本文作者：童光荣；李思维；成功正常投稿发表论文到《统计与决策》2015年08期,引用请注明来源400期刊网！
【摘要】：金融资产价格的分布具有略微偏斜、尖峰厚尾的特点,这种情况下适合使用P范分布对其进行拟合。文章引入偏态P范分布对上证指数的日收益率进行拟合,并与正态分布、偏态t分布及非对称拉普拉斯分布的拟合结果进行比较。研究表明偏态P范分布能较好刻画收益率分布,为股市风险度量提供了新的数据描述方法。
【论文正文预览】：1偏态P范分布的理论基础1.1P范分布的形式与性质P范分布是一种分布族,代表了作单峰(除均匀分布)、对称假设的一般分布形式,可以灵活地拟合多种金融资产数据。根据参数P取值的不同,P范分布可以是均匀分布(P=∞),正态分布(P=2),拉普拉斯分布(P=1)等特殊形式。P范分布的一个重要
【文章分类号】：F224;F830.91
【稿件关键词】：偏态P范分布偏态t分布非对称拉普拉斯分布股指收益率
【参考文献】:

• 周世健;观测误差的p分布与估计准则[J];测绘学报;1995年02期
• 刘建元;刘琼荪;;基于非对称Laplace分布研究VaR[J];统计与决策;2007年18期
• 耿志祥;王传玉;林建忠;;金融资产厚尾分布及常用的风险度量——α-stable分布下的MDD、DaR和CDaR[J];数量经济技术经济研究;2013年02期
• 王志忠;L_1估计的分布及统计性质[J];测绘工程;1998年02期
• 潘雄;王俊雷;袁珊丽;康双双;;一元P-范分布参数估计的改进方法[J];测绘科学;2011年02期
• 周世健,陈永奇,邓康伟;尺度参数的Lp估计与精度评定[J];测绘学报;1998年04期
• 周世健,邓康伟,陈永奇;一定分布模式下的最优L_p估计[J];测绘学报;1999年01期
• 杨元喜;张丽萍;;中国大地测量数据处理60年重要进展 第二部分:大地测量参数估计理论与方法的主要进展[J];地理空间信息;2010年01期
• 官云兰;周世健;鲁铁定;张立亭;;地图数字化误差分布的确定[J];工程勘察;2005年03期
• 彭军还,谢智颖;有界P-范分布及其方差[J];桂林工学院学报;2001年03期
• 周访滨;朱建军;陈永奇;;P-范分布熵的近似估计[J];测绘通报;2012年12期
• 臧德彦，周世健;Lp估计理论及应用[J];华东地质学院学报;1996年04期
• 周世健,陈永奇,邓康伟;统一分布下的L_P估计抗差测度[J];华东地质学院学报;1998年03期
• 方立兵;引入高阶矩的资产定价、波动率建模与风险测量[D];电子科技大学;2011年
• 李朝奎;非线性模型空间测量数据处理理论及其应用[D];中南大学;2001年
• 游扬声;一般分布模式下GIS位置数据的不确定性研究[D];武汉大学;2005年
• 蓝悦明;空间位置数据不确定性问题的若干理论研究[D];武汉大学;2003年
• 彭军还;非线性M估计研究及其应用[D];武汉大学;2003年
• 周访滨;测量数据误差分布的熵及其应用研究[D];中南大学;2014年
• 陈晔;证券投资组合问题研究[D];长沙理工大学;2010年
• 衡广辉;相关观测粗差探测的Bayes方法及其在GPS网平差中的应用[D];解放军信息工程大学;2010年
• 叶舸;大型结构部件载荷标定方法和数据处理系统研究[D];中国农业大学;2000年
• 郭森;非线性估计方法研究与探讨[D];太原理工大学;2007年
• 郭兴翠;半参数回归模型的估计方法和模拟分析[D];中南大学;2007年
• 于洪强;CVaR在商业银行汇率风险评估中的应用研究[D];中国海洋大学;2008年
• 丁祖琴;基于GED分布GARCH模型的Bayes统计分析[D];华东师范大学;2008年
• 韩军朝;非对称Laplace分布下的VAR研究[D];重庆大学;2009年
• 刘嘉明;金融风险度量方法和应用研究[D];重庆大学;2009年
• 袁慧;机载火控雷达目标信息不确定性研究[D];电子科技大学;2012年
• 郭晓亭;蒲勇健;杨秀苔;;VaR模型及其在证券投资管理中的应用[J];重庆大学学报(自然科学版);2006年03期
• 薛留根,韩建国;半参数回归模型中二阶段估计的渐近性质[J];高校应用数学学报A辑(中文版);2001年01期
• 钱伟民,柴根象;半参数回归模型小波估计的强逼近[J];中国科学(A辑);1999年03期
• 胡舒合;相依误差下非线性回归模型LS估计的收敛速度[J];中国科学(A辑);2001年07期
• 黄德龙;杨晓光;;中国证券市场股指收益分布的实证分析[J];管理科学学报;2008年01期
• 宫晓琳;;未定权益分析方法与中国宏观金融风险的测度分析[J];经济研究;2012年03期
• 徐龙炳;中国股票市场股票收益稳态特性的实证研究[J];金融研究;2001年06期
• 魏宇;;金融市场的收益分布与EVT风险测度[J];数量经济技术经济研究;2006年04期
• 唐林俊,杨虎;深沪股市收益率分布特征的统计分析[J];数理统计与管理;2004年05期
• 刘红忠;何文忠;;股票收益率分布的核密度估计及蒙特卡罗模拟检验——基于涨跌停板制度推出前后数据的比较研究[J];世界经济文汇;2010年02期
• 国家级"大学生创新性实验计划"课题组;;偏态车损赔款数据的拟合方法研究[J];经济视角(上);2013年10期
• 杜宾宾;白雪;;论纠正城市化偏态发展的新型城市化变革[J];经济体制改革;2014年02期
• 倪明;;非对称随机波动模型的偏态特性研究[J];河南金融管理干部学院学报;2008年04期
• 杨剑锋;徐济超;王海宇;;基于SWV方法的偏态过程能力分析[J];系统工程;2005年12期
• 王吉培;旷志平;;偏态t分布下FIGARCH模型的动态VaR计算[J];统计与信息论坛;2009年05期
• ;[J];;年期

【稿件标题】：刻画|偏态P范分布刻画股指收益率的实证检验
【作者单位】：武汉大学经济与管理学院;
【发表期刊期数】：《统计与决策》2015年08期
【期刊简介】：本刊文笔清新、内容务实、风格泼辣；统计与决策结合，理论与实务并重；立足统计理论，关注经济热点；推介决策方汉，引导工作实践；传递信息动态，宣扬强者风采；解答读者疑难，反映读者呼声。 统计与决策不仅连续入选北大核心目录，还被众多重点院校评为权威......更多统计与决策杂志社(http://www.400qikan.com/qk/1110/)投稿信息
【版权所有人】：童光荣；李思维；

更多烟草经济论文论文详细信息: 刻画|偏态P范分布刻画股指收益率的实证检验
http://www.400qikan.com/lunwen/jingji/ycjjlw/63765.html

相关专题：刻画 南阳师范学院学报 物流优化与控制 《统计与决策》相关期刊

推荐期刊：

中学数学月刊

铁道学报

中国发明与专利

仪器仪表与分析监测

铜仁学院学报

保险研究

中国真菌学杂志

四川师范大学学报

江海纵横

山东对外经贸

上一篇：农产品流通模式|农产品流通效率测量与指标选择研究
下一篇：炫舞旅行挑战优雅迷人|优雅之旅最美CC