本文作者：张二米；傅强；成功正常投稿发表论文到《商场现代化》2007年05期,引用请注明来源400期刊网！
【摘要】：正国外已经有人研究了许多关于股票价格离散特性的模型,其中次序probit模型是目前最理想的模型,它既能捕捉到“解释”变量对价格变动的影响同时又考虑到价格的离散性和交易间隔的无规律性。但是这个模型是根据美国股票数据估计出来的,还没有研究表明有序probit模型对于所有国家的股票市场具有通用性,基于这个出发点,我们在本文中根据中国的实际情况并参考它的假设,选取了我国市场值较大的十只股票估计了一个次序probit模型,并做了分析和评价。结果表明该模型不能够解释中国股票市场价格变动的实际情况,该模型
【论文正文预览】：国外已经有人研究了许多关于股票价格离散特性的模型,其中次序probit模型是目前最理想的模型,它既能捕捉到“解释”变量对价格变动的影响同时又考虑到价格的离散性和交易间隔的无规律性。但是这个模型是根据美国股票数据估计出来的,还没有研究表明有序probit模型对于所有国家
【文章分类号】：F832.51;F224
【稿件关键词】：中国股票市场模型模型价格变动股票数离散性有序价格离散状态空间通用性交易价格
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【稿件标题】：【有序probit模型原理】有序probit模型在中国股票市场的检验
【作者单位】：
【发表期刊期数】：《商场现代化》2007年05期
【期刊简介】：《商场现代化》杂志由中国商业联合会主管、中商科学技术信息研究所主办。主要探讨国内外现代商业管理经验和介绍现代科技在商业营销管理中的应用，并且刊发精选的国内外现代商业流通领域理论研究成果与现代贸易经济理论的科研论文。其严格化，标准化及权威性在......更多商场现代化杂志社(http://www.400qikan.com/qk/945/)投稿信息
【版权所有人】：张二米；傅强；

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