本文作者：刘振涛；左浩苗；张振轩；成功正常投稿发表论文到《管理科学学报》2012年09期,引用请注明来源400期刊网！

【摘要】：构建了能够刻画资产价格泡沫形成、增长到破灭过程的统计模型.通过估计模型里的时变系数,可以确定泡沫产生的时点和持续时间.该模型也同时刻画了泡沫破灭的概率随着资产价格偏离其基本价值越来越远而变得越来越大的特征.为了对模型进行估计,提出了贝叶斯递归算法和近似算法,并以北京房地产市场为例对模型的应用进行了探讨.
【论文正文预览】：0引言从17世纪荷兰著名的郁金香泡沫开始到美国上世纪90年代末的互联网泡沫,资产价格的大幅上涨和下跌,一直是投资者、政府当局和学者关注的问题.顾名思义,投机泡沫的特征是价格在初期不断攀升,接下来突然暴跌.从理论研究的角度来看,Burmeister[1],Cass和Shell[2],Tirole[3],D
【文章分类号】：F224;F293.3
【稿件关键词】：资产泡沫贝叶斯统计房地产价格
【参考文献】:

• 周虎群;李富有;;资产价格波动、人民币汇率升值与短期国际资本流动风险防范——基于随机风险溢价KFG理论模型的修正[J];西北大学学报(哲学社会科学版);2011年04期
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• 卿湘运;王行愚;;基于RJMCMC的多维尺度分析维数选择[A];第二十六届中国控制会议论文集[C];2007年
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• 付剑茹;商品期货最优套期保值比估计及比较研究[D];华中科技大学;2009年
• 李勇;先验分布的选择理论研究[D];西南交通大学;2006年
• 田武锋;基于统计方法研究复杂网络的演化特性[D];武汉理工大学;2008年
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• 陈亚东;资产价格泡沫及基于我国股票市场的实证分析[D];复旦大学;2008年
• 袁力;贝叶斯方法在Black-Scholes期权定价模型中的应用[D];武汉理工大学;2008年
• 胡二琴;双参数指数分布无失效场合的统计推断[D];华中科技大学;2005年
• 徐芳燕;模糊统计理论及其在经济预测与决策中的应用[D];暨南大学;2006年
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• 郭涛;基于贝叶斯统计的未决赔款准备金预测研究[D];天津财经大学;2008年

【稿件标题】：【动态贝叶斯网络模型】泡沫变化过程的动态贝叶斯模型研究
【作者单位】：厦门大学财务管理与会计研究院;厦门大学王亚南经济研究院;
【发表期刊期数】：《管理科学学报》2012年09期
【期刊简介】：《管理科学学报》杂志是由中华人民共和国新闻出版总署、正式批准公开发行的优秀期刊，管理科学学报杂志具有正规的双刊号，其中国内统一刊号：CN12-1275/G3，国际刊号：ISSN1007-9807。管理科学学报杂志社由中华人民共和国教育部主管、主办，本刊为月刊。自创......更多管理科学学报杂志社(http://www.400qikan.com/qk/5840/)投稿信息
【版权所有人】：刘振涛；左浩苗；张振轩；

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