本文作者：史永奋；成功正常投稿发表论文到《江西社会科学》2014年10期,引用请注明来源400期刊网！

【摘要】：信用风险是商业银行面临的主要风险,而其中贷款组合风险是银行业信用风险管理的重点,因此如何控制贷款组合风险成为银行信用风险管理的主要组成部分。本文以商业银行对各类企业违约损失率的CVaR最小化为目标函数,以银行各项资产组合收益函数的期望作为对收益的约束,建立了商业银行违约损失控制的均值-CVaR优化模型,并利用蒙特卡洛模拟方法研究了该模型的效果。结果表明采用均值-CVaR模型可以更加真实地反映商业银行贷款组合风险,有利于商业银行合理优化地配置资产组合。
【论文正文预览】：贷款风险对于银行业经营管理有着举足轻重的影响,其带来的信用风险也一直是商业银行经营管理的重点。本文界定的信用风险(又称违约风险)定义为:由于借款人、金融工具的发行人或者交易对手,由于其信用评级变动或者履约能力发生变化而不愿或无力履行合同构成违约,给另一方带来损
【文章分类号】：F224
【稿件关键词】：信用风险银行贷款Copula函数
【参考文献】:

• 王晓博;;《新巴塞尔资本协议》与我国商业银行信用风险内部评级制度的国际接轨[J];商业研究;2006年24期
• 吴恒煜;;随机挽回率马尔可夫链模型下信用差价衍生品定价[J];系统工程;2006年01期
• 许文;董贺超;迟国泰;;商业银行贷款组合动态优化模型研究[J];管理学报;2006年06期
• 王秀国;邱菀华;;基于CVaR和Monte Carlo仿真的贷款组合决策模型[J];计算机工程与应用;2007年04期
• 王亮;;基于CVAR模型的风险度量[J];统计与决策;2011年08期
• 高岳林;孙滢;;基于信用风险修正的多阶段银行贷款组合优化决策模型[J];商业研究;2011年03期
• 黄乐;;经济周期下的银行信贷风险探讨[J];当代经济;2011年09期
• 许文;迟国泰;杨万武;;基于违约损失控制的商业银行多期资产组合动态优化模型[J];管理学报;2010年04期
• 金阳;;我国企业信用与债务成本相关性研究——基于A股中小企业板上市公司的数据[J];财会通讯;2014年09期
• 徐超;;论新巴塞尔协议对我国商业银行信贷管理的启示[J];哈尔滨学院学报;2007年12期
• 孙滢;高岳林;;基于信用风险修正的多阶段银行资产组合优化模型[J];经济数学;2011年01期
• 许圣良;马慧民;;贷款组合优化决策问题研究[J];计算机工程与应用;2011年14期
• 宁玉富;唐万生;严维真;;机会约束下贷款组合优化决策的方差最小化模型[J];计算机应用;2008年05期
• 史永奋;;基于修正的CVaR动态优化模型的商业银行贷款组合优化研究[J];金融经济学研究;2013年06期
• 杨旺;;正态分布拟合模型下的企业投资风险预测[J];科技风;2014年05期
• 邢勇;巴塞尔资本协议下的银行风险管理[D];华中科技大学;2011年
• 刘俊山;基于风险测度理论的证券投资组合优化研究[D];复旦大学;2007年
• 刘志刚;银行信用风险、资本要求和经济周期问题研究[D];吉林大学;2008年
• 刘兵;我国商业银行信用风险度量与管理研究[D];吉林大学;2008年
• 唐立新;我国企业可转换债券定价与投资行为研究[D];吉林大学;2008年
• 王贞;几类投资组合优化模型及其算法[D];西安电子科技大学;2012年
• 明伟;金融虚拟性演进过程中的金融脆弱性研究[D];南开大学;2012年
• 许先普;中国货币政策的结构效应及其协调性研究[D];湘潭大学;2014年
• 朱晓静;农村信用社贷款信用风险管理问题研究[D];山东农业大学;2010年
• 邱田振;经济周期视角下的我国商业银行信贷风险探讨[D];东北财经大学;2010年
• 张筠;我国商业银行信用风险管理实践研究[D];浙江大学;2011年
• 钟纯;条件风险价值（CVaR）及其在保险资金投资中的应用[D];南昌大学;2011年
• 朱海燕;我国商业银行风险管理中经济资本的应用研究[D];新疆财经大学;2010年
• 伊淑刚;发电项目贷款风险评估[D];山东大学;2011年
• 谢琴花;信用等级转移概率预测模型的构建与应用[D];南京理工大学;2012年
• 杨旭;神经网络在个人住房贷款信用评估中的研究[D];对外经济贸易大学;2007年
• 胡芳;我国股份制商业银行资本充足率管理研究[D];吉林大学;2007年
• 张静;我国商业银行信用风险度量研究[D];南京师范大学;2007年
• 陈道斌;商业银行资产负债最优化管理方法研究[J];金融论坛;2001年01期
• 季恒;我国对外资银行有效监管的政策选择和具体措施[J];金融论坛;2002年02期
• 迟国泰,奚扬,姜大治,林建华;基于VaR约束的银行资产负债管理优化模型[J];大连理工大学学报;2002年06期
• 陈卫东;新巴塞尔资本协议评析[J];国际金融研究;2001年03期
• 毛晓威,巴曙松;巴塞尔委员会资本协议的演变与国际银行业风险管理的新进展[J];国际金融研究;2001年04期
• 李文泓;国际金融监管理念与监管方式的转变及其对我国的启示[J];国际金融研究;2001年06期
• 徐振东;《新巴塞尔资本协议》研究——不同方法下银行信用风险资本要求的分析[J];国际金融研究;2002年12期
• 杨智元;动态的无风险资产组合[J];管理工程学报;2003年03期
• 叶景聪;《新巴塞尔资本协议》及其对中国银行业的影响[J];上海经济研究;2001年10期
• 唐双宁;21世纪国际银行监管新趋势及其对我国的启示[J];金融研究;2001年01期
• 孙晓冬;赵斐;;VaR与CVaR在投资组合中的应用及对比分析[J];北京市财贸管理干部学院学报;2007年02期
• 胡杰,郭晓辉,邱亚光;VaR与CVaR在商业银行风险度量中的比较分析及应用[J];金融论坛;2005年07期
• 高全胜,李选举;基于CVaR的投资组合对资产变化的敏感性分析[J];数量经济技术经济研究;2005年06期
• 杜红军;刘小茂;;拉普拉斯分布下的VaR和CVaR风险计算[J];应用数学;2006年S1期
• 潘霁;金洪飞;;Mean-CVaR模型下的资产组合和破产风险控制[J];运筹与管理;2006年02期
• 王玉玲;王晶;;度量金融风险的CVaR方法[J];统计与决策;2006年11期
• 刘晓星;;基于CVaR的投资组合优化模型研究[J];商业研究;2006年14期
• 刘小茂;马林;;资产相对价值的VaR和CVaR风险[J];统计与决策;2006年16期
• 景明利;张峰;杨纯涛;;金融风险度量VaR与CVaR方法的比较研究及应用[J];统计与信息论坛;2006年05期
• 刘小茂;杜红军;;金融资产的VaR和CVaR风险的优良估计[J];中国管理科学;2006年05期
• 孟志青;虞晓芬;蒋敏;庄彬;曾丽萍;;基于权值不同置信水平下的多目标CVaR模型[A];中国优选法统筹法与经济数学研究会第七届全国会员代表大会暨第七届中国管理科学学术年会论文集[C];2005年
• 王雨飞;王宇平;;基于遗传算法的CVaR模型[A];第八届中国管理科学学术年会论文集[C];2006年
• 赵振全;张琳琳;;具有风险偏好的CVaR风险度量方法及对我国股市风险度量的实证分析[A];中国现场统计研究会第十三届学术年会论文集[C];2007年
• 王秀英;陈爽;;两种离散型随机变量线性投资组合的CVaR[A];中国数学力学物理学高新技术交叉研究学会第十二届学术年会论文集[C];2008年
• 姚海祥;;奇导协方差矩阵和任意收益率分布下均值-CVaR模型的有效边界特征[A];第十届中国管理科学学术年会论文集[C];2008年
• 姚海祥;李仲飞;;不允许买空时基于均值和CVaR的效用最大化模型[A];第十一届中国管理科学学术年会论文集[C];2009年
• 姚海祥;;一般椭球分布下VaR与CVaR投资组合选择模型[A];第十四届中国管理科学学术年会论文集(上册)[C];2012年
• 方毅;张屹山;;CVaR与VaR应用在RAPM进行基金绩效评价的比较研究[A];21世纪数量经济学（第6卷）[C];2005年
• 吴军;汪寿阳;;CVaR与供应链的风险管理[A];中国运筹学会第七届学术交流会论文集（中卷）[C];2004年
• 孟志青;虞晓芬;高辉;蒋敏;;基于条件风险值CVaR模型的房地产组合投资的风险度量与策略[A];第八届中国管理科学学术年会论文集[C];2006年
• 同济大学经济与管理学院 王树娟;证券投资基金变动投资组合研究[N];证券日报;2004年
• 蒋敏;条件风险值（CVaR）模型的理论研究[D];西安电子科技大学;2005年
• 朱怀镇;基于CVaR的证券公司资本监管研究[D];厦门大学;2008年
• 邓兰松;基于EVT的证券公司市场风险管理的VaR与CVaR研究[D];天津大学;2004年
• 叶五一;VaR与CVaR的估计方法以及在风险管理中的应用[D];中国科学技术大学;2006年
• 王金凤;CVaR在电力市场风险管理中的应用研究[D];上海大学;2012年
• 路岩岩;基于流动性指标的VaR及CVaR预测[D];兰州大学;2009年
• 罗中德;ρ混合序列下CVaR估计的渐近性质[D];广西师范大学;2010年
• 谢佳利;VaR与CVaR样本分位数估计精度的研究[D];广西师范大学;2009年
• 刘紫亮;基于CVaR的考虑单个风险的组合证券投资研究[D];天津大学;2009年
• 徐颖春;风险度量方法VaR与CVaR及其在投资组合中的实证分析[D];吉林大学;2011年
• 王增建;基于VaR和CVaR模型的我国股票市场短期风险度量的比较研究和应用[D];上海师范大学;2011年
• 于红香;基于极值方法的VaR和CVaR评估[D];华中科技大学;2004年
• 王雨飞;基于遗传算法的CVaR模型研究[D];西安电子科技大学;2007年
• 蒋望东;基于CVaR的投资组合优化问题[D];浙江大学;2007年
• 杜红军;VaR和CVaR风险值的估计和计算[D];华中科技大学;2006年

【稿件标题】：【cvar模型】商业银行贷款组合均值——CVaR优化模型研究
【作者单位】：美国南加州大学工程学院;
【发表期刊期数】：《江西社会科学》2014年10期
【期刊简介】：《江西社会科学》杂志是由中华人民共和国新闻出版总署、正式批准公开发行的优秀期刊，江西社会科学杂志具有正规的双刊号，其中国内统一刊号：CN36-1001/C，国际刊号：ISSN1004-518X。江西社会科学杂志社由江西省社会科学院主管、江西省社会科学院主办，本刊为......更多江西社会科学杂志社(http://www.400qikan.com/qk/9999/)投稿信息
【版权所有人】：史永奋；

更多社会类论文详细信息: 【cvar模型】商业银行贷款组合均值——CVaR优化模型研究
http://www.400qikan.com/lunwen/shehui/22833.html

相关专题：石油教育 投稿 太阳神终端物流 《江西社会科学》相关期刊

推荐期刊：

河南医学研究

中华临床医师杂志

广西植保

物理学前沿

广西城镇建设

宇航学报

天水行政学院学报

校长阅刊

低温工程

农药科学与管理

上一篇：【大连民族学院】大连地区少数民族流动人口社会融入问题研究
下一篇：【相异性指数】中国金融分市场的相异态势和协同变化