣;寇博;;平均累积波动率对风险溢价影响的研究[A];第四届中国智能计算大会论文集[C];2010年
• 本报驻西班牙记者 丁大伟;西班牙 新政府面临减赤和就业两大难题[N];人民日报;2011年
• 中国人民大学经济学院教授 周业安;用工荒与服务业的折价[N];上海证券报;2012年
• 黄小鹏;“负风险溢价”与人才浪费[N];证券时报;2013年
• 赵枫;泡沫与估值[N];上海证券报;2007年
• 王栋琳郭凤琳;中国须建“防火墙”[N];中国证券报;2007年
• 本报记者 赵静扬;地产板块估值修复时机未到[N];中国证券报;2014年
• 梁朝晖;中国股票市场流动性风险溢价研究[D];天津大学;2004年
• 杨金强;非完备市场下企业家的投资与消费问题[D];湖南大学;2011年
• 刘湘;流动性风险溢价[D];厦门大学;2009年
• 李海刚;我国公司债券信用风险溢价期限结构研究[D];西南财经大学;2008年
• 徐畅;基于二元GARCH-M模型的市场流动性风险溢价研究[D];上海社会科学院;2014年
• 韩钧;DCC架构下相关性和特质波动性的风险溢价[D];厦门大学;2009年
• 刘伟华;基于TGARCH-M模型量化风险溢价及投资者应对金融市场正、负冲击的非对称反应[D];山东大学;2011年
• 董海芳;损失风险溢价：理论与中国股票市场的实证[D];浙江工商大学;2008年

【稿件标题】：[dsge模型论文]罕见灾难、不确定性冲击和国债风险溢价——基于非线性DSGE模型
【作者单位】：山东工商学院统计学院;厦门大学经济学院;厦门大学王亚南经济研究院;
【发表期刊期数】：《统计与信息论坛》2015年05期
【期刊简介】：《统计与信息论坛》杂志是由中华人民共和国新闻出版总署、正式批准公开发行的优秀期刊，统计与信息论坛杂志具有正规的双刊号，其中国内统一刊号：CN61-1421/C，国际刊号：ISSN1007-3116。统计与信息论坛杂志社由陕西省教育厅主管、主办，本刊为月刊。自创刊以......更多统计与信息论坛杂志社(http://www.400qikan.com/qk/6023/)投稿信息
【版权所有人】：袁靖；陈国进；

更多急救医学论文论文详细信息: [dsge模型论文]罕见灾难、不确定性冲击和国债风险溢价——基于非线性DSGE模型
http://www.400qikan.com/lunwen/yixue/jjyxlw/56493.html

相关专题： 《统计与信息论坛》相关期刊

推荐期刊：

中国园林

中国老区建设

湖南有色金属

杂文月刊

中学生物学

人类居住

小说月报

东方丛刊

计算机安全

中国审计

上一篇：积极谋划|河南省各级协会积极谋划开展2015年工作
下一篇：【乐思网络信息采集系统】基于Android系统的心电采集系统研究