本文作者：王毅；成功正常投稿发表论文到《黑龙江对外经贸》2010年06期,引用请注明来源400期刊网！
【摘要】：股票价格的频繁波动是股票市场最明显的特征之一。利用ARCH模型及其扩展模型对上证综合指数的波动性进行实证研究,结果发现,我国上海股票市场收益率序列有明显的尖峰厚尾性、波动聚类性、非正态性以及存在条件异方差特性,波动的信息不对称性等特点。
【论文正文预览】：一、引言股票市场在优化资源配置、促进产业结构调整方面起着越来越重要的作用。随着融资的资本化,股票市场所带来的影响已经不仅仅局限于金融领域,而是广泛涉及到了经济、政治和生活的各个方面,在某种程度上,一个国家股市发展的状况和规模能够反映出该国的经济实力和发展状
【文章分类号】：F224;F832.51
【稿件关键词】：日收益率波动条件异方差ARCH族模型
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【稿件标题】：【上证指数月收益率】ARCH族模型在上证收益率变动中的实证研究
【作者单位】：安徽财经大学;
【发表期刊期数】：《黑龙江对外经贸》2010年06期
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【版权所有人】：王毅；

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