本文作者：徐芳燕；成功正常投稿发表论文到《商场现代化》2008年18期,引用请注明来源400期刊网！
【摘要】：金融风险度量理论、资产组合理论和资本定价理论奠定了现代金融管理理论的基石,其中风险度量理论更是基石中的基石。随着世界范围内金融市场的不断繁荣和金融环境不稳定性的加剧为金融风险的准确、及时有效的度量提出了迫切要求。本文在介绍金融风险度量的理论研究背景和理论用于实际的具体情况后重点围绕金融资产回报的分布问题及解决问题的方法进行了深入分析,它包括金融资产回报分布的厚尾问题,极值分布的条件,分布的完整性,组合资产回报极值分布。
【论文正文预览】：一、引言风险与收益相伴而生,无论是以企业为主导的微观经济主体还是整个宏观经济都或多或少、自觉或不自觉的暴露于风险之中。金融风险因其所导致的巨额经济损失和损失的不确定性而备受人们的普遍关注。大体可分为信用风险、市场风险、流动风险、操作风险等。其中因关联方无
【文章分类号】：F830
【稿件关键词】：风险度量极端值理论连接函数VaR资产回报主要问题金融风险极值分布现代金融在险价值
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【稿件标题】：金融风险度量方法|金融风险度量的主要问题及解决
【作者单位】：
【发表期刊期数】：《商场现代化》2008年18期
【期刊简介】：《商场现代化》杂志由中国商业联合会主管、中商科学技术信息研究所主办。主要探讨国内外现代商业管理经验和介绍现代科技在商业营销管理中的应用，并且刊发精选的国内外现代商业流通领域理论研究成果与现代贸易经济理论的科研论文。其严格化，标准化及权威性在......更多商场现代化杂志社(http://www.400qikan.com/qk/945/)投稿信息
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