本文作者：曹中；陶爱元；沈学桢；成功正常投稿发表论文到《商场现代化》2006年11期,引用请注明来源400期刊网！
【摘要】：极值理论在风险管理中扮演着重要的角色,它是关于市场极端风险的建模和量化的一种主要方法,本文通过极值理论中POT模型来估计用来度量市场风险的工具VaR和ES,并以中国股市作实证分析,结果我们发现沪市的投资风险要小于深市。
【论文正文预览】：一、引言在日趋复杂的金融市场中,风险管理正受到越来越广泛的关注。由于未来充满了不确定性,可能会有许多预期不到的事件发生,使得未来的结果和我们的预期产生偏差,因而使得我们的决策存在着风险。一般说的风险分为商务风险、策略风险及财务风险,其中财务风险又分为市场风险
【文章分类号】：F224
【稿件关键词】：极值理论POT模型广义帕累托分布风险价值
【参考文献】:

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【稿件标题】：[今日沪深股市行情论文]沪深股市投资风险比较
【作者单位】：
【发表期刊期数】：《商场现代化》2006年11期
【期刊简介】：《商场现代化》杂志由中国商业联合会主管、中商科学技术信息研究所主办。主要探讨国内外现代商业管理经验和介绍现代科技在商业营销管理中的应用，并且刊发精选的国内外现代商业流通领域理论研究成果与现代贸易经济理论的科研论文。其严格化，标准化及权威性在......更多商场现代化杂志社(http://www.400qikan.com/qk/945/)投稿信息
【版权所有人】：曹中；陶爱元；沈学桢；

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