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var风险价值模型|基于VaR模型的股票组合投资风险管理研究

本文作者:曹勇;宁云才;成功正常投稿发表论文到《商场现代化》2008年08期,引用请注明来源400期刊网!
【摘要】:本文探讨了将GARCH模型与方差-协方差方法相结合的VaR风险计量方法,并用VaR风险替代Markiwitz组合投资模型中的方差风险,通过求解非线性规划问题,得到最小化股票投资组合VaR风险的最优投资策略。
【论文正文预览】:一、引言1993年G30研究小组在《衍生产品的实践和规则》的报告中首次提出VaR模型,之后在巴塞尔银行监管委员会和国际证券委员会的推动下,VaR模型逐渐成为金融风险管理的主流方法。关于VaR模型在股票组合投资决策中的应用,国外学者做了大量研究。例如,Alexander,Baptista(2002
【文章分类号】:F830.91;F224
【稿件关键词】:VaR方差风险Markowitz组合投资模型
【参考文献】:

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  • 周敏娟;苏鑫;;极值理论POT模型与阈值选取研究[J];中国证券期货;2011年06期
  • 郑斌;;中国进出口贸易对国民经济影响的因素分析[J];现代商业;2011年26期
  • 莫晓莲;张双弦;;开放式基金的VAR-Sharp绩效分析[J];时代金融;2011年21期
  • 胡斌;胡艳君;;基于VaR的交易业务市场风险限额[J];中国货币市场;2006年09期
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  • 焦明瑞;;基于VAR模型的河南省城市化与经济增长关系研究[J];河南工业大学学报(社会科学版);2011年02期
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  • 王书平;闫晓峰;吴振信;;基于VAR模型的铁矿石价格影响因素分析[A];第十三届中国管理科学学术年会论文集[C];2011年
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  • 郝凯;张美丽;;基于VAR的原铝贸易与经济发展的关系研究[A];有色金属工业科学发展——中国有色金属学会第八届学术年会论文集[C];2010年
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  • 翟建辉;朱南军;;保险资金房地产投资的风险分析与度量——基于VaR的角度[A];十二五·新挑战:经济社会综合风险管理——北大赛瑟(CCISSR)论坛文集·2011[C];2011年
  • 杜昕;崔立新;;风险管理中的VaR方法及其在期货市场的应用[A];第12届全国信息管理与工业工程学术会议论文汇编[C];2008年
  • 舒静;李少睿;;基于蒙特卡洛法的存货质押融资VaR评估与应用研究[A];第六届(2011)中国管理学年会——金融分会场论文集[C];2011年
  • 朱春奎;曹玺;;财政科技投入与经济增长——基于VAR模型对中国(1985—2005)的经验分析[A];第二届中国公共预算研究全国学术研讨会论文集[C];2008年
  • 王燕武;郑建清;;我国不同部门间的工资传递效应—基于省际面板VAR模型的研究[A];第十一届中国制度经济学年会论文汇编(下)[C];2011年
  • 叶阿忠;王佳炜;陈敏讷;吴相波;;影响中美贸易量的决定因素是什么?——基于VAR模型的实证分析[A];第十三届中国管理科学学术年会论文集[C];2011年
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  • 杨显;基于VaR模型的沪铜套期保值基差风险分析[N];期货日报;2009年
  • 国海证券研究所;VaR模型提示市场风险在积聚 但日跌幅大于3%概率极小[N];上海证券报;2009年
  • 长城伟业期货研究所 张彬;股指期货套期保值组合的风险管理[N];期货日报;2009年
  • 陶旺生 关思凡;基金持仓对黄金价格影响的实证分析(下)[N];中国黄金报;2010年
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  • 陈瑾玫;中国产业政策效应研究[D];辽宁大学;2007年
  • 徐小华;中国国债市场利率期限结构研究[D];上海交通大学;2007年
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  • 姚晓纬;基于VaR模型银行同业拆借利率风险度量研究[D];浙江财经学院;2010年

【稿件标题】:var风险价值模型|基于VaR模型的股票组合投资风险管理研究
【作者单位】:
【发表期刊期数】:《商场现代化》2008年08期
【期刊简介】:《商场现代化》杂志由中国商业联合会主管、中商科学技术信息研究所主办。主要探讨国内外现代商业管理经验和介绍现代科技在商业营销管理中的应用,并且刊发精选的国内外现代商业流通领域理论研究成果与现代贸易经济理论的科研论文。其严格化,标准化及权威性在......更多商场现代化杂志社(http://www.400qikan.com/qk/945/)投稿信息
【版权所有人】:曹勇;宁云才;


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