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struts2验证框架|商业银行经济资本模型验证——理论框架与实践经验

本文作者:刘吕科;郭代;陈磊;成功正常投稿发表论文到《新金融》2015年05期,引用请注明来源400期刊网!



【摘要】:在从贷款定价、绩效考核到资本充足率管理的广泛领域,商业银行都离不开经济资本模型这一管理工具。模型准确性是模型应用的前提,因而无论国际监管机构还是国际活跃银行都越来越重视对经济资本模型的验证。与国外银行相比,我国银行业普遍重视经济资本模型的开发,但轻视甚至忽略了对经济资本模型的验证,在模型可靠性未知的情形下推进经济资本计量结果应用,导致经济资本很难得到广泛和深入的应用。本文探讨了经济资本模型验证的理论框架及行业实践经验,以期对中国银行业经济资本模型验证工作起到启发与借鉴的作用。
【论文正文预览】:引言经济资本是商业银行在一定的置信水平下,根据所承担风险的大小,用来覆盖非预期损失所应持有的资本。经济资本最初被用于商业银行资本配置与业绩评估。在此情形下,经济资本计量通常只要求能够可靠地计量风险的相对水平,而对总体风险或总体资本水平的计量则显得不是特别重要
【文章分类号】:F832.33;F224
【稿件关键词】:经济资本模型验证返回检验
【参考文献】:
  • 黄金波;李仲飞;姚海祥;;基于CVaR核估计量的风险管理[J];管理科学学报;2014年03期
  • 黄金波;李仲飞;周先波;;VaR与CVaR的敏感性凸性及其核估计[J];中国管理科学;2014年08期
  • 谢尚宇;姚宏伟;周勇;;基于ARCH-Expectile方法的VaR和ES尾部风险测量[J];中国管理科学;2014年09期
  • 张丽寒;基于逆周期调整的商业银行经济资本管理方法研究[D];湖南大学;2013年
  • 刘鹏;投资组合保险模型研究[D];西南交通大学;2012年
  • 陈强;中国银行业信用集中风险研究[D];山东大学;2014年
  • 周玉臣;方可;马萍;;模型验证辅助工具的模块化设计[A];系统仿真技术及其应用学术论文集(第15卷)[C];2014年
  • 侯杰;徐立新;;基于子波变换的仿真模型验证方法研究[A];2001年中国智能自动化会议论文集(下册)[C];2001年
  • 朱翊洲;马渊睿;谢永诚;;AP1000主控室盘台抗震鉴定中的有限元模型验证[A];第十七届全国反应堆结构力学会议论文集[C];2012年
  • 宋利祥;;HydroMPM模型及其在地表水环境影响评价中的应用[A];2014年中国环境影响评价研讨会大会报告集[C];2014年
  • 张宇;方滨兴;张宏莉;;Internet拓扑演化机理验证[A];2008通信理论与技术新发展——第十三届全国青年通信学术会议论文集(下)[C];2008年
  • 张永;韩宝生;;生物质致密成型本构模型的研究[A];中国农业工程学会2011年学术年会论文集[C];2011年
  • 早报记者 忻尚伦;券商正探索大数据初级模型[N];东方早报;2013年
  • 詹振飞;面向汽车安全的不确定性多元动态系统模型验证理论和应用研究[D];上海交通大学;2011年
  • 刘振宇;辽河流域残留多氯有机物的多介质环境模拟[D];大连理工大学;2006年
  • 赵希尧;基于静动态性能一致性分析的仿真模型验证方法研究[D];哈尔滨工业大学;2012年
  • 王志才;一种基于断言图的模型抽象技术的研究[D];电子科技大学;2013年
  • 李明;基于模型验证的故障定位方法研究[D];华中师范大学;2010年
  • 潘元真;基于BSIM4模型的不对称性研究及改进[D];华南理工大学;2012年
  • 李亚男;仿真系统模型验证方法和工具研究[D];哈尔滨工业大学;2008年
  • 冯跃忠;模型驱动的业务生成技术中模型验证的研究与实现[D];北京邮电大学;2008年
  • 李津;Java程序模型验证中的程序建模问题研究[D];湖南师范大学;2008年
  • 王志超;基于Pro/Engineer的模型验证系统[D];山东大学;2013年
  • 马磊;基于活动的用例元模型研究[D];青岛大学;2009年
  • 陈昱学;计算机辅助药物ADME性质预测新方法研究[D];兰州大学;2009年

【稿件标题】:struts2验证框架|商业银行经济资本模型验证——理论框架与实践经验
【作者单位】:中国民生银行风险管理部;北京大学光华管理学院博士后流动站;中国人民大学中国经济改革与发展研究院;
【发表期刊期数】:《新金融》2015年05期
【期刊简介】:《新金融》杂志是由中华人民共和国新闻出版总署、正式批准公开发行的优秀期刊,新金融杂志具有正规的双刊号,其中国内统一刊号:CN31-1560/F,国际刊号:ISSN1006-1770。新金融杂志社由交通银行股份有限公司主管、交通银行股份有限公司主办,本刊为月刊。自创......更多新金融杂志社(http://www.400qikan.com/qk/9964/)投稿信息
【版权所有人】:刘吕科;郭代;陈磊;


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