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贵阳文史杂志社

主管单位：中国人民政治协商会议贵阳市委员会
期刊级别：省级
出版周期：双月
国际刊号：1007-6778
国内刊号：52-1104/K
邮发代号：66-65
出版地点：贵州省贵阳市
投稿邮箱：kf@400qikan.com 限量中!
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[外汇市场技术分析论文]汇改后中国外汇市场的波动性分析

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本文作者：蔡静静；成功正常投稿发表论文到《黑龙江对外经贸》2007年07期,引用请注明来源400期刊网！
【摘要】：本文分别用GARCH模型和EGARCH模型对中国汇率形成机制改革前后中国外汇市场的核心汇率美元/人民币汇率的波动性进行模拟,发现GARCH模型较EGARCH模型能够更好地模拟中国外汇市场的波动性,通过对汇改前后中国外汇市场的波动性进行对比,指出汇改后中国外汇市场的有效性得到明显改善。
【论文正文预览】：2005年7月21日我国进行了人民币汇率形成机制改革,人民币不再紧盯单一美元,引入参考一篮子货币,形成更富弹性的人民币汇率机制。那么汇率形成机制改革后,我国外汇市场的波动性究竟发生了怎样的变化?本文将利用GARCH模型和EGARCH模型对汇率机制改革前后我国外汇市场的波动性进
【文章分类号】：F832.6
【稿件关键词】：外汇市场GARCH模型EGARCH模型波动性
【参考文献】:

戴晓枫,肖庆宪;时间序列分析方法及人民币汇率预测的应用研究[J];上海理工大学学报;2005年04期
冉茂盛,廖应高,莫高琪;并轨后中美外汇市场波动性的比较研究[J];中国软科学;2004年06期
杨雪峰;人民币汇率升值的波动效应与稳定机制研究[D];复旦大学;2007年
孙冬;基于协整、VEC、GARCH-M模型的人民币即期汇率与远期汇率关系研究[D];对外经济贸易大学;2007年
廖应高;基于ERER模型的人民币均衡汇率研究[D];重庆大学;2004年
张瑜;中国外汇市场汇率波动的实证研究[D];对外经济贸易大学;2006年
姜钱芳;基于EGARCH模型的汇率波动分析[D];南京理工大学;2006年
杨智梅;新的汇率制度改革后人民币升值分析[D];对外经济贸易大学;2007年
孙威;组合汇率预测方法在人民币/美元汇率预测上的应用[D];山东大学;2007年
温仕周;论人民币汇率预期形成机制[D];西南财经大学;2007年
王天兴;商业银行外汇波动风险的度量及其外汇风险管理[D];西南财经大学;2007年
杨梦雄;电信话务监测分析与挖掘系统的研究与实现[D];湖南大学;2007年
杨卫卫;汇率形成新机制前后人民币汇率波动研究[D];湖南大学;2007年
程砚秋;基于支持向量机的证券价格预测方法研究[D];大连理工大学;2007年
曾五一,方琦;关于外汇市场有效性的实证研究[J];当代财经;2005年08期
林毅夫;;关于人民币汇率问题的思考与政策建议[J];世界经济;2007年03期
谢家泉,杨招军;基于GARCH模型的股票市场有效性的实证研究[J];统计与信息论坛;2005年03期
王波;曹阳;;外汇市场做市商制度理论及其在我国的运用[J];中国物价;2005年12期
卢向前;中国外汇市场效率研究[D];湖南大学;2003年
关丽娟;中国外汇市场相对效率分形分析[D];青岛大学;2005年
吴优翔;中国外汇市场的有效性研究[D];南京理工大学;2005年
王希文;中国外汇市场存在的结构性与制度性问题及改革建议[D];对外经济贸易大学;2006年
郝波;汇改后中国外汇市场波动性及其对股票市场的影响[D];东北财经大学;2007年
惠晓峰,柳鸿生,胡伟,何丹青;基于时间序列GARCH模型的人民币汇率预测[J];金融研究;2003年05期
丁剑平,于群;论人民币汇率波动的"弹性[J];上海财经大学学报;2003年02期
王黎,张肇刚;汇率预测及其风险防范[J];四川水力发电;2000年02期
魏巍贤;汇率的结构变化与预测[J];预测;1999年04期
;一周市场回眸[J];证券导刊;2011年24期
李建军;;2011年6月全球外汇市场评析[J];国际金融;2011年07期
;一周市场回眸[J];证券导刊;2011年19期
陈小五;;浅论货币自由兑换与外汇市场的协调发展[J];中国货币市场;2005年09期
丁宁;;外汇市场信用体系建设的思考[J];中国货币市场;2005年09期
张成虎;胡啸兵;柳会珍;;网络金融信息量与沪市A股价格表现的关联性[J];金融论坛;2011年03期
薛飞;赵义彩;;基于DCC-GARCH的外汇资产相关性分析[J];东方企业文化;2011年06期
刘玎;;在“余震”中淘金[J];中国外汇;2011年10期
洪宇;;别对美元的未来过于悲观[J];商品与质量;2011年35期
;市场行情[J];中国货币市场;2002年Z1期
王雅杰;陈立国;曹道胜;;外汇市场的定单流决定和影响汇率的理论与实证分析[A];第三届（2008）中国管理学年会论文集[C];2008年
郭晓;杨乃定;董铁牛;姜继娇;;基于EGARCH模型的机构投资者对中国股市波动性影响研究[A];和谐发展与系统工程——中国系统工程学会第十五届年会论文集[C];2008年
李翀;;人民币汇率制度改革的回顾和前瞻[A];2008学术前沿论坛·科学发展：社会秩序与价值建构——纪念改革开放30年论文集（上卷）[C];2008年
刘明明;高岩;;基于控制系统的生存理论研究人民币汇率调控模型[A];2006年中国运筹学会数学规划分会代表会议暨第六届学术会议论文集[C];2006年
岳华;李明;;以托宾税管理资本异常流入的技术运用[A];上海市经济学会学术年刊（2006）[C];2007年
郑建明;;汇率理论的最新发展及汇率变动的资产价格效应——兼论人民币升值压力下的宏观调控思路[A];2004年中国经济特区论坛：科学发展观与中国的发展学术研讨会论文集[C];2004年
郑建明;;中国加入WTO与人民币贬值压力分析[A];2002中国经济特区论坛：现代化建设中的体制问题学术研讨会论文集[C];2002年
彭金荣;李家祥;;新世纪国际金融资本流动的影响及我国的对策[A];面向新世纪的中国经济[C];2000年
岳华;李明;;以托宾税管理资本异常流入的技术运用[A];首届上海青年经济学者论坛论文集[C];2006年
王小平;;进一步发展资本市场努力拓宽直接融资渠道[A];2007环渤海区域金融合作发展研讨会论文集[C];2007年
中天嘉华研究员王睿;外汇市场深陷震荡[N];中国证券报;2008年
郭茹　冉学东;中资银行成外汇市场中流砥柱[N];第一财经日报;2009年
刘延丽;外汇市场或将使黄金重上1000美元[N];中国黄金报;2009年
记者谷秀军;外汇市场投资和规避风险作用日益强化[N];金融时报;2009年
证券时报记者吴家明;瑞士央行维持利率不变但仍将干预外汇市场[N];证券时报;2009年
环球外汇网;老美国庆休假外汇市场成交清淡[N];证券时报;2009年
东航国际金融陈东海;迪拜危机或将支撑美元长期走强[N];证券时报;2009年
北京虎杰投资咨询有限公司首席分析员张寅;短期外债上升过快引发外汇市场风险[N];中国经营报;2010年
驻俄罗斯使馆经商处;中国加息波及俄外汇市场[N];国际商报;2010年
天天;俄采取措施减少高油价对外汇市场的冲击[N];远东经贸导报;2009年
袁良胜;开放式基金对中国股市波动性及周期性影响的实证研究[D];对外经济贸易大学;2006年
彭丹;市场微观结构理论视角下的中国股市波动特征研究[D];湖南大学;2008年
郭红;中央银行外汇干预策略及有效性研究[D];西南财经大学;2010年
张自然;人民币汇率波动及外汇风险度量的实证研究[D];中国矿业大学（北京）;2010年
陶晓龙;汇率决定与波动理论[D];中国社会科学院研究生院;2001年
余维彬;汇率稳定政策研究[D];中国社会科学院研究生院;2002年
张在美;外汇干预非线性行为与干预有效性研究[D];湖南大学;2011年
陈奉先;中国高额外汇储备：成因、影响与数量管理[D];西南财经大学;2012年
李浩;外汇汇率波动性研究[D];暨南大学;2007年
汪晓波;俄罗斯外汇市场研究[D];黑龙江大学;2010年
吴盼文;天津市外汇市场实证研究[D];天津财经学院;2003年
张景智;1927-1936年上海外汇市场发展及其汇率变化与中国经济“黄金十年”关系研究[D];西南财经大学;2011年
董婵婵;金融市场开放与人民币定价的市场基础[D];南京财经大学;2012年
杨超;外汇市场的波动及外汇风险管理研究[D];天津财经学院;2003年
马勇;混沌时间序列分析方法及其在外汇市场中的应用[D];吉林大学;2011年
王希文;中国外汇市场存在的结构性与制度性问题及改革建议[D];对外经济贸易大学;2006年
鄢欣;我国外汇市场干预研究[D];厦门大学;2007年
姜光明;交易所债券市场价格波动率特性及收益协整性研究[D];江西财经大学;2004年