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【信用风险度量模型】关于几种金融风险度量模型的评价研究

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常见问题

本文作者：董晓红；温红梅；成功正常投稿发表论文到《黑龙江对外经贸》2008年06期,引用请注明来源400期刊网！
【摘要】：风险度量方法一直是金融投资研究的热点问题之一,风险定量化研究又是风险管理的中心任务之一,本文针对VaR、CVaR、GRM金融风险度量模型进行了比较研究,并从静态和动态两方面进行了评价,对目前我国金融市场具有重要的借鉴意义。
【论文正文预览】：面对我国股市震荡格局,人们最为关心的就是如何度量金融风险,金融风险主要来源于资产、商品、利率等价格的随机波动,人们常常通过风险度量来评定这些波动的大小,决定是否追加投资来规避风险。因此,金融风险度量对资产组合、保险公司理赔时不同理赔额的确定、风险控制等方面有
【文章分类号】：F224;F830
【稿件关键词】：风险度量VaRCVaRGRM
【参考文献】:

苗清;美国金融市场风险度量方法及其在中国的实证分析[D];吉林大学;2011年
朱晓建;基于信息熵的博弈支付及纳什均衡选择研究[D];大连理工大学;2009年
刘永超;基于低阶下偏矩理论的投资组合优化模型研究[D];兰州商学院;2010年
韦廷权;风险度量和投资组合构造的进一步实证[J];南开经济研究;2001年02期
陈守东,王鲁非;上证综合指数VaR的度量[J];数量经济技术经济研究;2002年04期
徐绪松,王频,侯成琪;基于不同风险度量的投资组合模型的实证比较[J];武汉大学学报(理学版);2004年03期
余明江;我国金融风险测度方法与控制模型研究[J];安徽工业大学学报(社会科学版);2004年04期
齐胜理;丁元子;;“杠杆效应”对计算沪市在险价值的影响[J];安徽工业大学学报(社会科学版);2009年01期
徐文莉;;基于最大熵方法的DaR风险度量模型[J];安徽师范大学学报(自然科学版);2007年01期
张勇,王建稳,英英;期权风险的VaR度量研究[J];北方工业大学学报;2005年01期
刘毅;陈佳;吴润衡;;基于TARCH模型的VaR方法对上海股市的分析[J];北方工业大学学报;2007年01期
翟东升,袁宁;我国股市风险测算方法研究[J];北京工业大学学报(社会科学版);2001年03期
孟海亮;VaR在我国证券投资基金评价中的应用[J];北京工业大学学报(社会科学版);2004年04期
江姗;王斯聪;杨永愉;;上海证券交易所A股市场的波动性分析[J];北京化工大学学报(自然科学版);2006年06期
黄黎;杨永愉;;非正态假设下投资组合的风险分解[J];北京化工大学学报(自然科学版);2007年06期
王瀛;;规避金融风险的策略研究[J];边疆经济与文化;2007年02期
潘涛;;运用套期保值理论进行投资基金的市场风险管理:基于我国金融一体化趋势背景的研究[A];风险管理与经济安全：金融保险业的视角——北大CCISSR论坛文集·2006[C];2006年
解强;;极值理论在巨灾损失拟合中的应用[A];改革开放三十年：保险、金融与经济发展的经验和挑战——北大赛瑟（CCISSR）论坛文集·2008[C];2008年
刘煜辉;;现代信用风险模型回顾及在中国的尝试[A];中国金融论坛（2005）[C];2005年
彭锦;董文;;不确定环境下的风险分析理论与方法[A];第七届中国不确定系统年会论文集[C];2009年
陈国华;廖小莲;;均值-熵投资组合模型的模糊两阶段解法[A];第八届中国不确定系统年会论文集[C];2010年
曹志鹏;;一致风险测度下的商业银行资产配置效率研究[A];经济发展与管理创新--全国经济管理院校工业技术学研究会第十届学术年会论文集[C];2010年
张小艳;孙爱军;;小麦期货风险监控模型实证研究[A];第九届中国管理科学学术年会论文集[C];2007年
杨继光;刘海龙;;基于期权的商业银行总体经济资本测度研究[A];第十届中国管理科学学术年会论文集[C];2008年
张兰花;林权抵押贷款信用风险评估研究[D];福建农林大学;2010年
赵珊珊;电力市场条件下的工程和金融风险评估及规避[D];中国电力科学研究院;2010年
姜美华;商业银行经济资本管理研究[D];东北财经大学;2010年
陈旭光;中国股指期货市场监管研究[D];东北财经大学;2010年
张北阳;上市公司信用风险、公司治理和企业绩效关联研究[D];吉林大学;2011年
李莉;电力产业节能减排机制设计模型与方法研究[D];华北电力大学（北京）;2011年
胡威;商业银行信用风险管理优化研究[D];中南大学;2011年
王鹏;风险投资决策支持体系研究[D];中南大学;2010年
秦全德;粒子群算法研究及应用[D];华南理工大学;2011年
戴毓;石油期货市场波动性与风险管理研究[D];南京航空航天大学;2009年
杨希;Copula函数的选择方法与应用[D];山东科技大学;2010年
闫万涛;我国商业银行的全面风险管理研究[D];山东科技大学;2010年
李海清;支持向量机在金融市场预测中的应用[D];辽宁师范大学;2010年
曹思佳;基于CreditRisk~+模型的中小企业信用风险度量及应用研究[D];哈尔滨工程大学;2010年
周炜;商业银行汽车消费信贷利率风险研究[D];哈尔滨工程大学;2010年
王丹丹;中国城市商业银行经营风险的评价研究[D];大连理工大学;2010年
廉文武;基于离散CVaR模型的房地产组合投资风险度量研究[D];大连理工大学;2009年
陈晔;证券投资组合问题研究[D];长沙理工大学;2010年
张星霞;中国商业银行信用卡业务风险管理研究[D];中国海洋大学;2010年
杨金华;基于SV模型的我国股市波动性实证分析[D];江西财经大学;2010年
张鹏;张忠桢;;不允许卖空情况下均值-半方差投资组合优化研究[J];商业研究;2008年09期
刘晓星;;风险价值、压力测试与金融系统稳定性评估[J];财经问题研究;2009年09期
卫海英,张国胜;基于半方差风险计量模型的组合投资分析[J];财经研究;2005年01期
刘志东;;资产组合风险度量与选择之文献述评[J];国际商务.对外经济贸易大学学报;2006年03期
钟卫;徐友云;蔡跃明;;多用户MIMO系统中的一种基于博弈论的功率控制[J];电子与信息学报;2006年08期
杨青;薛宇宁;蒋科;;极端金融风险度量模型述评——基于一致性原理的VaR改进方法[J];复旦学报(自然科学版);2009年06期
胡支军,彭飞,黄登仕;一个推广的半绝对离差证券组合投资模型[J];系统工程;2004年03期
郭福华;邓飞其;;动态半绝对离差投资组合选择模型[J];系统工程;2006年09期
方勇;孙绍荣;;下偏矩方法在行为投资组合优化中的应用[J];系统工程;2008年07期
郑文通;金融风险管理的VAR方法及其应用[J];国际金融研究;1997年09期
张琳琳;证券市场下方风险测度模型及市场风险的实证研究[D];吉林大学;2007年
王平;考虑下侧风险的资产配置[D];天津大学;2008年
勾明;风险度量与投资组合模型的研究[D];西北大学;2002年
王辉;证券组合投资决策模型及实证研究[D];河北工业大学;2002年
邓勇;扩展半方差的风险计量模型及在项目投资和组合选择中的应用[D];暨南大学;2004年
李俭富;证券组合投资的均值—方差模型参数估计改进与实证研究[D];电子科技大学;2004年
程志田;CVaR风险度量下Log最优投资组合模型[D];华中科技大学;2005年
刘晓棠;基于VaR的上市公司财务风险度量指标体系构建及实证分析[D];沈阳工业大学;2007年
孙晶涛;基于内容的垃圾邮件过滤技术研究[D];兰州理工大学;2010年
程杰;迁移工作流过程分解及其规划方法研究[D];山东大学;2011年
郑玄亮;船海工程设计中的博弈分析法研究与应用[D];大连理工大学;2010年
徐绪松,陈彦斌;绝对离差证券组合投资模型及其模拟退火算法[J];管理科学学报;2002年03期
刘宇飞;VaR模型及其在金融监管中的应用[J];经济科学;1999年01期
吴世农,陈斌;风险度量方法与金融资产配置模型的理论和实证研究[J];经济研究;1999年09期
李健;收益率非规则分布条件下有效风险度量方法的寻找——与吴世农、陈斌二位先生商榷[J];经济研究;2000年01期
韦廷权;风险度量和投资组合构造的进一步实证[J];南开经济研究;2001年02期
杨若黎,顾基发;一种高效的模拟退火全局优化算法[J];系统工程理论与实践;1997年05期
范英;VaR方法及其在股市风险分析中的应用初探[J];中国管理科学;2000年03期
应可慧;;投资组合的风险度量问题研究[J];学术界;2010年12期
陈金龙,张维;金融资产的市场风险度量模型及其应用[J];华侨大学学报(哲学社会科学版);2002年03期
梅雪晖;CVAR风险度量模型在带有交易费用的投资组合中的运用[J];乌鲁木齐职业大学学报;2005年01期
顾胥,蒲勇健,雍少宏;风险管理的CVaR法及其在银行信用风险度量中的运用[J];重庆大学学报(自然科学版);2004年11期
黄玉梅;;CVaR在投资组合中的应用研究[J];数字技术与应用;2010年02期
安实;孙健;王岩;;基于时间持续性的动态风险度量模型[J];系统管理学报;2007年05期
林辉,何建敏;VaR在投资组合应用中存在的缺陷与CVaR模型[J];财贸经济;2003年12期
王树娟,黄渝祥;基于GARCH-CVaR模型的我国股票市场风险分析[J];同济大学学报(自然科学版);2005年02期
李选举,高全胜;交易费用和CVaR风险测度下的稳健投资组合[J];数量经济技术经济研究;2004年08期
赵丽娟;;VaR的改进方法CVaR在投资组合风险中的应用[J];职业技术;2009年04期
安学娜;张少华;王晛;;基于CVaR的可中断负荷管理决策模型[A];Proceedings of 2010 Chinese Control and Decision Conference[C];2010年
郭兴磊;张宗益;;基于CVaR的大用户直购电决策模型[A];重庆市电机工程学会2010年学术会议论文集[C];2010年
吴军;汪寿阳;;CVaR与供应链的风险管理[A];中国运筹学会第七届学术交流会论文集（中卷）[C];2004年
王雨飞;王宇平;;基于遗传算法的CVaR模型[A];第八届中国管理科学学术年会论文集[C];2006年
杨绍杰;胡黄山;;基于CVaR的投资组合决策模型[A];2005中国控制与决策学术年会论文集（下）[C];2005年
孟志青;虞晓芬;高辉;蒋敏;;基于条件风险值CVaR模型的房地产组合投资的风险度量与策略[A];第八届中国管理科学学术年会论文集[C];2006年
蒋敏;孟志青;;基于动态CVaR模型的证券组合投资的风险度量与控制策略[A];第四届全国决策科学/多目标决策研讨会论文集[C];2007年
何克文;赵岩;;GRM超早强自流平水泥基灌浆材料在地下工程中应用技术[A];全国第十三届防水材料技术交流大会论文集[C];2011年
;Fuzzy Value-at-Risk and Fuzzy Conditional Value-at-Risk:Two Risk Measures under Fuzzy Uncertainty[A];Proceedings 2010 IEEE 2nd Symposium on Web Society[C];2010年
施文明;杨忠直;;POT方法在干散货运输市场动态运费风险测度中的应用[A];第十三届中国管理科学学术年会论文集[C];2011年
记者王爱娥;先锋率先推出GRM农户关系管理系统[N];农资导报;2009年
;《上市公司诚信评价系统研究》之二篇[N];中国证券报;2003年
李岚;中外专家热谈银行信用风险[N];金融时报;2004年
张海峰;试论全面风险管理模块设计与开发[N];中国城乡金融报;2006年
王辉;建立信托投资公司风险管理指标体系[N];金融时报;2002年
本报记者曹开彬;Siebel圈地国内四大行业[N];中国计算机报;2001年
殷孟波贺向明作者单位西南财经大学金融学院;建立有效的金融约束机制[N];经济日报;2005年
王金凤;CVaR在电力市场风险管理中的应用研究[D];上海大学;2012年
郭晓林;有害物品运输风险度量模型及其应用研究[D];西南交通大学;2009年
朱怀镇;基于CVaR的证券公司资本监管研究[D];厦门大学;2008年
胡大江;面向双重风险的我国企业国际贸易外汇风险管理研究[D];重庆大学;2010年
范运;私募房地产股权投资基金风险管理研究[D];西南财经大学;2009年
张艺腾;我国大型煤炭企业国际化进程中的外汇风险管理研究[D];中国矿业大学(北京);2012年
张松;行为金融学中的资产组合选择问题[D];北京大学;2011年
刘俊山;基于风险测度理论的证券投资组合优化研究[D];复旦大学;2007年
赵丽琴;基于Copula函数的金融风险度量研究[D];厦门大学;2009年
朱宁;交通网络检测器布设优化问题研究[D];天津大学;2012年
刘锐;基于CVaR的动态规划模型及其在投资组合中的应用[D];华南理工大学;2010年
梁鸣芳;基于CVaR理论的油气勘探投资项目风险度量与决策研究[D];成都理工大学;2010年
唐鸿玲;VG模型下VaR、CVaR风险值及价值评估[D];广西师范大学;2010年
朱小飞;风险测度中均值-CVaR模型与R—比率模型的对比及实证研究[D];广东商学院;2011年
罗素娥;基于CVaR的最优资产组合及其在中国证券市场的应用[D];广东商学院;2010年
刘洁玉;基于CVaR的CreditMetrics模型及其在商业银行信用风险管理中的应用[D];长沙理工大学;2010年
王东海;电网投资风险决策的CVaR度量模型研究[D];华北电力大学（北京）;2010年
王宁;基于CVaR的两阶段风险规避型供应链的协调研究[D];暨南大学;2011年
巩前锦;条件风险价值（CVaR）在投资组合理论中的应用研究[D];中南大学;2003年
殷文琳;金融风险测度及CVaR方法的研究[D];重庆大学;2004年

【稿件标题】：【信用风险度量模型】关于几种金融风险度量模型的评价研究
【作者单位】：哈尔滨商业大学金融学院哈尔滨商业大学金融学院
【发表期刊期数】：《黑龙江对外经贸》2008年06期
【期刊简介】：0......更多黑龙江对外经贸杂志社(http://www.400qikan.com/qk/13006/)投稿信息
【版权所有人】：董晓红；温红梅；