本文作者：张宁；成功正常投稿发表论文到《价格月刊》2012年04期,引用请注明来源400期刊网！
【摘要】：自20世纪70年代以来,国际外部环境日趋复杂,固定汇率制度逐渐瓦解,国际金融危机日益频繁,传统的货币危机模型普遍缺乏定量测量和实时评估的功能,而将VaR方法应用于汇率风险评估具有更强的现实性,它可以对央行的汇率风险进行科学的定量分析,使管理层的监管更加有效。
【论文正文预览】：一、引言汇率风险是指因一个国家实际汇率巨大波动而可能带来的货币危机。[1]从一些采取固定汇率或盯住汇率制度的国家来看,表面上这些国家的汇率暂时不变,但不同货币潜在的价值不对称变化情况却是客观存在的,此时汇率风险表现为央行的脆弱性。学术界的前两代货币危机模型主
【文章分类号】：F830.92;F224
【稿件关键词】：汇率风险中央银行脆弱性VaR模型
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【稿件标题】：【汇率风险防范措施】中央银行汇率风险的测量与防范
【作者单位】：中央民族大学管理学院;
【发表期刊期数】：《价格月刊》2012年04期
【期刊简介】：《价格月刊》杂志是由中华人民共和国新闻出版总署、正式批准公开发行的优秀期刊，价格月刊杂志具有正规的双刊号，其中国内统一刊号：CN36-1006/F，国际刊号：ISSN1006-2025。价格月刊杂志社由江西省发展和改革委员会主管、主办，本刊为月刊。自创刊以来，被公......更多价格月刊杂志社(http://www.400qikan.com/qk/10433/)投稿信息
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