本文作者：陈海燕；成功正常投稿发表论文到《数量经济技术经济研究》2007年01期,引用请注明来源400期刊网！

【摘要】：本文提出了具有随机影响的变截距面板GARCH(1,1)模型,应用基于面板数据的拉格朗日乘数(LM)法对该过程的GARCH效应进行检验,并给出模型参数的最大似然估计(MLE),最后对我国5个区域的外商直接投资(FDI)构建了面板数据条件异方差模型,分析了外商直接投资的波动性及其意义,得到比固定影响模型更好的结论。
【论文正文预览】：引言自1982年Engle开创性地提出了自回归条件异方差ARCH模型,1986年Bollerslev将ARCH模型进一步扩展为GARCH模型,GARCH模型的各种变化形式以及各种应用研究成果不断涌现,成为计量经济学飞速发展的一个重要领域。随着市场经济的发展和信息技术的不断进步,不同地域、不同形式的
【文章分类号】：F224
【稿件关键词】：随机影响变截距面板GARCH()模型最大似然估计法
【参考文献】:

• 张世英,朱勇生;上海股市收益与波动的周内效应研究[J];石家庄经济学院学报;2005年03期
• 陈晖;利率期限结构的最优估计及其应用研究[D];湖南大学;2006年
• 许启发;基于时间序列矩属性的金融波动模型研究[D];天津大学;2005年
• 马明;基于GARCH模型的股市波动特征及相关性分析[D];南京理工大学;2007年
• 樊智,张世英;多元GARCH建模及其在中国股市分析中的应用[J];管理科学学报;2003年02期
• 李学,欧阳俊,秦宛顺;中国股市的星期效应研究[J];统计研究;2001年08期
• 张世英,柯珂;ARCH模型体系[J];系统工程学报;2002年03期
• 郭跃宏,王玲英,李淑玲;太原夏县台短水准观测资料动态分析[J];山西地震;1986年02期
• 张向东;小地形起伏的随机效应对地形Rossby慢波影响的初步分析[J];气象科学;1989年04期
• 翟应田;手写体数字形成的计算机模拟[J];云南大学学报(自然科学版);1992年03期
• 朱力行;一种半参数密度估计的强相合性[J];应用数学学报;1992年01期
• 王明远，王连国;泰安临汶石膏矿多种产品的敏感性分析[J];山东矿业学院学报;1996年02期
• 刘庆金,RongshinHsu;应用统计技术探测台湾一等水准网剩余随机影响[J];地矿测绘;1998年02期
• 刘树森;光谱定性分析中待测物质存在的一个判定标准[J];纺织高校基础科学学报;1998年03期
• 刘月亮;回归模型及其优化识别[J];大连海事大学学报;1999年03期
• 张双林,郑忠国;随机设计变量情形回归函数的非线性小波估计[J];中国科学A辑;1999年04期
• 叶阿忠;平行数据模型的设定和估计[J];合肥工业大学学报(自然科学版);2002年02期

【稿件标题】：【变截距模型】随机影响变截距面板GARCH(1,1)模型及其应用
【作者单位】：
【发表期刊期数】：《数量经济技术经济研究》2007年01期
【期刊简介】：《数量经济技术经济研究》杂志是由中华人民共和国新闻出版总署、正式批准公开发行的优秀期刊，数量经济技术经济研究杂志具有正规的双刊号，其中国内统一刊号：CN11-1087/F，国际刊号：ISSN1000-3894。数量经济技术经济研究杂志社由中国社会科学院主管、数量经......更多数量经济技术经济研究杂志社(http://www.400qikan.com/qk/13321/)投稿信息
【版权所有人】：陈海燕；

更多经济类论文详细信息: 【变截距模型】随机影响变截距面板GARCH(1,1)模型及其应用
http://www.400qikan.com/lunwen/jingji/44304.html

相关专题： 《数量经济技术经济研究》相关期刊

推荐期刊：

中国招标

电化学

中学课程辅导

现代远距离教育

江西农业

洛阳理工学院学报

新课程学习

北京木材工业

湖北招生考试

中华肺部疾病杂志

上一篇：【文物拍卖许可证】基于帕累托最优配置的碳排放许可证拍卖机制
下一篇：[中国经济社会发展统计论文]统计信息在经济发展中的作用