本文作者:李艳红;成功正常投稿发表论文到《中国物价》2014年10期,引用请注明来源400期刊网!
【摘要】:正确分析我国石油价格波动的特征,对能源发展战略制定具有重要影响。本文运用结构突变模型对一定时期的我国石油价格进行分析,结果表明,我国石油价格的变化并非多数文献中的随机趋势的非平稳过程,而是带有结构突变的趋势平稳过程。外来冲击造成的石油价格对总趋势的偏离是暂时的,从较长时期看,石油价格会沿着均衡路径变化。
【论文正文预览】:一、引言在我国的不可再生能源中,石油作为国民经济发展的重要能源支撑一直发挥着不可替代的作用,近年来石油的大幅进口使得中国石油能源面对了国际上的风险。作为石油能源风险的重要指标石油价格,其波动性直接体现了石油能源风险的程度。自1993年中国由石油出口国转变为石油
【文章分类号】:F224;F764.1;F426.22
【稿件关键词】:结构突变石油价格趋势平稳过程
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【稿件标题】:【尖点突变模型】基于结构突变模型的我国石油价格波动研究
【作者单位】:南开大学经济学院;
【发表期刊期数】:《
中国物价》2014年10期
【期刊简介】:《中国物价》杂志是由中华人民共和国新闻出版总署、正式批准公开发行的优秀期刊,中国物价杂志具有正规的双刊号,其中国内统一刊号:CN11-2248/F,国际刊号:ISSN1003-398X。中国物价杂志社由国家发展计划委员会市场与价格研究所主办,本刊为月刊,开本:大16......更多
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【尖点突变模型】基于结构突变模型的我国石油价格波动研究
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