本文作者：林德发；杨潇宇；成功正常投稿发表论文到《中国商贸》2014年02期,引用请注明来源400期刊网！
【摘要】：在股票投资实践中,如何构建跑赢沪深300指数成分股组合一直是投资者的期盼,同时也是股指期货期现套利的重要研究课题。本文选取2008年3月1日至2013年3月1日沪深300成分股的行情数据及基本面数据,利用多因素模型对成分股收益率进行预测,并通过WIND咨询提取相应成分股组合在近期的实际收益状况,验证成分股组合是否稳定跑赢沪深300指数。
【论文正文预览】：在股票投资市场,投资者常常将自己构建的投资组合收益率与沪深300指数收益率相比较,一方面可以粗略衡量自己的投资组合相对于大盘的盈亏水平,另一方面可以满足股指期货期现套利的需要。若是投资组合收益率能稳定跑赢沪深300指数收益率,这样便可以采用买入现货股票组合+卖出期
【文章分类号】：F832.51;F224
【稿件关键词】：沪深指数成分股组合多因素模型主成分分析法
【参考文献】:

• 陈德华;孙成涛;石建民;;证券市场多因素模型及其在沪深A股市场的应用[J];生产力研究;2009年21期
• 唐功爽;;基于SPSS的主成分分析与因子分析的辨析[J];统计教育;2007年02期
• 黄岩,李元旭;上市公司财务失败预测实证研究[J];系统工程理论方法应用;2001年01期
• 马永开,唐小我;不允许卖空的证券组合选择模型研究[J];预测;1999年02期
• 柏家平;丁伟;李玲琴;于龙;;基于主成分分析的曲靖市生态安全评价研究[J];安徽农业科学;2011年07期
• 梁惠兰;;企业财务风险识别与防范[J];北方经济;2006年12期
• 贾东风;任长安;;SPSS统计软件中的因子分析法在医学科研中的应用[J];办公自动化;2009年04期
• 王鹏华;李源;汪文革;;基于主成分分析的自行火炮作战效能评价[J];兵工自动化;2009年05期
• 余浩伟,王全斌,肖薇;我国上市公司“ST预警判别模型”的实证研究[J];成都电子机械高等专科学校学报;2005年03期
• 黄德忠;企业财务风险预警研究综述[J];财会通讯(学术版);2005年09期
• 刘爱英;;企业集团财务控制模式权衡研究[J];财会通讯;2009年29期
• 侯甜甜;杨麟;;对企业员工绩效评价的认识[J];财会月刊;2005年17期
• 张艳秋;;制造业企业基于现金流量的财务危机预测研究[J];财会月刊;2010年27期
• 龚小君,王光华;我国财务预警研究的回顾与展望——20世纪90年代以来国内财务预警研究评析[J];重庆邮电学院学报(社会科学版);2005年02期
• 张艳秋;;企业财务预警研究:过去、现在和未来[A];中国会计学会高等工科院校分会2008年学术年会（第十五届年会）暨中央在鄂集团企业财务管理研讨会论文集（上册）[C];2008年
• 吴德胜;梁樑;;概率神经网络在财务预警实证中的应用[A];2003年中国管理科学学术会议论文集[C];2003年
• 王奇玲;;因子分析方法在精液质量综合评价中的应用[A];中华医学会生殖医学分会人类精子库管理学组第三届年会全国男性生殖医学和精子库管理新进展第四次研讨会论文汇编[C];2012年
• 张知;企业集团母公司对子公司财务风险控制研究[D];武汉大学;2009年
• 滕焕钦;财产保险公司风险预警研究[D];山东大学;2011年
• 付云鹏;基于模糊理论的组合投资模型及其应用研究[D];辽宁大学;2011年
• 王化增;基于储量价值的油气开采决策模型研究[D];大连理工大学;2011年
• 何红;上市公司舞弊性财务报告产生的因素分析[D];复旦大学;2003年
• 王今;企业财务危机问题研究[D];天津大学;2003年
• 林春艳;多种环境下的证券投资组合优化及其应用[D];大连理工大学;2004年
• 张昕源;基于数据挖掘技术的中国上市公司财务危机预警分析[D];吉林大学;2004年
• 李天庚;国有企业财务风险管理研究[D];中南大学;2003年
• 黄颖利;衍生金融工具风险信息实时披露与预警研究[D];东北林业大学;2005年
• 王玉;基于内部控制视角的企业财务风险评价及控制策略研究[D];河北工程大学;2010年
• 胡大伟;基于可拓理论的我国房地产上市公司财务预警研究[D];河北工程大学;2010年
• 何黎;基于Adaboost算法的制造业上市公司财务危机预警研究[D];武汉科技大学;2010年
• 李林峰;我国家具企业营销风险管理体系研究[D];中南林业科技大学;2008年
• 赵霞;石羊河流域水资源管理有效性评价[D];兰州大学;2011年
• 崔洁;我国制造业上市公司财务危机预警模型构建研究[D];陕西师范大学;2011年
• 王俊武;伊春国有林区主导产业选择及产业布局研究[D];东北林业大学;2011年
• 李婧;基于主成分和数据包络分析法的财务预警研究[D];天津财经大学;2011年
• 彭利达;引入非财务指标的财务预警模型的实证研究[D];江西农业大学;2011年
• 李季;基于系统动力学的财务危机预警模型研究[D];中南大学;2010年
• 唐小我,傅庚,曹长修;非负约束条件下组合证券投资决策方法研究[J];系统工程;1994年06期
• 林翔;对中国证券咨询机构预测的分析[J];经济研究;2000年02期
• 潘琰,程小可;上市公司经营业绩的主成份评价方法[J];会计研究;2000年01期
• 邓秀勤;聚类分析在股票市场板块分析中的应用[J];数理统计与管理;1999年05期
• 段清堂,刘玲芬;主成分分析在《大学生体育合格标准》综合评价中的应用[J];数理统计与管理;1999年02期
• 郭显光;如何用SPSS软件进行主成分分析[J];统计与信息论坛;1998年02期
• 张维,李玉霜,王春峰;递归分类树在信用风险分析中的应用[J];系统工程理论与实践;2000年03期
• 马永开,唐小我;非负约束条件下组合证券投资决策方法的进一步研究[J];预测;1996年04期
• 刘潇;;基于多因素模型下的黄金定价研究[J];中国证券期货;2009年07期
• 张婧;;对套利定价模型的理解[J];中国市场;2010年19期
• 龚国光;;沪深300指数的特点及相关期现套利策略分析[J];国际商务研究;2008年02期
• 周晋;;从上证指数和沪深300的相关性看权重股的影响[J];上海工程技术大学学报;2008年04期
• 叶园;何穗;;基于支持向量机的沪深300指数预测研究[J];湖北师范学院学报(自然科学版);2009年03期
• 孙荣;吴天微;;运用灰色系统模型预测沪深300指数变动[J];财会月刊;2011年24期
• 秦松涛;;多因素模型中的最佳投资比例[J];统计与决策;2010年04期
• 王智力;;商品期货市场动量策略的实证研究[J];现代物业(中旬刊);2010年07期
• 刘文秀;;多因素模型下资产定价理论与套利定价理论比较[J];辽宁税务高等专科学校学报;2006年03期
• 吴恒煜;;连续时间利率期限结构的均衡模型[J];商业研究;2006年17期
• 庄瑞鑫;叶中行;;基于最小生成树的超度量聚类的若干案例分析[A];第三届中国智能计算大会论文集[C];2009年
• 陈莹;潘和平;;S&P500指数的宏观经济多因素模型[A];第三届（2008）中国管理学年会论文集[C];2008年
• 孙克任;;西方现代投资组合理论与我们当前的投资策略[A];2001年中国管理科学学术会议论文集[C];2001年
• 崔建国;党耀国;;基于价值函数的GARCH修正模型研究[A];江苏省系统工程学会第十一届学术年会论文集[C];2009年
• 杨虎;程娟;;基于套利定价理论的多因素定价模型的实证研究[A];中国现场统计研究会第12届学术年会论文集[C];2005年
• 长江证券研究所金融工程部;固定资产投资缓慢回升利好股市[N];证券时报;2011年
• 马永开;基于因素模型的组合投资决策方法研究[D];电子科技大学;2005年
• 汪剑鲲;日内股市数据的小波分形特征研究[D];首都经济贸易大学;2012年
• 陈学荣;现代证券组合投资理论的应用研究[D];中南大学;2000年
• 龙山;汇率与油价波动对企业价值的影响研究[D];湖南大学;2011年
• 李红霞;我国资产市场间均值溢出效应及波动的相关性研究[D];重庆大学;2012年
• 蒋国云;上市公司估值模型的创新与实证研究[D];复旦大学;2005年
• 王文普;环境规制的经济效应研究[D];山东大学;2012年
• 姚智;基于多因素模型的指标决策研究[D];电子科技大学;2013年
• 徐鹏;多因素模型在我国创业板IPO定价中的应用研究[D];沈阳理工大学;2012年
• 李峰;我国创业板上市公司IPO定价多因素模型研究[D];长春工业大学;2012年
• 张旭东;基于多因素模型的农业银行IPO定价研究[D];大连理工大学;2010年
• 王琼;基于预期超额收益率多因素模型的统计套利研究[D];江西财经大学;2010年
• 赵鑫;沪深300股指期货套利交易及其风险控制研究[D];东北财经大学;2007年
• 张海波;利用指数跟踪方法构建指数套利现货组合[D];厦门大学;2008年
• 李华一;中小企业IPO定价多因素模型研究[D];大连理工大学;2006年
• 杨小军;影响股票价格的宏观经济因素的实证研究[D];武汉理工大学;2007年
• 冯飞;沪深300股指与股指期货日内互动关系研究[D];武汉理工大学;2008年

【稿件标题】：[沪深300指数成分股论文]跑赢沪深300指数的成分股组合构建——基于多因素模型的实证分析
【作者单位】：天津商业大学经济学院;
【发表期刊期数】：《中国商贸》2014年02期
【期刊简介】：《中国商贸》杂志创刊于1992年，是按照当时商务部部长胡平指示中国商贸领域要办一报一刊而创办的。2007年起全新改版的《中国商贸》杂志突出国家级、行业性和国际化的特色，紧密关注商贸流通行业，提供商贸政策权威解读和产经深度分析，反映行业需求和呼声，解......更多中国商贸杂志社(http://www.400qikan.com/qk/1132/)投稿信息
【版权所有人】：林德发；杨潇宇；

更多园林艺术论文论文详细信息: [沪深300指数成分股论文]跑赢沪深300指数的成分股组合构建——基于多因素模型的实证分析
http://www.400qikan.com/lunwen/yishu/ylyslw/208428.html

相关专题： 《中国商贸》相关期刊

推荐期刊：

生命与灾害

东岳论丛

山西农业大学学报

致富天地

护理研究

中国艾滋病性病

中学俄语

管理科学

工程机械文摘

冶金企业文化

上一篇：浅谈我国东西部经济差距的原因及对策
下一篇：【企业并购人力资源】企业并购中人力资源整合问题研究