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时代金融杂志社

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马科维茨均值方差模型|基于均值——方差模型的云南特色股票研究

本文作者:刘旭;郭俊娟;郭聪聪;张德飞;成功正常投稿发表论文到《时代金融》2015年14期,引用请注明来源400期刊网!



【摘要】:Markowitz均值——方差模型是用于研究投资者如何通过合理的资金分配来达到既定收益下,风险最小化问题.本文采用该模型,基于投资优化组合的理论对云南省内地的特色股票做投资组合分析,通过对五支股票数据的统计分析,得到在预期收益既定的条件下,投资风险最小时的最优投资组合。同时,根据这五支股票的投资权重进一步精选出三支股票,并计算出了最优的投资权重。
【论文正文预览】:一、引言随着社会经济的发展,人民的可支配收入增加,投资消费观念在改变,越来越多的机构和个人都在谋求不同投资方式使其增值.比如存入银行、投资资金等。存入银行几乎没有风险,可投资回报率低,投资基金回报率高了,但高收入总伴随着高风险,因此最大限度地降低风险成为投资者最
【文章分类号】:F832.51;F224
【稿件关键词】:投资组合Markowitz均值——方差模型收益率
【参考文献】:
  • 董南;;均值-CVaR投资组合模型的改进及实证研究[J];邵阳学院学报(自然科学版);2011年04期
  • 徐绪松,王频,侯成琪;基于不同风险度量的投资组合模型的实证比较[J];武汉大学学报(理学版);2004年03期
  • 张建涛,张宏亮;证券组合中Markowitz模型及其对比研究[J];沿海企业与科技;2005年05期
  • 肖贤春;胡支军;;基于不同风险度量的投资组合模型实证分析[J];贵州大学学报(自然科学版);2006年03期
  • 胡小文;惠军;;加权半方差风险度量模型[J];合肥工业大学学报(自然科学版);2007年04期
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  • 纪礼文;;风险度量方法与证券投资组合模型的理论与实证研究[J];大众商务;2010年16期
  • 石晓芳;;随机信息部分已知的比值优化模型的割平面求解法[J];邵阳学院学报(自然科学版);2012年01期
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  • 李莉;谭忠富;王建军;柏慧;王成文;;电网企业购买电能与电力备用的MSV风险控制方法[J];中国管理科学;2008年03期
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  • 李莉;电力产业节能减排机制设计模型与方法研究[D];华北电力大学(北京);2011年
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  • 秦长城;一种投资组合模型最优解算法及参数分析[D];河南大学;2006年
  • 陈蕾;河南省上市公司的业绩评价和股票收益分析[D];河南大学;2006年
  • 赵辉;涉外纺织品贸易的风险分析和应对策略[D];河南大学;2006年
  • 周合生;我国证券市场的风险研究[D];山东大学;2006年
  • 邓倩;最优投资组合及收益率分布的实证研究[D];中南大学;2006年
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  • 田新民,黄海平;基于条件VaR(CVaR)的投资组合优化模型及比较研究[J];数学的实践与认识;2004年07期
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  • 徐绪松,杨小青,陈彦斌;半绝对离差证券组合投资模型[J];武汉大学学报(理学版);2002年03期
  • 杨若黎,顾基发;一种高效的模拟退火全局优化算法[J];系统工程理论与实践;1997年05期
  • 杨德权,胡运权,翟成强;均值方差模型最优解中出现负分量(卖空)的条件研究[J];预测;1997年05期
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  • 程顺;惯性与反转现象在中国股市的存在性研究[D];东北财经大学;2006年
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  • 杨利红;徐凡;;均值—方差模型在个人理财中的应用及优化[J];财会月刊;2009年30期
  • 杨德权,胡运权,翟成强;均值方差模型最优解中出现负分量(卖空)的条件研究[J];预测;1997年05期
  • 徐为山;杨朝军;肖彦明;;基于均值方差模型的最优巨灾保险计划[J];上海交通大学学报;2006年04期
  • 詹志红,陈丽娜,卢炬;均值一方差模型对中小股民的借鉴意义[J];商业研究;2004年08期
  • 李勍;;Markowitz的均值—方差模型在我国证券市场的实证研究[J];知识经济;2012年24期
  • 严明;;基于均值——方差模型的社保基金投资组合模型的构建及实证研究[J];湘潭师范学院学报(社会科学版);2006年01期
  • 林挺进;;地级市财政环保投入与环保绩效的定量研究:齐方差模型与异方差模型的比较[J];武汉大学学报(哲学社会科学版);2010年04期
  • 李江鹏;党晓晶;刘忻梅;;基于均值—方差模型的保险资金投资组合研究[J];科技创新导报;2010年04期
  • 张伟;;基于原—对偶内点算法的股票投资组合分析——兼论Markowitz均值—方差模型的应用[J];江苏教育学院学报(社会科学);2013年03期
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  • 陈守东;王晨;孙叶萌;;中国股市波动性的MS方差模型和SWARCH模型比较研究[A];中国现场统计研究会第十三届学术年会论文集[C];2007年
  • 赖民;数理金融学中的现代证券组合选择理论的均值—方差模型的等价性证明[D];吉林大学;2004年
  • 乔冬丽;均值方差模型在开放式基金中的运用[D];内蒙古大学;2010年
  • 陈许红;Markowitz均值—方差模型的推广及应用[D];上海交通大学;2010年
  • 蔡冰晶;马克维茨均值方差模型在中国股票市场的应用[D];复旦大学;2012年
  • 夏冰;基于聚类与RMT过滤的均值-方差改进模型[D];大连理工大学;2009年

【稿件标题】:马科维茨均值方差模型|基于均值——方差模型的云南特色股票研究
【作者单位】:红河学院数学学院;
【发表期刊期数】:《时代金融》2015年14期
【期刊简介】:《时代金融》主要栏目有本刊特稿、经济金融观察、新视点、投资理财、职场风云、金融与法、海外传真、信息窗、文学天地等栏目。旨要引导大众关注经济金融生活中的热点、难点和焦点问题,传播和报道投资理财知识、技巧、走势,点化商界竞争、企业营销招数、经验......更多时代金融杂志社(http://www.400qikan.com/qk/946/)投稿信息
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