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金融教学与研究杂志社

主管单位：河北省教育厅
期刊级别：省级
出版周期：双月刊
国际刊号：1006-3544
国内刊号：13-1194/F
邮发代号：18-273
出版地点：河北省保定市
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【三新统计的测度框架】中国股市整合风险测度研究——基于VaR框架和相关结构的分析

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本文作者：覃小兵；唐晓华；林宇；成功正常投稿发表论文到《金融教学与研究》2015年02期,引用请注明来源400期刊网！

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【摘要】：针对现有流动性风险与市场风险的整合风险测度方法忽略两者相关结构的问题,在运用ARMA-GARCH-t模型对中国股市市场风险因子和流动性风险因子的边缘分布进行刻画的基础上,引入7种Copula函数来考察两者的相关结构,并运用MonteCarlo方法测度出整合风险。以沪深300指数为研究对象的实证检验结果表明:中国股市市场风险与流动性风险之间更符合动态的相关结构;在考虑了两风险的相关结构之后,基于时变tCopula函数的风险测度模型最能准确测度两风险的整合风险。
【论文正文预览】：一、文献综述美国次贷危机、欧洲债务危机等一系列金融风险事件的爆发,使得流动性风险成为继市场风险之后学者及风险管理者关注的焦点。对流动性风险进行管理已成为金融风险管理者不得不面对的事情,而且,在市场缺乏流动性的情况下,流动性风险能够显著增大市场风险,加剧市场波
【文章分类号】：F224;F832.51
【稿件关键词】：整合风险流动性风险市场风险Copula函数蒙特卡洛模拟
【参考文献】:

张蕊;王春峰;房振明;梁崴;;市场风险与流动性风险整合风险度量研究[J];北京理工大学学报(社会科学版);2010年05期
刘晓星;邱桂华;;基于买卖价差的我国股票市场流动性调整的风险价值研究[J];当代经济管理;2008年08期
江红莉;何建敏;胡小平;;基于时变Copula的La-VaR测度研究[J];重庆大学学报(社会科学版);2013年03期
林辉;;流动性调整的风险价值模型及其实证研究[J];科技与经济;2010年02期
张峥;李怡宗;张玉龙;刘翔;;中国股市流动性间接指标的检验——基于买卖价差的实证分析[J];经济学(季刊);2014年01期
张尧庭;连接函数(copula)技术与金融风险分析[J];统计研究;2002年04期
张金清;李徐;;流动性风险与市场风险的集成度量方法研究[J];系统工程学报;2009年02期
王明涛;庄雅明;;股票市场流动性风险计量模型研究[J];中国管理科学;2011年02期
林宇;;基于双曲线记忆HYGARCH模型的动态风险VaR测度能力研究[J];中国管理科学;2011年06期
何成铭;吴纬;孟庆均;;基于Copula的机械系统可靠性模型及其应用[J];兵工学报;2012年03期
邹庆忠;李金林;王贝贝;;基于时变相关Copula的最小方差套期保值研究[J];北京理工大学学报;2011年11期
张蕊;王春峰;房振明;梁崴;;市场风险与流动性风险整合风险度量研究[J];北京理工大学学报(社会科学版);2010年05期
蒋翠侠;张世英;;基于条件Copula的高阶矩波动性建模及应用[J];山东工商学院学报;2008年03期
方国久;钟波;;基于ArchimedeanCopula方法的VaR估计[J];重庆工学院学报(自然科学版);2008年08期
钟波;张鹏;;Copula选择方法[J];重庆工学院学报(自然科学版);2009年05期
傅强;郭娜;;基于多元skst-Copula函数的资产组合VaR计算[J];重庆工学院学报(自然科学版);2009年10期
杨益党;;Copula函数与广义Copula函数[J];昌吉学院学报;2007年03期
姚荣辉;张蜀林;罗箐宇;;基于低偏矩的非线性套期保值策略研究[J];财会月刊;2009年12期
杨湘豫;赵婷;卢静;;基于Copula理论的商业银行的市场风险研究[J];财经理论与实践;2010年05期
徐运保;陈奕播;;基于Copula函数的股市、房市与GDP相关性的实证分析[A];第三届（2008）中国管理学年会论文集[C];2008年
许启发;刘少杰;;基于Copula技术的动态组合投资选择新方法[A];第四届（2009）中国管理学年会——金融分会场论文集[C];2009年
张杰;杨振海;;连接函数在投资组合风险值计算中的应用[A];2003中国现场统计研究会第十一届学术年会论文集（下）[C];2003年
杜红军;王宗军;;基于时变Copula模型的金融市场风险度量与分配[A];第八届（2013）中国管理学年会论文集（选编）[C];2013年
田萍;张屹山;;基于copulas技术的中国沪深股市相关性分析[A];21世纪数量经济学（第10卷）[C];2009年
杜红军;王宗军;;基于时变Copula模型的金融市场风险度量与分配[A];第八届（2013）中国管理学年会——金融分会场论文集[C];2013年
徐运保;陈奕播;;基于Copula函数的股市、房市与GDP相关性的实证分析[A];第三届（2008）中国管理学年会——技术与创新管理分会场论文集[C];2008年
李强;李顺毅;;基于时变Copula的ZXI和CSCS组合的动态尾部相关性风险度量[A];风险分析和危机反应中的信息技术--中国灾害防御协会风险分析专业委员会第六届年会论文集[C];2014年
刘妍;安智宇;;考虑流动性风险的存货质押融资质押率的设定[A];第十六届中国管理科学学术年会论文集[C];2014年
李强;高宇驰;邹晓峰;颜帅伍;;基于SV-EVT-Copula模型的世界原油价格风险度量[A];Proceedings of the Third Symposium of Risk Analysis and Risk Management in Western China[C];2013年
陈丽娟;中国开放式基金组合的市场风险度量[D];东华大学;2011年
胡心瀚;Copula方法在投资组合以及金融市场风险管理中的应用[D];中国科学技术大学;2011年
胡玉玺;中国铜期货市场价格相关性与波动性研究[D];中南大学;2011年
王小丁;基于违约相依的信用风险度量与传染效应研究[D];中南大学;2010年
葛振忠;基于随机森林和Copula的港口物流能力研究[D];天津大学;2010年
李怀宇;基于Copula和SFA的海岸带生态经济非线性研究[D];天津大学;2010年
方斌;股指期货功能理论与实证研究[D];天津大学;2010年
周青;地方政府投融资平台风险管理与度量研究[D];重庆大学;2011年
潘正强;加速应力下二元退化可靠性建模及其试验设计方法[D];国防科学技术大学;2011年
彭选华;金融风险价值量化分析的模型与实证[D];重庆大学;2011年
杨希;Copula函数的选择方法与应用[D];山东科技大学;2010年
孙勇;股票市场波动性及股票市场与GDP、汇率间的相关性分析[D];山东科技大学;2010年
吕端国;一类Copula函数及其相关问题研究[D];山东科技大学;2010年
陈晔;证券投资组合问题研究[D];长沙理工大学;2010年
谢莉莉;商业银行市场风险和信用风险整合的Copula方法[D];南京财经大学;2010年
谢保华;Copula函数在保险投资组合风险管理中的应用[D];南京财经大学;2010年
徐少丽;基于SV和Copula的投资组合风险度量及最优策略选择[D];南京财经大学;2010年
张海洋;基于远期运费协议的航运企业运价套期保值与盈利模式研究[D];大连海事大学;2010年
朱志;房地产投资组合优化与决策研究[D];河北工程大学;2010年
肖翠柳;Copula函数在医疗费用估计中的应用[D];江南大学;2010年
韩冬;王春峰;岳慧煜;;流动性的“周内效应”和“日内效应”——基于指令驱动市场的实证研究[J];北京航空航天大学学报(社会科学版);2006年02期
张蕊;王春峰;房振明;梁崴;;市场风险与流动性风险整合风险度量研究[J];北京理工大学学报(社会科学版);2010年05期
仲黎明,刘海龙,吴冲锋;中国股票市场流动性:过高还是过低——一个国际比较视角的分析[J];当代经济科学;2003年02期
韦艳华,张世英;金融市场的相关性分析——Copula-GARCH模型及其应用[J];系统工程;2004年04期
曾勇,王志刚,李平;基于高频数据的金融市场微观结构实证研究综述[J];系统工程;2005年03期
罗付岩;邓光明;;基于时变Copula的VaR估计[J];系统工程;2007年08期
许香存;李平;曾勇;;集合竞价透明度提高对市场流动性的影响——基于中国股市开盘的实证研究[J];管理学报;2010年01期
魏宇;;股票市场的极值风险测度及后验分析研究[J];管理科学学报;2008年01期
王春峰;韩冬;蒋祥林;;流动性与股票回报:基于上海股市的实证研究[J];经济管理;2002年24期
苏冬蔚;我国股市流动性与执行成本研究[J];经济科学;2004年02期
黄峰;中国股票市场的流动性风险及其溢价效应研究[D];上海交通大学;2007年
胡勇;龚金国;;Copula函数在分析沪深股市相依结构中的应用[J];时代金融;2006年09期
韦艳华;张世英;;多元Copula-GARCH模型及其在金融风险分析上的应用[J];数理统计与管理;2007年03期
罗付岩;徐海云;;基于Copula-EVT模型的组合风险测度[J];统计与决策;2007年17期
郭慧;罗俊鹏;史道济;;半参数阿基米德Copula的理论应用[J];天津理工大学学报;2007年05期
杨兴民;刘保东;李娟;;基于Gaussian Copula与t-Copula的沪深股指相关性分析[J];山东大学学报(理学版);2007年12期
王展青;赵鹏;王传廷;李磊东;;基于copula的沪深股市的风险分析[J];科协论坛(下半月);2008年11期
陈银忠;张荣;;基于Copula函数的深市行业间的尾部相关性分析[J];统计与决策;2008年22期
储小俊;刘思峰;;股市流动性与收益的Copula尾部相关性分析[J];财贸研究;2008年05期
任仙玲;张世英;;基于Copula函数的金融市场尾部相关性分析[J];统计与信息论坛;2008年06期
欧阳资生;王非;;基于Copula方法的国债市场相依风险度量[J];统计研究;2008年07期
应益荣;王颖;;The Inner Product Type Method of Generating Copula and Its Applications[A];第三届中国智能计算大会论文集[C];2009年
叶萍华;唐湘晋;;基于Copula方法的股票相关性分析[A];第十届中国青年信息与管理学者大会论文集[C];2008年
王宗润;吴伟韬;;基于Copula-EVT模型的人民币汇率组合风险测度[A];第三届（2008）中国管理学年会——技术与创新管理分会场论文集[C];2008年
许启发;刘少杰;;基于Copula技术的动态组合投资选择新方法[A];第四届（2009）中国管理学年会——金融分会场论文集[C];2009年
杜红军;王宗军;;基于时变Copula模型的金融市场风险度量与分配[A];第八届（2013）中国管理学年会——金融分会场论文集[C];2013年
陈超;王莉萍;陈正寿;许新;;Copula函数在海洋工程中的应用[A];第十六届中国海洋（岸）工程学术讨论会论文集（上册）[C];2013年
徐运保;陈奕播;;基于Copula函数的股市、房市与GDP相关性的实证分析[A];第三届（2008）中国管理学年会——技术与创新管理分会场论文集[C];2008年
刘月飞;吕大刚;;基于混合Copula函数的二维串联系统可靠性分析[A];第22届全国结构工程学术会议论文集第Ⅲ册[C];2013年
郭立甫;高铁梅;姚坚;;基于Copula函数和极值理论的金融传染度量——测度美国次贷危机对重要经济体的传染效应[A];21世纪数量经济学（第13卷）[C];2012年
冉啟香;张翔;;Copula函数在水量水质联合分布频率分析中的应用[A];农业、生态水安全及寒区水科学——第八届中国水论坛摘要集[C];2010年
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刘琼芳;基于Copula理论的金融时间序列相依性研究[D];重庆大学;2010年
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吴娟;Copula理论与相关性分析[D];华中科技大学;2009年
罗俊鹏;Copula理论及其在金融分析中的应用研究[D];天津大学;2005年
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鲁训法;Copula方法在金融风险管理中的应用研究[D];中国科学技术大学;2012年
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胡铮洋;证券市场风险度量—时变Copula和极值Copula的应用研究[D];吉林大学;2009年
徐付霞;Copula理论与极值统计的应用[D];天津大学;2008年
吴新荣;对称Bernstein Copula[D];天津大学;2007年
叶萍华;基于Copula方法的股票收益率相关性研究及实证分析[D];武汉理工大学;2008年
刘彪;Copula理论在金融分析中的应用[D];华中科技大学;2007年
郑文旭;基于Copula的金融风险相关性研究[D];厦门大学;2008年
马冬冬;多元Copula-GARCH模型及其在期货风险分析中的应用[D];合肥工业大学;2009年
董骁伟;基于Copula-SV模型的投资组合风险分析[D];重庆大学;2009年
钱丹青;Copula选择及其条件核密度估计[D];华中科技大学;2008年
刘海燕;基于Copula方法的违约相关性研究[D];北方工业大学;2010年
陈元庆;基于Copula理论的投资组合的风险度量[D];吉林大学;2010年
伍新星;Copula函数在包含公共影响的信度保费模型中的应用[D];吉林大学;2010年

【稿件标题】：【三新统计的测度框架】中国股市整合风险测度研究——基于VaR框架和相关结构的分析
【作者单位】：成都理工大学商学院;四川工商职业技术学院;
【发表期刊期数】：《金融教学与研究》2015年02期
【期刊简介】：《金融教学与研究》杂志是由中华人民共和国新闻出版总署、正式批准公开发行的优秀期刊，金融教学与研究杂志具有正规的双刊号，其中国内统一刊号：CN13-1194/F，国际刊号：ISSN1006-3544。金融教学与研究杂志社由河北省教育厅主管、主办，本刊为刊。自创刊以来......更多金融教学与研究杂志社(http://www.400qikan.com/qk/10402/)投稿信息
【版权所有人】：覃小兵；唐晓华；林宇；