本文作者：董晓玉；李星野；成功正常投稿发表论文到《上海理工大学学报》2015年02期,引用请注明来源400期刊网！
【摘要】：运用条件风险价值(CVaR)模型实现对市场风险的监控,把小波变换和极值理论结合在一起对CVaR进行估计.第一阶段,用小波方法确定广义Pareto分布的阈值;第二阶段,把基于小波变换的阈值运用到极值理论中,然后运用极值理论估计CVaR.选用香港恒生指数和深证综指进行实证分析,把基于小波变换的极值理论估计的CVaR与条件极值理论估计的CVaR进行比较,根据失败数量和尾部损失检验,发现基于小波变换的极值理论能够提高预测的精准性.
【论文正文预览】：20世纪90年代初,著名的摩根提出指数加权移动平均风险(EWMA)模型,这使得风险价值(value-at-risk,VaR)成为金融风险度量的常用工具之一,这种模型实际上是Bollerslev提出的广义自回归条件异方差(generalizedautoregressiveconditionalheteroscedasticity,GARCH)模型的特殊情况
【文章分类号】：F832.51;F224
【稿件关键词】：极值理论小波极值理论条件风险价值股市风险
【参考文献】:

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【稿件标题】：【极值理论开题报告】基于小波极值理论的中国股市风险研究
【作者单位】：上海理工大学管理学院;
【发表期刊期数】：《上海理工大学学报》2015年02期
【期刊简介】：《上海理工大学学报》杂志是由中华人民共和国新闻出版总署、正式批准公开发行的优秀期刊，上海理工大学学报杂志具有正规的双刊号，其中国内统一刊号：CN31-1739/T，国际刊号：ISSN1007-6735。上海理工大学学报杂志社由上海市教育委员会主管、上海理工大学主办......更多上海理工大学学报杂志社(http://www.400qikan.com/qk/6808/)投稿信息
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