本文作者：汪明进；成功正常投稿发表论文到《中国物价》2013年12期,引用请注明来源400期刊网！
【摘要】：本文以我国证券市场为样本,研究了不同规模指数之间的信息流动机制,研究表明存在大盘对中盘和小盘的单向信息溢出效应,但中盘和小盘之间不存在任何信息溢出效应。证券市场中大盘绩优篮筹股特定的国家背景、行业背景、以及由此引致的大量机构投资者介入等,增强了大盘股对宏观外在信息的价格调整速度,从而推动了大盘股对中盘和小盘的信息溢出效应。
【论文正文预览】：本文基于MGARCH-BEKK模型,以我国证券市场上不同规模指数为样本,结合市场微观结构的分析范式,研究了不同规模指数间的信息流动机制。一、研究方法为了研究多个收益率序列之间波动的相关性,人们开始使用多元的GARCH模型(简称“MGARCH”)来研究不同序列之间的动态波动特征,如Bol
【文章分类号】：F224;F832.51
【稿件关键词】：股票组合信息流动机制MGARCH模型
【参考文献】:

• 刘炳茹;;宏观经济调控与股市波动的相关性研究[J];产业与科技论坛;2008年03期
• 晁显爱;张长寿;;上市公司在证券市场中的统计实证分析[J];青海统计;2008年04期
• 陈朝阳,胡乐群,万鹤群;宏观经济与证券市场相关性研究[J];系统工程理论与实践;1996年11期
• 李俊峰;陈德兵;;证券市场机构违法违规均衡概率分析[J];山西财经大学学报;2006年01期
• 郭小燕;;证券市场实际波动率期限结构的实证分析[J];福建金融管理干部学院学报;2006年02期
• 曾小龙;;市场失效与证券市场规管[J];统计与决策;2006年13期
• 靳景玉;;证券市场违法违规行为监管进化博弈模型分析[J];新疆社会科学;2007年06期
• 徐庆伟;丁晓莉;;我国证券市场的有效性分析[J];价值工程;2008年03期
• 谢卓;;货币政策与股票市场关系的VAR模型研究[J];商业文化(学术版);2008年02期
• 唐丽华;;我国证券市场监管政策的博弈分析[J];哈尔滨商业大学学报(社会科学版);2008年03期
• 何小洲;蒋睿凌;;证券市场情绪形成机理研究[A];第三届（2008）中国管理学年会论文集[C];2008年
• 芮秀;苏园;;证券市场趋势自组织分类预测分析[A];1999中国控制与决策学术年会论文集[C];1999年
• 王波;吴臻;;一类证券市场上投资组合和消费选择的最优控制问题[A];1996年中国控制会议论文集[C];1996年
• 潘永泉;杨晓;;神经网络模型在金融市场预测中的应用[A];2004中国控制与决策学术年会论文集[C];2004年
• 李红权;马超群;邹琳;;中国证券市场的混沌动力学特征研究[A];中国优选法统筹法与经济数学研究会第七届全国会员代表大会暨第七届中国管理科学学术年会论文集[C];2005年
• 苏琦;;中国应如何崛起?[A];2007中国可持续发展论坛暨中国可持续发展学术年会论文集（4）[C];2007年
• 戴志敏;;个股投资价值识别的因子分析法应用[A];2008年南昌大学中国中部经济发展研究中心学术年会暨中部区域发展与理论创新研讨会论文集[C];2008年
• 唐林俊;杨虎;;Laplace分布函数的性质及其在证券市场中的应用[A];加入WTO和中国科技与可持续发展——挑战与机遇、责任和对策（上册）[C];2002年
• 张乐;李好好;;我国证券市场中的噪声交易研究——基于一个“机构噪声交易者—散户噪声交易者模型”的分析[A];第十届中国管理科学学术年会论文集[C];2008年
• 朱崇实;汪慧;;证券市场违法违规惩戒制度的有效性研究[A];2009年度（第七届）中国法经济学论坛论文集[C];2009年
• 中国社会科学院金融研究中心研究员 易宪容;圈钱、圈地吹大两大资产价格泡沫[N];中国企业报;2007年
• 季美;股指期货无风险套利中β值的应用性研究[N];期货日报;2007年
• 陆志明;谨防政策动向背后的高社会成本[N];南方日报;2007年
• 本报两会报道组;住房公积金目前没有进入证券市场的考虑[N];上海证券报;2008年
• 田晶;楼市股市“跷跷板” 资金弃楼炒股需警惕[N];中国建设报;2006年
• 晓经;“圈钱”、“圈地”：玄机在于风险转嫁[N];镇江日报;2007年
• 国家行政学院副院长 韩康;中国经济复苏后的走向与选择(下)[N];中国经济时报;2009年
• 黄润;地产股融资会助推地价上涨吗[N];经理日报;2008年
• 中国人民银行广州分行 黄润;地产股融资助推地价上涨？[N];中国证券报;2008年
• 本报记者 于兵兵　杨晶;资本金比例调整传递何种信号[N];上海证券报;2009年
• 江洲;基于分布特征与宏观经济因素的证券市场收益率描述与预测[D];湖南大学;2008年
• 陈永清;我国证券市场泡沫理论与实证研究[D];浙江大学;2007年
• 刘超;基于行为金融学的中国证券分析师行为研究[D];天津大学;2006年
• 韩冬;中国证券市场流动性风险研究[D];天津大学;2006年
• 毕子男;机构投资者对证券市场效率影响的研究[D];吉林大学;2007年
• 郑丰;证券市场价格系统复杂性及仿真研究[D];北京交通大学;2008年
• 张弛;中国证券市场融资效率的实证研究[D];东北财经大学;2007年
• 孙云辉;中国股市流动性风险研究[D];中国矿业大学;2008年
• 屈波;证券市场流动性及流动性溢价影响因素分析与实证研究[D];华中科技大学;2007年
• 罗登跃;流动性与资产定价：基于中国证券市场的研究[D];天津大学;2007年
• 宁书兴;我国证券市场承载能力的实证研究[D];天津财经大学;2007年
• 郝为;基于利率政策考量的证券市场羊群行为研究[D];浙江大学;2009年
• 张岩;我国证券市场市场势力的统计测度与评价[D];天津财经大学;2009年
• 任聪;我国证券市场利益集团问题研究[D];河南大学;2007年
• 马俊;中国证券市场与经济增长[D];西南民族大学;2006年
• 宋红玉;证券市场风险度量与分析[D];天津大学;2004年
• 战昱宁;中国证券市场中投资者认知偏差的实证分析[D];浙江工商大学;2006年
• 白文梅;我国证券市场政策因素对投资者行为影响分析[D];新疆财经大学;2007年
• 安东妮;股权激励与上市公司绩效的实证研究[D];东北师范大学;2008年
• 刘聪;中国证券市场随经济发展的适应性分析[D];天津大学;2008年

【稿件标题】：【中信证券市场研究部】我国证券市场信息流动机制研究
【作者单位】：南开大学经济研究所;
【发表期刊期数】：《中国物价》2013年12期
【期刊简介】：《中国物价》杂志是由中华人民共和国新闻出版总署、正式批准公开发行的优秀期刊，中国物价杂志具有正规的双刊号，其中国内统一刊号：CN11-2248/F，国际刊号：ISSN1003-398X。中国物价杂志社由国家发展计划委员会市场与价格研究所主办，本刊为月刊，开本：大16......更多中国物价杂志社(http://www.400qikan.com/qk/10074/)投稿信息
【版权所有人】：汪明进；

更多艺术论文大纲论文详细信息: 【中信证券市场研究部】我国证券市场信息流动机制研究
http://www.400qikan.com/lunwen/yishu/yslwdg/229249.html

相关专题： 《中国物价》相关期刊

推荐期刊：

生物灾害科学

前进论坛

可乐

灾害学

郧阳师范高等专科学校学报

都市家教

物探装备

广西科学

船电技术

应用海洋学学报

上一篇：【构建战略团队】基于品牌战略的企业核心竞争力的构建——以体育用品企业为例
下一篇：[收入流动性的实证研究论文]职业隔离对个人收入影响的实证研究