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中国物价杂志社

主管单位：国家发展和改革委员会
期刊级别：核心期刊
出版周期：月刊
国际刊号：1003-398X
国内刊号：11-2248/F
邮发代号：82-347
出版地点：北京市
投稿邮箱：kf@400qikan.com 限量中!
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[因子有效性检验论文]基于高频数据的我国股票市场弱式有效性检验

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本文作者：屈博；魏平；成功正常投稿发表论文到《中国物价》2014年01期,引用请注明来源400期刊网！
【摘要】：本文采用ADF检验、PP检验以及KPSS检验等多种单位根检验法对2010年4月16日至2013年5月31日的沪深300股指期货5分钟高频数据转换而成的序列的性质进行检验。研究结果表明中国股票市场已经具备弱式有效性。为了得到更加稳健的检验结果,对每一种检验方法,我们都进行了全程检验、分段检验和动态检验。
【论文正文预览】：一、引言市场有效性理论是现代金融学的理论基石之一。Fama(1965)对资本市场有效性的描述性定义如下:如果证券价格充分反映了所有可以获得的信息,每一种证券的价格永远等于其投资价值,那么资本市场是有效的。而后,Fama(1970)提出了有效市场假说(EfficientMarketHypothesis,E
【文章分类号】：F832.51;F224
【稿件关键词】：弱式有效中国股票市场单位根检验
【参考文献】:

梁恒;基于GARCH族模型的我国沪深股市波动非对称性研究[D];安徽大学;2014年
陈小悦;陈晓;顾斌;;中国股市弱型效率的实证研究[J];会计研究;1997年09期
解保华,高荣兴,马征;中国股票市场有效性实证检验[J];数量经济技术经济研究;2002年05期
王立民;庞立鸿;孙彬;;钢铁行业指数与财务指标相关性分析改进研究[J];北京科技大学学报(社会科学版);2011年02期
蔡斯栩;证券交易的自治性及其限制——《证券法》第三章一四节评述[J];商业研究;2004年12期
刘美玲;;我国上市公司的代理问题分析[J];四川职业技术学院学报;2005年04期
刘汉洋;;盈余质量与企业价值关系的实证研究[J];财经界(学术版);2012年06期
林松立,唐旭;中国股市动量策略和反向策略投资绩效之实证研究[J];财经科学;2005年01期
罗胜强;《企业会计制度》国际协调程度的检验——基于上市公司实施《企业会计制度》的证据[J];财经论丛(浙江财经学院学报);2005年02期
郑礼光;;会计盈余及时性特征与公司治理机制内生实证研究[J];财会通讯(学术版);2007年02期
袁明哲;;企业价值评估方法的比较——基于我国A股市场的实证研究[J];财会通讯;2009年09期
张正国;;基于认股权证的公司投资决策分析[J];财会通讯;2009年36期
孙世攀;孙文刚;徐霞;;新会计准则下会计信息相关性的实证研究——来自新会计准则实施后的初步证据[J];财会通讯;2010年21期
胡志勇;熊开峰;柴裕虎;;国有资本金效绩评价体系的价值相关性[A];中国会计学会第六届理事会第二次会议暨2004年学术年会论文集（上）[C];2004年
龚凯颂;黎德坚;;中国上市公司资产收购实证分析:基于利益输送视角[A];中国会计学会2005年学术年会论文集（上）[C];2005年
庄学敏;;人力资本价值与企业价值关系的实证研究[A];中国会计学会2006年学术年会论文集（中册）[C];2006年
王化成;佟岩;卢闯;刘亭立;黎来芳;;关于开展我国财务管理理论研究的若干建议[A];中国会计学会2006年学术年会论文集（下册）[C];2006年
韩传模;孙青霞;;中国实证会计研究的现状与特征[A];中国会计学会2007年学术年会论文集（中册）[C];2007年
戴新民;费静;;创业板IPO募资投向变更的现状、原因及政策建议[A];中国会计学会高等工科院校分会第十八届学术年会（2011）论文集[C];2011年
赵振全;董秀良;;第三十五章对中国股票发行市场化定价基础的探讨[A];21世纪数量经济学（第3卷）[C];2002年
仪垂林;王家琪;;基于高频数据的套利研究——对中国股市弱式有效的一个检验[A];21世纪数量经济学（第6卷）[C];2005年
陈灯塔;洪永淼;;中国股市是弱式有效的吗——基于一种新方法的实证研究[A];经济学（季刊）第3卷第1期（总第9期）[C];2003年
刘松;股票错误定价背景下我国上市公司非效率投资研究[D];南开大学;2010年
徐启帆;全流通导向下A股公司并购信息披露的股价异常效应研究[D];东华大学;2010年
董文辰;公司治理结构、盈余质量及其价值相关性[D];大连理工大学;2011年
熊剑庆;我国居民金融资产的财富效应研究[D];暨南大学;2011年
杨继伟;股价信息含量与资本配置效率研究[D];中南大学;2011年
顾巧明;基于市场一体化的我国货币政策传导机制研究[D];上海交通大学;2011年
窦炜;融资约束、代理冲突与中国上市公司投资行为研究[D];重庆大学;2011年
胡蓉;上市公司信息披露质量的动态研究[D];西南财经大学;2011年
朱南苗;我国上市公司股利政策研究[D];西南财经大学;2011年
钟文;国有资本经营绩效评价研究[D];西南财经大学;2011年
贺靖策;资产负债观与收入费用观的比较实证研究[D];湘潭大学;2010年
刘婧;中国证券市场非有效性分析[D];中国海洋大学;2010年
陈非;新会计准则对会计信息相关性影响的实证分析[D];华东师范大学;2010年
赵非;中国上市公司会计信息与股票价格关系研究[D];东北师范大学;2010年
邹永杰;用非平稳度量区分白噪声过程与鞅差分序列[D];武汉理工大学;2011年
何冶;长期资产减值会计制度变迁及其价值相关性研究[D];浙江财经学院;2011年
屈云香;基于alpha收益的数量化投资组合策略研究[D];中国地质大学（北京）;2011年
肖莎;我国创业板市场投机性行为的经济学分析[D];西北大学;2011年
姜琳;市场分割状况下我国资本市场信息效率研究[D];河南大学;2011年
黄佳逸;我国股票首次公开发行（IPO）定价效率研究[D];华东师范大学;2011年
陈朝旭;许骏;耿玉新;;上海股票市场波动性的实证分析[J];长春工程学院学报(社会科学版);2005年04期
徐炜;黄炎龙;宋伶俐;;股市收益波动的非对称性研究[J];财会通讯(学术版);2007年09期
苏越良;闻靓;;不同市场状态下股市波动性影响因素的实证研究[J];财会通讯;2010年18期
刘毅;张宏鸣;;我国股市非对称反应影响因素的实证分析[J];财贸研究;2006年03期
侯哲;陈丽英;;次贷危机前后信息冲击对我国股市波动的影响分析[J];当代经济;2011年01期
蒋天虹;;我国股票市场波动非对称效应的反转——基于VS-GARCH模型的实证研究[J];当代财经;2008年02期
周少甫,袁兴兴;我国股票市场波动非对称性的实证研究[J];当代经济管理;2005年03期
兆文军;于奇;;基于行为金融的中国股市波动非对称性研究[J];大连理工大学学报(社会科学版);2008年03期
陆贤伟;董大勇;纪春霞;;债市和股市波动非对称性[J];系统工程;2009年09期
杨仁美;王靖;;中国股票市场价格波动非对称性效应研究[J];市场经济与价格;2010年02期
宋颂兴，金伟根;上海股市市场有效实证研究[J];经济学家;1995年04期
吴世农;我国证券市场效率的分析[J];经济研究;1996年04期
吴世农;上海股票市场效率的分析与评价[J];投资研究;1994年08期
闫冀楠,张维;上海股市EMH实证检验[J];系统工程学报;1997年03期
胡畏,范龙振;上海股票市场有效性实证检验[J];预测;2000年02期
希文;;殷切的期望善意的建议——上海金融中心国际讨论会侧记[J];国际展望;1987年12期
骁卫;;西方股市暴跌的原因与影响[J];中国金融;1987年12期
;邓小平谈股票市场[J];武汉金融;1992年03期
雷晓阳;1995年9月股票市场热点[J];证券市场导报;1995年11期
陈勇，刘沪霞;大陆、台湾股票市场前景分析[J];陕西师范大学学报(哲学社会科学版);1996年S1期
;证券股票市场进入新的发展阶段[J];中国经济信息;1996年24期
钱东宁;;近期全球股市动态及分析[J];国际金融;1996年04期
关永久;论战后日本股票市场结构[J];现代日本经济;1997年03期
陈洁玲,刘辉;规范和发展股票市场的税收对策[J];辽宁税务高等专科学校学报;1997年03期
靳香玲,马国强;股票市场的稳定发展与企业并购[J];当代经济科学;1998年05期
王霞;吴健中;;组合投资理论在上海股市中的应用分析[A];管理科学与系统科学进展——全国青年管理科学与系统科学论文集（第4卷）[C];1997年
林冬云;庄慧忠;;股票混沌动力模型探讨[A];2000中国控制与决策学术年会论文集[C];2000年
杨治辉;贾韩梅;;股票收益率相关性的网络结构分析[A];中国自动化学会控制理论专业委员会B卷[C];2011年
;金融专场[A];2004年中国经济特区论坛：科学发展观与中国的发展学术研讨会论文集[C];2004年
万阳松;陈忠;;加权股票网络中的无标度行为研究[A];第二届全国复杂动态网络学术论坛论文集[C];2005年
史永东;赵永刚;;中国证券市场非线性特征的实证分析[A];第八届中国管理科学学术年会论文集[C];2006年
张林;张健;滑建中;;股票市场计算机系统的现状及安全分析[A];第十一届全国计算机安全技术交流会论文集[C];1996年
杨华;陈迅;易成栋;;基于面板门限模型的股票市场规模效应研究[A];第十二届中国管理科学学术年会论文集[C];2010年
王刚;韩立岩;;灰色模型在中国股票市场预测中的应用[A];2002年中国管理科学学术会议论文集[C];2002年
潘振良;;股份制改造存在的问题及对策[A];“银座杯”征文及“现代产权制度改革”研讨会论文集[C];2004年
广州万隆;股指期货推出对股市的四大影响[N];证券日报;2006年
王群航;上周净值增长基金仅5只[N];证券日报;2007年
;12倍跃升台湾地区曾如是[N];证券日报;2007年
张晓凌王晓津;流动性充裕时期的银证互动[N];中国证券报;2007年
任亮;胡祖六：10年后中国股市规模有望列全球第三[N];第一财经日报;2007年
王国强;切莫短视逼空行情渐近尾声[N];上海证券报;2007年
;基金净值保持增长势头[N];珠海特区报;2006年
牛娟娟;商业银行可代客投资英国股票市场[N];金融时报;2007年
;二月份是较好的调仓布局时机[N];上海证券报;2008年
证券时报记者贾壮;去年我国同业拆借量超10万亿[N];证券时报;2008年
卢长洪;我国股票市场运行特征的理论阐述与计量检验[D];吉林大学;2010年
李林岭;我国股票挂钩结构性产品的研究[D];西南财经大学;2010年
倪庆东;汇率变动对我国股票市场的影响研究[D];西南财经大学;2010年
陈花;基于复杂网络的股票之间有向相关性研究[D];北京邮电大学;2012年
邸月;中国A股市场股票与其主要投资基金股东组成的二分网性质研究[D];北京邮电大学;2012年
吴晓兰;我国上市公司股票期权激励效果及其影响因素研究[D];华中科技大学;2011年
苏艳丽;我国股票市场参与主体行为研究[D];东北大学;2010年
刘昱劭;亚洲国家和地区股票与外汇市场变动研究[D];厦门大学;2014年
李静;基于行为金融学的股票市场投资者行为研究[D];中国社会科学院研究生院;2012年
罗曼丽;影响我国股指波动性主要因素研究[D];中国农业大学;2014年
丁书锦;我国股票市场“晴雨表”效应的实证研究[D];山东大学;2010年
李娜;中国股票市场波动及其控制研究[D];山西财经大学;2010年
刘迁;利率调整的未预期部分对股票市场的影响[D];西北大学;2010年
孟庆莉;我国股票市场机制下的流动性研究[D];北京交通大学;2010年
李东;股权分置改革前后中国股票市场与经济增长关系的比较研究[D];长沙理工大学;2010年
杭龙;动力会计在股票市场中应用的初步探讨[D];浙江大学;2002年
李青;股票市场资源配置效应研究[D];天津财经学院;2003年
李恒;我国公募基金投资规模对股票市场定价影响的实证研究[D];复旦大学;2010年
马琳;股票市场流动性与预期收益[D];西北大学;2011年
谭振杰;中国股票市场货币政策传导效应的实证分析[D];山东经济学院;2011年

【稿件标题】：[因子有效性检验论文]基于高频数据的我国股票市场弱式有效性检验
【作者单位】：中国人民大学财政与金融学院;
【发表期刊期数】：《中国物价》2014年01期
【期刊简介】：《中国物价》杂志是由中华人民共和国新闻出版总署、正式批准公开发行的优秀期刊，中国物价杂志具有正规的双刊号，其中国内统一刊号：CN11-2248/F，国际刊号：ISSN1003-398X。中国物价杂志社由国家发展计划委员会市场与价格研究所主办，本刊为月刊，开本：大16......更多中国物价杂志社(http://www.400qikan.com/qk/10074/)投稿信息
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