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var风险模型|VaR模型及其在银行信用风险管理中的应用

本文作者:廖火云;黄进;成功正常投稿发表论文到《商场现代化》2009年34期,引用请注明来源400期刊网!
【摘要】:VaR模型已经成为国外大多数金融机构衡量金融风险和进行风险管理的主要方法之一。该文介绍了VaR模型的基本内容,并就VaR模型在银行信用风险管理中的应用做了详细分析,然后指出了论文中存在的不足。
【论文正文预览】:随着金融市场的不断发展,金融风险管理问题已经成为现代金融机构的基础和核心,VaR模型在金融风险管理中的应用也越来越广泛。巴塞尔委员会要求有条件的银行将VaR值结合银行内部模型,计算适应市场风险要求的资本数额;G20也建议用VaR来衡量衍生工具的市场风险,并且认为是市场风
【文章分类号】:F224;F830.4
【稿件关键词】:VaR模型银行信用风险
【参考文献】:

  • 赵天怡;VaR模型对我国商业银行利率风险管理的借鉴及应用[D];吉林大学;2007年
  • 王晓慧;基于VaR的我国商业银行信用风险研究[D];天津师范大学;2007年
  • 韦艳华,张世英;金融市场的相关性分析——Copula-GARCH模型及其应用[J];系统工程;2004年04期
  • 陈之楚,王永霞;金融市场风险之测定工具—VaR法的原理及应用[J];现代财经-天津财经学院学报;2001年07期
  • 姜天,韩立岩;基于Logit模型的中国预亏上市公司财务困境预测[J];北京航空航天大学学报(社会科学版);2004年01期
  • 彭启超,陈君宁;上市公司行业分析指标体系构建及分析[J];中国地质大学学报(社会科学版);2003年03期
  • 邓超;袁倩;;基于动态DEA模型的证券投资基金绩效评价[J];系统工程;2007年01期
  • 张蔚,韩珏;行业分析的理论和方法初探[J];湖南商学院学报;2000年02期
  • 王春峰,万海辉,李刚;基于MCMC的金融市场风险VaR的估计[J];管理科学学报;2000年02期
  • 张爱民,祝春山,许丹健;上市公司财务失败的主成分预测模型及其实证研究[J];金融研究;2001年03期
  • 陈守东,王鲁非;上证综合指数VaR的度量[J];数量经济技术经济研究;2002年04期
  • 王春峰,万海晖,张维;金融市场风险测量模型——VaR[J];系统工程学报;2000年01期
  • 邵欣炜;基于VaR的金融风险度量与管理[D];吉林大学;2004年
  • 陈红艳;我国商业银行信贷集中及其风险研究[D];河海大学;2007年
  • 余为丽;基于极值理论的VaR及其在中国股票市场风险管理中的应用[D];华中科技大学;2006年
  • 王良;VaR风险管理模型的理论与应用[D];东北财经大学;2003年
  • 李琳;基于极值理论的风险价值(VaR)研究[D];天津大学;2003年
  • 冯娟;基于行业比较的风险投资企业综合评价研究[D];华中科技大学;2005年
  • 唐小然;;对近年来我国进出口量影响因素的实证分析[J];现代商业;2011年24期
  • 李少红;;经济增长与工业废水排放量实证分析[J];合作经济与科技;2011年18期
  • 冯怡;;基础货币供应量与房地产价格关系的实证研究[J];中国城市经济;2011年20期
  • 胡爱华;;我国财政赤字的通货膨胀效应分析[J];商业时代;2011年18期
  • 李芙蓉;钟波兰;;基于VAR模型的湖南居民消费结构与产业结构的关联性研究[J];长沙航空职业技术学院学报;2011年02期
  • 梁滢;;基于VAR模型的我国加工贸易和经济增长关系的实证分析[J];经济论坛;2011年06期
  • 董睿琳;;我国短期利率与长期利率关系的实证研究[J];中国外资;2011年14期
  • 黄晓娟;;收入差距对投资及经济增长的影响——基于VAR模型的实证分析[J];考试周刊;2011年50期
  • 冯科;舒博;;金融电子化对我国居民现金需求影响的VAR模型实证分析[J];现代财经(天津财经大学学报);2011年07期
  • 刘俊荣;;对银行的流动性风险管理问题的思考[J];China's Foreign Trade;2011年16期
  • 郑燕飞;徐伟;;信息产业、物流与GDP间的VAR分析[A];第十一届中国管理科学学术年会论文集[C];2009年
  • 谭志豪;方炜;;中国能源消费与经济增长:基于VAR模型的实证分析[A];第三届(2008)中国管理学年会论文集[C];2008年
  • 曾建华;周骞;;中国证券市场中小企业板指数的价格传导效应分析[A];第三届(2008)中国管理学年会论文集[C];2008年
  • 龚敏;李文溥;;扩大内需中的货币政策效应——1996-2003年的实证分析[A];厦门大学宏观经济研究中心授牌仪式暨“转轨时期中国宏观经济理论与政策”学术研讨会论文集[C];2005年
  • 马鸣奡;张蜀林;王书平;;基于VAR模型的主要货币汇率变动对原油价格影响分析[A];第十一届中国管理科学学术年会论文集[C];2009年
  • 何宜庆;万媛媛;;次贷危机下我国长三角地区对中部地区经济发展影响的实证研究[A];2009年南昌大学中国中部经济发展研究中心学术年会暨“贯彻国务院《促进中部地区崛起规划》”研讨会论文集[C];2009年
  • 刘子兰;严明;;全国社会保障基金投资风险管理研究[A];风险管理与经济安全:金融保险业的视角——北大CCISSR论坛文集·2006[C];2006年
  • 朱铎军;;房地产开发企业偿债能力的初步评价[A];纪念房地产开发会计学术委员会成立十周年论文集[C];2004年
  • 刘小平;蒋鹏;;商业银行住房贷款的数学模型[A];模糊集理论与模糊应用专辑——中国系统工程学会模糊数学与模糊系统委员会第十届年会论文选集[C];2000年
  • 张跃庆;;理顺住房经济关系 发展北京住房市场[A];课题研究报告与论文选编(1995年-2000年)[C];2000年
  • 白静;银行间债券市场发展与货币政策传导机制研究[D];西南财经大学;2008年
  • 陈安全;中国利率政策的传导机制研究[D];厦门大学;2009年
  • 郭金童;能源经济的动态分析及能效水平研究[D];天津大学;2007年
  • 云航;金融发展与经济增长内在关联与影响的经济计量分析[D];吉林大学;2006年
  • 李爱喜;商业银行营销组合策略博弈分析[D];西北农林科技大学;2004年
  • 袁建良;开发性金融信用风险度量研究[D];中南大学;2008年
  • 汪世新;银行信用风险管理博弈分析[D];复旦大学;2004年
  • 郭战琴;基于风险分析的商业银行贷款定价和信贷组合决策研究[D];电子科技大学;2008年
  • 么向华;商业银行贷款定价的简化型模型研究[D];天津大学;2007年
  • 秦颖;基于模糊分析法的商业银行信贷风险内控体系评价研究[D];山东大学;2008年
  • 闫璐;VAR模型在我国商业银行市场风险管理中的应用[D];对外经济贸易大学;2006年
  • 杨琴;中国经常项目持续顺差影响因素的实证研究[D];厦门大学;2008年
  • 马杰;我国保险资金投资风险管理研究[D];对外经济贸易大学;2006年
  • 王彦;外汇储备对货币政策的影响分析[D];厦门大学;2008年
  • 邓利平;中国高校R&D对高技术产业发展影响的实证分析[D];合肥工业大学;2009年
  • 郑朝旭;资产价格波动与商业银行脆弱性的实证研究[D];厦门大学;2009年
  • 王远志;中国期货市场价格行为的实证研究[D];天津大学;2005年
  • 黄大成;人民币实际汇率失调的影响因素检验[D];吉林大学;2007年
  • 李兆丹;外商直接投资对辽宁省经济影响的实证分析[D];东北财经大学;2007年
  • 李远航;我国货币错配问题研究[D];湖南大学;2007年

【稿件标题】:var风险模型|VaR模型及其在银行信用风险管理中的应用
【作者单位】:华南师范大学经济与管理学院;
【发表期刊期数】:《商场现代化》2009年34期
【期刊简介】:《商场现代化》杂志由中国商业联合会主管、中商科学技术信息研究所主办。主要探讨国内外现代商业管理经验和介绍现代科技在商业营销管理中的应用,并且刊发精选的国内外现代商业流通领域理论研究成果与现代贸易经济理论的科研论文。其严格化,标准化及权威性在......更多商场现代化杂志社(http://www.400qikan.com/qk/945/)投稿信息
【版权所有人】:廖火云;黄进;


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