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和田师范专科学校学报杂志社

主管单位：和田师范专科学校
期刊级别：大学学报
出版周期：双月刊
国际刊号：1671-0908
国内刊号：65-1266/G4
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出版地点：新疆维吾尔自治区和田市
投稿邮箱：kf@400qikan.com 限量中!
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市场风险var|基于VaR的金融市场风险测量

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本文作者：杨洁；刘连卫；成功正常投稿发表论文到《黑龙江对外经贸》2006年01期,引用请注明来源400期刊网！
【摘要】：金融市场风险是各经济主体所面临的主要风险之一,如何对其进行恰当的管理已成为焦点,而研究表明,金融市场风险的测量是风险管理的核心和基础。本文对金融市场风险测量的主流方法——风险价值方法(ValueatRisk,VaR)进行了探讨。
【论文正文预览】：金融风险作为一种现实的经济运动,充满了不确定性,尤其是20世纪70年代以来,金融市场变得越发敏感而动荡,因而各种金融市场风险管理的理论和方法随之产生。其中,VaR方法是在金融市场风险测量的方差协方差方法,即波动性方法的基础上产生的统计方法,为测量复杂金融组合资产,乃至
【文章分类号】：F830.9
【稿件关键词】：VaR风险测量准确性检验
【参考文献】:

侯媛媛;;金融风险管理与VaR方法[J];华南金融电脑;2008年02期
王海侠;;基于VaR的金融市场风险管理[J];统计与决策;2007年18期
彭正宇;;浅析VAR分析方法[J];现代经济(现代物业下半月刊);2008年01期
张凌云;中国商业银行内部评级法研究[D];华中科技大学;2010年
孙朗伟;基于Black-Scholes推广模型对我国股本认购权证定价的研究[D];南京财经大学;2010年
潘浩;我国权证市场风险研究与实证分析[D];南京财经大学;2008年
沙缇萦;VaR模型与我国证券投资基金风险管理[D];暨南大学;2007年
荔锐;我国社保基金投资选择和风险管理研究[D];西北大学;2010年
常雨忠;外贸企业汇率交易风险管理研究[D];南昌大学;2010年
杜柏锟;保险资金投资风险管理研究[D];西南财经大学;2010年
马超群,李红权;VaR方法及其在金融风险管理中的应用[J];系统工程;2000年02期
刘宇飞;VaR模型及其在金融监管中的应用[J];经济科学;1999年01期
吴世农,陈斌;风险度量方法与金融资产配置模型的理论和实证研究[J];经济研究;1999年09期
边宽江;胡海洋;;VaR方法在农业银行信用风险管理中的应用[J];安徽农业科学;2010年31期
唐竹青;;引入成交量变化率的马柯维茨均值方差模型[J];辽宁科技大学学报;2010年01期
肖春来,丁绍芳,洪媛;条件收益率下的VaR分析[J];北方工业大学学报;2003年03期
郑晓齐,郑可;实物期权理论在高校科技企业估值中的应用研究[J];北京航空航天大学学报(社会科学版);2003年04期
谢辉;;无形资产配置的特点及意义——基于资产配置扩展线的研究[J];北京理工大学学报(社会科学版);2009年05期
程盛芝,吴恒煜;金融市场风险测量的VaR方法及其应用[J];商业研究;2002年22期
孙恒;;加强我国银行业风险管理提高商业银行核心竞争力[J];商业研究;2006年01期
秦江波;于冬梅;;关于东北老工业基地金融振兴的思考[J];商业研究;2008年10期
田玲;张岳;;基于GARCH模型的我国保险公司经济资本度量[J];保险研究;2010年03期
邓涛;蓝慧;;我国黄金交易价格的波动性与风险[J];山东工商学院学报;2011年01期
刘乐平;刘旭;逯敏;;保险公司的全面风险管理——基于风险偏好度量视角[A];十二五·新挑战：经济社会综合风险管理——北大赛瑟（CCISSR）论坛文集·2011[C];2011年
吕南;罗洪群;彭倩;;证券投资时点不确定下的投资组合风险控制[A];“中国视角的风险分析和危机反应”——中国灾害防御协会风险分析专业委员会第四届年会论文集[C];2010年
马强;孙剑平;;投资组合的对偶优化问题分析[A];江苏省现场统计研究会第11次学术年会论文集[C];2008年
田玲;张岳;;基于GARCH模型的我国保险公司经济资本度量[A];中国保险学会第二届学术年会入选论文集(理论卷2)[C];2010年
范英;;度量金融风险的VaR方法及其在我国股市风险分析中的应用[A];Optimization Method, Econophysics and Risk Management--Proceedings of CCAST (World Laboratory) Workshop[C];2001年
赵振全;张琳琳;;具有风险偏好的CVaR风险度量方法及对我国股市风险度量的实证分析[A];中国现场统计研究会第十三届学术年会论文集[C];2007年
陈德泉;林则夫;黄敏;;基于Poisson分布的信息安全风险评估[A];2003年中国管理科学学术会议论文集[C];2003年
孙洁;基于或有权益方法的中国上市商业银行风险研究[D];武汉大学;2010年
张相贤;基于极值理论的金融资产配置研究[D];东华大学;2011年
张学波;金融创新环境下的银行监管问题研究[D];东华大学;2011年
王刚;我国商业银行国际化路径选择研究[D];北京交通大学;2011年
孙继伟;我国商业银行风险评价指标体系研究[D];复旦大学;2011年
戴毓;石油期货市场波动性与风险管理研究[D];南京航空航天大学;2009年
彭选华;金融风险价值量化分析的模型与实证[D];重庆大学;2011年
赵毓婷;我国造船订单波动及其风险研究[D];哈尔滨工程大学;2011年
耿国靖;中国创业板市场风险测度理论与方法研究[D];辽宁大学;2011年
王小平;商业银行高端个人客户群资产配置研究[D];东华大学;2011年
杨慧;基于一致条件风险度量的二阶段投资组合模型[D];大连理工大学;2010年
赵微;卖空下有交易费用的二阶段投资组合问题[D];大连理工大学;2010年
郭小溪;封闭式基金的类别配置研究[D];大连理工大学;2010年
万志刚;引入VaR的企业年金基金投资风险预警系统研究[D];长沙理工大学;2010年
陈晔;证券投资组合问题研究[D];长沙理工大学;2010年
袁莹;融入VaR的上市公司财务风险评估的比较研究[D];南京财经大学;2010年
杨谷民;基于GARCH模型的VAR方法在证券投资基金中的应用及分析[D];南京财经大学;2010年
罗会程;基于VaR金融风险管理模型的比较研究[D];淮北师范大学;2010年
樊葵葵;稳定分布下股指期货的保证金设计[D];浙江大学;2010年
王璐璐;危机后中国商业银行国际化经营问题研究[D];东北财经大学;2010年
丁睿;;汇率变化与决定的数量分析[J];北方工业大学学报;2006年01期
纪颖波;房海滨;;基于破产概率和VaR的保险公司资产负债管理研究[J];北京理工大学学报(社会科学版);2007年05期
郭晓亭,林略;证券投资基金风险的表现形式及特征[J];商业研究;2004年23期
周晓君;张玲;查奇芬;;基金投资组合风险评价中VaR的应用研究[J];商业研究;2006年02期
张云;李秀珍;;我国商业银行风险管理引入新巴塞尔协议IRB法的思考[J];商业研究;2006年20期
曲扬;;保险资金运用的国际比较与启示[J];保险研究;2008年06期
阎栗;付江涛;;VaR模型及其在寿险公司风险管理中的应用[J];保险研究;2009年02期
张健;;保险资金运用全面风险管理——基于机制建设的角度[J];保险研究;2009年03期
黄育华;;“金融危机与金融风险管理”——2009'金融风险管理论坛综述[J];中国城市经济;2009年08期
英定文;开放式证券投资基金风险管理系统研究[J];财经论丛(浙江财经学院学报);2003年03期
中国人民银行银行监管一司唐双宁;[N];金融时报;2002年
记者吴婷　编辑阮奇;[N];上海证券报;2010年
张运鹏;基于GARCH模型的金融市场风险研究[D];吉林大学;2009年
高艳;商业银行信用风险管理模型研究[D];武汉理工大学;2003年
胡婷;VaR方法在证券投资基金风险管理中的应用研究[D];华中科技大学;2004年
张杰;基于VaR的证券投资基金风险度量及业绩评价研究[D];湖南大学;2005年
曾伦华;我国中小企业外汇风险管理决策的影响因素研究[D];浙江大学;2006年
徐佳梅;人民币汇率市场化与中国企业汇率风险管理[D];厦门大学;2007年
王劭佑;乔桂明;;海峡两岸金融合作与经济发展的实证分析[J];财经问题研究;2012年01期
李凯风;刘传哲;;基于VaR的我国煤炭行业金融安全影响因素分析[J];中国安全科学学报;2010年07期
马守业;赵昕;;基于极值理论的证券市场VaR实证研究[J];中共青岛市委党校(青岛行政学院学报);2008年11期
王宁;基于CVaR的两阶段风险规避型供应链的协调研究[D];暨南大学;2011年
魏红林;VaR模型在兰州银行市场风险管理中的应用[D];兰州大学;2011年
王劭玉;房地产开发企业信用风险评价研究[D];山西财经大学;2011年
彭泽禹;我国商业银行信用风险管理研究[D];财政部财政科学研究所;2011年
彭稳志;基于VaR模型在标准型股票基金风险评估中的应用研究[D];华侨大学;2011年
王荣;保险资金运用的绩效评估[D];西南财经大学;2011年
朱有富;VaR模型及其在金融市场风险管理中的实证分析[D];中南大学;2008年
雷乐;基于GJR-GARCH、FHS、Copula和极值理论的中国证券市场VaR模型研究[D];暨南大学;2008年
胡书涛;中国金融业市场风险现状的实证研究[D];华中师范大学;2009年
吕琳琳;我国贷款利率市场化风险管理仿真研究[D];山东大学;2010年
牛昂;VALUE AT RISK: 银行风险管理的新方法[J];国际金融研究;1997年04期
郑文通;金融风险管理的VAR方法及其应用[J];国际金融研究;1997年09期
姚刚;风险值测定法浅析[J];经济科学;1998年01期
刘宇飞;VaR模型及其在金融监管中的应用[J];经济科学;1999年01期
辜子寅;;中国证券市场的VaR方法度量分析[J];当代经理人(中旬刊);2006年01期
黄玉梅;;VaR风险测量方法的应用及其缺陷研究[J];科技创新导报;2010年10期
王丽;;基于VaR方法的证券投资研究[J];阴山学刊(自然科学);2010年04期
孔明明;许露丹;;股市风险度量的VaR方法综述[J];经营管理者;2009年23期
邵学清;GDP分布模型与股票收益率的极值分析[J];数学的实践与认识;2003年12期
王芳;张进滔;;股市收益率的风险测量——基于参数与非参数GARCH技术的动态VaR计算[J];统计与决策;2007年06期
苏宏伟;;浅析VaR在国际银行并购风险测量中的应用[J];全国商情(经济理论研究);2008年03期
黄文娣;基于VaR的开放式基金业绩评估法RAROC[J];惠州学院学报;2005年04期
孙成秀;;上证综合指数与深证成份指数的VaR分析与比较[J];大众商务;2009年06期
田新时,刘汉中,李耀;沪深股市一般误差分布(GED)下的VaR计算[J];管理工程学报;2003年01期
陈国胜;刘丰军;王庆增;王资兴;魏志刚;;GH4169合金VIM+PESR+VAR三联冶炼工艺及其冶金质量[A];第十二届中国高温合金年会论文集[C];2011年
;Research of Chinese Colleges and Universities S&T Innovation Ability Based on the VAR Model[A];Proceedings of 2010 Chinese Control and Decision Conference[C];2010年
;Nonlinear Adaptive Backstepping Controller Design for Static VAR Compensator[A];Proceedings of 2010 Chinese Control and Decision Conference[C];2010年
王书平;闫晓峰;吴振信;;基于VAR模型的铁矿石价格影响因素分析[A];第十三届中国管理科学学术年会论文集[C];2011年
郝凯;张美丽;;基于VAR的原铝贸易与经济发展的关系研究[A];有色金属工业科学发展——中国有色金属学会第八届学术年会论文集[C];2010年
王琳;王其文;;我国经济增长与石油进口关系的VAR模型[A];经济全球化与系统工程——中国系统工程学会第16届学术年会论文集[C];2010年
谢冀;张晓甦;;商业银行贷款组合的信用度量制研究和实证分析[A];全国第九届企业信息化与工业工程学术会议论文集[C];2005年
赵昕;郑慧;;基于VAR模型下中国海洋产业发展与宏观经济增长关联机制研究[A];2009中国海洋论坛论文集[C];2009年
翟建辉;朱南军;;保险资金房地产投资的风险分析与度量——基于VaR的角度[A];十二五·新挑战：经济社会综合风险管理——北大赛瑟（CCISSR）论坛文集·2011[C];2011年
杜昕;崔立新;;风险管理中的VaR方法及其在期货市场的应用[A];第12届全国信息管理与工业工程学术会议论文汇编[C];2008年
南华期货研究所陈彤　李晓萍;基于VaR方法对原油和黄金市场的风险度量研究[N];期货日报;2008年
电脑商报记者张林才;危机下的VAR成长之道[N];电脑商报;2009年
陈代寿;别叫我SI，我是VAR[N];中国计算机报;2000年
张世俊;怎样做一个成功的VAR[N];中国计算机报;2000年
长城证券研发中心杜海涛韩延河;中国证券市场呼唤VaR[N];证券时报;2001年
本报记者马亮;D-VAR■系统首单落定美国超导中国电网市场“开花”[N];机电商报;2009年
记者齐闻潮;中债VaR值产品上线试运行市场反响良好[N];金融时报;2011年
张兰;美国超导公司获得中国电网市场第四个D-VAR系统订单[N];机电商报;2010年
杨显;基于VaR模型的沪铜套期保值基差风险分析[N];期货日报;2009年
海通期货研究所郭梁;以基于VaR的动量反转策略应对股指极端事件[N];期货日报;2009年
钱艺平;VaR约束的商业银行风险管理研究[D];中南大学;2010年
陈普;FAVAR及其时变模型在中国宏观经济的应用[D];华中科技大学;2012年
黄荣兵;风险值VaR框架下SPAN风险控制理论与应用研究[D];华中科技大学;2010年
颜阳;我国备兑权证定价及避险方法研究[D];天津大学;2007年
刘存柱;石油市场风险管理理论与方法研究[D];天津大学;2004年
路志刚;开放式基金流动性风险及管理研究[D];暨南大学;2005年
景楠;中国金属期货市场套利交易与风险控制研究[D];暨南大学;2006年
韩冬;中国证券市场流动性风险研究[D];天津大学;2006年
徐小华;中国国债市场利率期限结构研究[D];上海交通大学;2007年
孙健;金融资产的离散过程动态风险度量研究[D];哈尔滨工业大学;2007年
崔红磊;VaR模型及其在金融风险测量中的应用[D];吉林大学;2005年
刘毅;VaR方法在沪深股市风险测量中的应用研究[D];北方工业大学;2006年
薛媛;VaR在证券市场风险测量中的应用[D];北京交通大学;2007年
秦志红;基于VaR的开放式基金绩效评价研究[D];湖南大学;2010年
蔡诚;基于GIS和VAR模型的武汉城市圈区域经济发展与土地利用结构拟合关系研究[D];华中师范大学;2011年
李丽;基于VaR的我国商业银行利率风险度量研究[D];上海师范大学;2011年
葛琳;稳定分布条件下VaR模型的应用研究[D];华东师范大学;2010年
崔占兵;基于VaR的企业流动性风险评价的研究[D];广东商学院;2010年
朱冬和;基于ADL模型干预模型和VAR模型的量价关系研究[D];海南师范大学;2011年
余小东;基于VaR风险控制的组合效用最大化研究[D];江西财经大学;2010年