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【商业分析模型】CVAR模型在我国商业银行中的应用分析

本文作者:彭正宇;成功正常投稿发表论文到《商场现代化》2008年15期,引用请注明来源400期刊网!
【摘要】:我国金融业的改革与发展要求提高风险管理能力。这要求不断的学习先进的风险管理方法与理论。并结合实际引进与发展这些方法与理论。CVAR作为近来西方众多大型商业银行采用的风险管理方法,对商业银行提高风险管理有很大的作用。本文介绍CVAR模型,并对其在我国商业银行中的应用进行分析。
【论文正文预览】:一、CVAR模型简介1994年,J.P.Morgan提出了风险管理工具VaR。并很快被推广成为了一种产业标准。VaR是借助概率论和数理统计的方法对金融风险进行量化和测度。它最大的优点是可以得出多维风险的一个一维近似值,可用于测量不同市场的不同风险并用一个数值表示出来,因此具有广泛
【文章分类号】:F832.2
【稿件关键词】:商业银行风险管理CVAR
【参考文献】:

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  • 费伦苏;我国商业银行操作风险理论与实证研究[D];武汉理工大学;2008年
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  • 王晓东;银行业操作风险研究[D];西南财经大学;2008年
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  • 刘妍珺;商业银行运营绩效与操作风险关系研究[D];长沙理工大学;2010年
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  • 任克南;我国上市商业银行汇率风险计量研究[D];南京财经大学;2010年
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  • 张晋江;商业银行公司客户信贷风险评估系统的分析与设计[D];电子科技大学;2010年
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  • 楼燕芳;商业银行信用风险分析与管理研究[D];武汉理工大学;2004年
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  • 郑子术;多元化经营,跟着战略走——当代美国银行业考察报告[J];银行家;2003年11期
  • 林辉,何建敏;VaR在投资组合应用中存在的缺陷与CVaR模型[J];财贸经济;2003年12期
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  • 朱剑锋;借鉴国际银行经验 构建我国银行业风险管理体系[J];国际金融研究;2004年04期
  • 温彬;人民币升值对我国商业银行的影响研究[J];国际金融研究;2005年09期
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  • 黄华莉;商业银行利率风险和汇率风险管理[D];西南财经大学;2002年
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  • 万霞;人民币汇率体制改革下的商业银行外汇风险管理[D];西南财经大学;2006年
  • 陈洁;论人民币汇率制度改革对我国商业银行风险管理的影响[D];苏州大学;2006年
  • 张静;开放条件下我国商业银行汇率风险管理问题研究[D];湖南大学;2006年
  • 侯小波;我国商业银行汇率风险管理研究[D];河海大学;2007年
  • 罗光扬;商业银行汇率风险的VaR计算及其管理[D];山东大学;2007年
  • 黄珊珊;商业银行汇率风险管理[D];山东大学;2007年
  • 邓雄;我国商业银行汇率风险管理研究[D];西南财经大学;2007年
  • 陈仕慧;基于VaR模型的商业银行汇率风险管理研究[D];武汉科技大学;2010年
  • 张娜;我国商业银行汇率风险度量[D];山东大学;2011年
  • 李健;收益率非规则分布条件下有效风险度量方法的寻找——与吴世农、陈斌二位先生商榷[J];经济研究;2000年01期
  • 胡日东;均值—离差型组合证券投资优化模型[J];预测;2000年02期
  • 陈筱宇;;关于我国商业银行风险管理的一些思考[J];科技经济市场;2006年04期
  • 刘斯文;侯丹迪;;后危机时代我国商业银行风险管理的深层思考[J];China's Foreign Trade;2011年10期
  • 彭正宇;;VAR及其改进模型CVAR[J];科技情报开发与经济;2008年24期
  • 熊翠芹;;商业银行操作风险研究[J];广西财经学院学报;2007年01期
  • 黄志凌;;论风险偏好与银行的科学发展[J];财贸经济;2009年04期
  • 赵天宇;;利率市场化条件下我国商业银行的利率风险管理[J];商场现代化;2010年19期
  • 林辉,何建敏;VaR在投资组合应用中存在的缺陷与CVaR模型[J];财贸经济;2003年12期
  • 顾胥,蒲勇健,雍少宏;风险管理的CVaR法及其在银行信用风险度量中的运用[J];重庆大学学报(自然科学版);2004年11期
  • 胡杰,郭晓辉,邱亚光;VaR与CVaR在商业银行风险度量中的比较分析及应用[J];金融论坛;2005年07期
  • 胡国晖;鲍红波;;VaR风险度量方法评价及其修正模型CVaR[J];时代金融;2006年07期
  • 建设银行北京市分行研究部课题组;沈佩龙;;商业银行风险管理体系研究[A];银行与投资——中国投资学会2005—2006年度获奖科研课题选编[C];2005年
  • 盐城市农村金融学会课题组;;监管体制改革对商业银行业务经营的影响及对策[A];江苏省农村金融学会二○○三年度招标课题研究报告汇编[C];2003年
  • 赵葆华;孟洪涛;张晖;;浅议商业银行增长方式的转变[A];社会主义新农村建设与金融支持学术研讨会论文集[C];2006年
  • 徐宁;;商业银行事后监督工作的启示[A];征信:加强信用体系建设 优化金融生态环境——首届齐鲁金融论坛论文集[C];2006年
  • 邓清;;我国商业银行碳金融业务创新策略研究[A];2010年度中国总会计师优秀论文选[C];2011年
  • 吴超林;张春生;;中国M2/GDP畸高原因的再考察——基于商业银行资产负债表的分析[A];社会主义经济理论研究集萃——全国高校社会主义经济理论与实践研讨会第21次会议论文(2007)[C];2007年
  • 苏文川;;服务国家建设 服务商业银行——代前言[A];中国投资学会获奖科研课题评奖会论文集(2002—2003年度)[C];2003年
  • 周洪俊;;商业银行营业网点布局的优化与管理[A];全国青年管理科学与系统科学论文集第5卷[C];1999年
  • ;我国商业银行利率风险管理研究[A];中国金融学会第八届调研报告评选获奖论文集[C];2005年
  • 杨坚;;商业银行反假货币工作初探[A];湖北钱币专刊(总第8期)[C];2009年
  • 本报记者 刘晔;风险管控力是资产证券化发展的前提[N];中国城乡金融报;2007年
  • 孙莉娜;外汇产品创新 机遇风险并存[N];金融时报;2005年
  • 王卫平;银监会调整部分商业银行监管职责[N];中国改革报;2005年
  • 钟颖;黄奇帆首次披露重庆商行重组内幕[N];证券日报;2005年
  • 王书贞;陈艳娇;关于商业银行贷款审计效率的思考[N];中国审计报;2004年
  • 时卫干;商业银行业务转型面临技术挑战[N];第一财经日报;2005年
  • 本报记者 卫容之;上海农村商业银行25日挂牌[N];国际金融报;2005年
  • ;商业银行内部控制指引(征求意见稿)[N];金融时报;2002年
  • 沈鸿;浅谈建立商业银行治理结构[N];金融时报;2004年
  • 侯明新 刘胜军;商业银行现金管理工作有待加强[N];金融时报;2004年
  • 吴慧强;我国商业银行风险管理[D];暨南大学;2006年
  • 魏世杰;业务分散、空间分散与商业银行绩效[D];南开大学;2010年
  • 薛峰;我国商业银行产业组织结构与产业竞争力研究[D];西南财经大学;2010年
  • 孙宏;我国商业银行产品创新管理研究[D];东北林业大学;2005年
  • 何亮;商业银行的厂商理论[D];暨南大学;2005年
  • 宋安平;商业银行核心竞争力研究[D];厦门大学;2003年
  • 任壮;我国商业银行兼营投资银行业务研究[D];东北林业大学;2005年
  • 彭纯;商业银行组织管理模式研究[D];华东师范大学;2006年
  • 方芳;中国商业银行盈利能力研究[D];同济大学;2005年
  • 姜美华;商业银行经济资本管理研究[D];东北财经大学;2010年
  • 刘洁玉;基于CVaR的CreditMetrics模型及其在商业银行信用风险管理中的应用[D];长沙理工大学;2010年
  • 刘锐;基于CVaR的动态规划模型及其在投资组合中的应用[D];华南理工大学;2010年
  • 梁鸣芳;基于CVaR理论的油气勘探投资项目风险度量与决策研究[D];成都理工大学;2010年
  • 唐鸿玲;VG模型下VaR、CVaR风险值及价值评估[D];广西师范大学;2010年
  • 朱小飞;风险测度中均值-CVaR模型与R—比率模型的对比及实证研究[D];广东商学院;2011年
  • 任骥;国有控股商业银行操作风险管理研究[D];贵州大学;2008年
  • 罗素娥;基于CVaR的最优资产组合及其在中国证券市场的应用[D];广东商学院;2010年
  • 王东海;电网投资风险决策的CVaR度量模型研究[D];华北电力大学(北京);2010年
  • 王宁;基于CVaR的两阶段风险规避型供应链的协调研究[D];暨南大学;2011年
  • 付金环;我国商业银行产品创新策略研究[D];天津财经大学;2010年

【稿件标题】:【商业分析模型】CVAR模型在我国商业银行中的应用分析
【作者单位】:
【发表期刊期数】:《商场现代化》2008年15期
【期刊简介】:《商场现代化》杂志由中国商业联合会主管、中商科学技术信息研究所主办。主要探讨国内外现代商业管理经验和介绍现代科技在商业营销管理中的应用,并且刊发精选的国内外现代商业流通领域理论研究成果与现代贸易经济理论的科研论文。其严格化,标准化及权威性在......更多商场现代化杂志社(http://www.400qikan.com/qk/945/)投稿信息
【版权所有人】:彭正宇;


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