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中国商贸封面

中国商贸杂志社

主管单位：中国商业联合会
期刊级别：国家级
出版周期：月刊
国际刊号：1005-5800
国内刊号：11-3443/F
邮发代号：46-84
出版地点：北京市
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【加工贸易风险分析】国际贸易中石油价格的波动性与风险分析

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本文作者：蔡进洲；成功正常投稿发表论文到《中国商贸》2012年29期,引用请注明来源400期刊网！
【摘要】：本文利用国际贸易中西得克萨斯中油(WTI)现货市场日价格数据,通过建立相应的GARCH模型计算石油收益率VaR的值(在险价值),并进行VaR的后验测试,对石油价格波动性和风险进行实证分析。结果表明:石油市场具有显著的方差时变性及新信息对波动冲击的持续性;GARCH(1,1)模型能够很好地消除其ARCH效应;在运用VaR-GARCH模型方法对石油贸易价格风险进行管理时,应选择较高的置信水平。本文的研究结果对石油贸易领域的投资决策及风险控制具有一定的参考价值。
【论文正文预览】：石油作为现代工业的血液,对一个国家的生产活动、经济发展和社会稳定都肩负有不可替代的责任。中国作为目前世界上最大的转型经济体,在经济的发展过程中,对石油等基础性资源的依赖程度也与日俱增,对石油贸易的依赖性也越来越强,据相关机构测算,国际石油价格每上涨10美元,我国G
【文章分类号】：F224;F416.22;F746
【稿件关键词】：石油金融价格风险VaRGARCH模型
【参考文献】:

陈柳钦;;新形势下中国石油金融战略研究[J];金融理论与实践;2011年07期
袁放建;许燕红;刘德运;;石油市场与黄金市场收益率波动溢出效应研究[J];上海金融;2011年03期
张跃军;范英;魏一鸣;;基于GED—GARCH模型的中国原油价格波动特征研究[J];数理统计与管理;2007年03期
冯春山,吴家春,蒋馥;国际石油市场的ARCH效应分析[J];石油大学学报(社会科学版);2003年02期
潘慧峰,张金水;基于ARCH类模型的国内油价波动分析[J];统计研究;2005年04期
钱瑞梅;王永龙;;中国燃料油期货价格波动性研究[J];安徽师范大学学报(人文社会科学版);2008年02期
沈沛龙;邢通政;;国际油价波动与中国成品油价格风险研究[J];重庆大学学报(社会科学版);2011年01期
任悦;阮蓉;;国际原油价格对我国物价水平波动的影响研究[J];中国城市经济;2011年21期
高辉;赵进文;;期货价格收益率与波动性的实证研究——以中国上海与英国伦敦为例[J];财经问题研究;2007年02期
侯乃堃;齐中英;;石油价格波动不确定性测度及其对经济波动的影响研究[J];财贸经济;2011年02期
陈智文;;中国转轨期的成品油定价机制研究——基于目标区理论的一个动态架构[J];当代财经;2006年09期
仰炬;王新奎;耿洪洲;;政府管制与大宗敏感商品价格及波动性研究——以世界糖产业为例[J];管理世界;2008年06期
黄宗远;沈小燕;;ARCH模型在我国金融市场的应用情况研究[J];广西师范大学学报(哲学社会科学版);2007年01期
何森雨;杨瑞广;梁晓捷;赵鲁涛;梁巧梅;;国际石油价格长期趋势预测系统的研制与应用[J];北京理工大学学报(社会科学版);2013年03期
甘欢欢;焦建玲;;石油期货价格的日历效应及波动特征[J];合肥工业大学学报(自然科学版);2010年12期
范建华;股票市场稳定性与货币政策关系研究[D];华中科技大学;2010年
汪文隽;欧盟排放权配额交易市场的价格行为及市场效率[D];中国科学技术大学;2011年
郭嘉良;海岸带渔业生态经济系统的随机梯度和规则集成评价预测[D];天津大学;2010年
侯乃堃;石油价格波动对世界经济波动影响的动态变化关系研究[D];哈尔滨工业大学;2010年
王化增;基于储量价值的油气开采决策模型研究[D];大连理工大学;2011年
杨云飞;基于EMD分解技术的不同市场原油价格相关性分析及预测研究[D];华中科技大学;2011年
虞立戎;中国期货市场的风险控制研究[D];复旦大学;2004年
张亚光;基于智能模型库的石化企业SDSS研究[D];哈尔滨工程大学;2005年
刘存柱;石油市场风险管理理论与方法研究[D];天津大学;2004年
刘志斌;油价系统模拟及石油企业的最优策略[D];西南财经大学;2007年
张婷婷;国际原油现货价格的预测[D];浙江工商大学;2010年
杨波;基于GARCH类-EVT模型的原油价格市场风险的度量[D];浙江工商大学;2011年
黄玲;我国风电定价机制研究[D];中国地质大学（北京）;2011年
辛月;基于小波理论的期铜价格周期波动和预测模型研究[D];北方工业大学;2011年
薛冰;油价波动对我国经济非对称性影响研究[D];北方工业大学;2011年
郑亚秋;石油期货价格的波动性研究[D];西南大学;2011年
江学迪;能源价格冲击对我国宏观经济的影响[D];南京大学;2011年
万猛;基于GARCH-t-M模型的中国股市周内效应实证研究[D];海南大学;2011年
韩靖;国际原油价格的中国影响机制研究[D];复旦大学;2011年
董羽鹏;我国燃料油期货市场运行效率比较研究[D];哈尔滨工业大学;2010年
李优树;国际石油价格波动分析[J];财经科学;2000年06期
张莹;胥莉;陈宏民;;石油与黄金产业价格联动关系研究[J];财经问题研究;2007年07期
肖倬;郭彦峰;;黄金现货价格和黄金矿业股价格的动态关联性[J];系统工程;2009年03期
史丹;我国当前油价机制的效果、缺陷及完善措施[J];中国工业经济;2003年09期
温素彬;我国股市波动的ARCH类模型分析[J];淮海工学院学报(自然科学版);2002年02期
杨叶;;黄金价格和石油价格的联动分析[J];黄金;2007年02期
陈洪涛;周德群;王群伟;;石油金融理论研究评述[J];经济学动态;2008年07期
贾新宇;谢家智;;上海黄金市场价格波动特征的实证研究[J];金融经济;2008年08期
马登科;;国际石油价格动荡的原因探析——兼论石油金融化及中国石油金融体系构建[J];金融教学与研究;2010年03期
马超群,李科;基于协整和GRACH模型分析——中国油价波动特征[J];求索;2004年12期
国家信息中心经济预测部世界经济研究室张茉楠;[N];中国经济导报;2009年
国家行政学院决策咨询部郑慧;[N];中国经济时报;2011年
龚妮;;GARCH模型与VaR法在外汇风险度量中的应用[J];黑龙江对外经贸;2006年06期
王琼;;基于GARCH模型的我国石油进口价格风险的VaR计算[J];中国集体经济;2009年01期
徐自强;万兵;;基于风险价值VaR模型在外汇市场中的实证分析[J];金融经济;2008年20期
马玉林;王希泉;;基于实际波动率的VaR模型实证研究[J];山东大学学报(理学版);2007年10期
王耀;;GARCH模型在计算上海股市风险价值中的应用研究[J];经济问题探索;2007年08期
谭叶;;股票型基金风险实证研究[J];时代金融;2011年09期
周泽炯;;我国证券投资基金风险的实证研究[J];特区经济;2008年10期
陈翼;;封闭式基金交易收益率的ARCH效应分析[J];韶关学院学报;2006年08期
李保霞;;基于深证综合指数的GARCH模型实证分析[J];黑龙江对外经贸;2011年08期
任燕燕,刘锦萼,胡金焱;中国股票市场星期效应的实证分析──主成份分析[J];经济数学;2001年02期
梁锐;温乐;;基于GARCH类模型的深圳股市波动性分析[A];第七届中国不确定系统年会论文集[C];2009年
谢赤;吴雄伟;;基于GARCH模型的CHIBOR行为实证分析[A];2003中国现场统计研究会第十一届学术年会论文集（上）[C];2003年
杜子平;;金融系统市场风险协同持续性分析——关于沪深股市的实证分析[A];Well-off Society Strategies and Systems Engineering--Proceedings of the 13th Annual Conference of System Engineering Society of China[C];2004年
刘春凤;;多元模糊线性回归参数的模糊幅度与置信水平[A];中国现场统计研究会第九届学术年会论文集[C];1999年
李汉东;方福康;;波动持续性与金融资产风险分析[A];Data Analysis, Econo-physics and Risk Management--Proceedings of CCAST (World Laboratory) Workshop[C];2001年
傅冬绵;黄赜琳;;证券市场股票收益的GARCH模型[A];计算机模拟与信息技术会议论文集[C];2001年
王幽然;李好好;;利用GARCH族模型对股权分置改革前后上海股市的波动性研究[A];第十一届中国管理科学学术年会论文集[C];2009年
张杰;杨振海;;连接函数在投资组合风险值计算中的应用[A];2003中国现场统计研究会第十一届学术年会论文集（下）[C];2003年
李智;黄荣坦;;GARCH框架下经理股票期权的定价[A];2004年中国管理科学学术会议论文集[C];2004年
赵振全;张琳琳;;具有风险偏好的CVaR风险度量方法及对我国股市风险度量的实证分析[A];中国现场统计研究会第十三届学术年会论文集[C];2007年
郑晓波;新股爆炒打新收益率创新高[N];证券时报;2007年
银河期货研究中心蒋东义;ETF与沪深300指数收益率偏差跟踪分析与套利策略[N];期货日报;2007年
本报记者朱茵;唐双宁：开盘价在预料之中[N];中国证券报;2009年
胡学文;今年“打新”收益率仅为0.18%[N];江苏经济报;2008年
石仁坪;前者靠财力后者靠智力[N];第一财经日报;2007年
本报记者　周宏;货币基金收益率稳度新股首关[N];上海证券报;2006年
证券时报记者刘云;业绩走低阳光私募发行遇冷[N];证券时报;2008年
赵侠;“打新”收益将理性回归[N];证券时报;2007年
张曙东;上汽转债首日收益率15%[N];中国证券报;2008年
胡敏杨烈;油价高企令美联储抉择艰难[N];中国证券报;2004年
郭晓亭;证券投资基金风险分析与实证研究[D];重庆大学;2004年
何凌云;石油市场复杂性及仿真研究[D];中国科学技术大学;2007年
吕金营;石油价格冲击传导机制研究[D];西南财经大学;2012年
韩冬炎;中国石油价格形成机理及调控机制的研究[D];哈尔滨工程大学;2004年
陈洪涛;石油期货市场多重分形特征及相关问题研究[D];南京航空航天大学;2009年
陈志斌;对冲基金流动性风险的计量与应用研究[D];同济大学;2008年
许磊行;我国证券市场开放的风险与控制研究[D];中国矿业大学;2009年
楼迎军;我国期货价格行为与市场稳定机制研究[D];浙江大学;2005年
侯迎春;认股权证定价模型和方法及在我国的应用研究[D];对外经济贸易大学;2007年
梁风波;我国证券投资基金市场功能与绩效研究[D];吉林大学;2009年
邓兴东;股指期货市场的信息效率优势[D];厦门大学;2009年
宋丽娜;股指期货对我国股票现货市场影响的实证研究[D];中南大学;2007年
周家生;国内与国际原油市场收益波动溢出效应研究[D];华中科技大学;2006年
牛孟宇;金融市场波动性的统计特征研究[D];武汉理工大学;2008年
赵立静;股指期货对现货市场波动性影响的实证研究[D];湘潭大学;2008年
孙晓楠;股指期货推出对股市波动性影响的研究[D];河南大学;2008年
张跃鹏;股指期货的风险配置、传导与控制[D];天津财经大学;2009年
唐璐;中国股票市场行业指数波动特性研究[D];西南交通大学;2008年
焦琦斌;基于极值理论的VaR方法在股指期货风险管理中应用研究[D];浙江大学;2009年
宋阳;我国权证市场周内效应研究[D];东北财经大学;2007年

【稿件标题】：【加工贸易风险分析】国际贸易中石油价格的波动性与风险分析
【作者单位】：天津财经大学;
【发表期刊期数】：《中国商贸》2012年29期
【期刊简介】：《中国商贸》杂志创刊于1992年，是按照当时商务部部长胡平指示中国商贸领域要办一报一刊而创办的。2007年起全新改版的《中国商贸》杂志突出国家级、行业性和国际化的特色，紧密关注商贸流通行业，提供商贸政策权威解读和产经深度分析，反映行业需求和呼声，解......更多中国商贸杂志社(http://www.400qikan.com/qk/1132/)投稿信息
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