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信用风险组合模型包括|基于KMV模型的我国上市公司信用风险实证研

本文作者:曹黄;成功正常投稿发表论文到《东方企业文化》2011年10期,引用请注明来源400期刊网!



【摘要】:KMV模型在我国存在较大的不适用性,而主要原因是我国存在严重的股权分置矛盾。鉴于当前股权分置问题已基本解决,试图研究现有经济条件下,KMV模型对我国上市公司,ST类上市公司和非ST类公司的比较,分析KMV模型在我国的适用性,并提出建议。
【论文正文预览】:一、引言KMV模型是以Merton模型的基本思想为基础的一套量化信用风险的概念性框架技术。KMV模型把公司股东权益看作看涨期权,负债看作看跌期权,公司资产价值看作标的资产,并假设公司资产价值遵循几何布朗运动。在KMV模型中当公司资产价值低于公司账面负债时,公司就会对债权人
【文章分类号】:F832.51;F224
【稿件关键词】:KMV模型信用风险上市公司
【参考文献】:
  • 张云爽;;中国房地产上市公司信用风险预测——基于KMV模型的分析[J];中国城市经济;2011年20期
  • 王东东;;浅析商业银行信用风险度量——基于KMV模型[J];技术与市场;2011年08期
  • 张琳;郭文旌;;含有信用风险的跳扩散市场的最优组合选择[J];经济数学;2011年02期
  • 谢铨;;基于Copula的信用风险经济资本计量模型及应用[J];科学技术与工程;2011年17期
  • 刘澄;王大鹏;;基于KMV模型的市政债券信用风险管理问题研究[J];中国管理信息化;2011年17期
  • 骆君;;基于属性坐标分析的个人信用风险评估模型[J];电脑知识与技术;2011年16期
  • 刘易;任学敏;;一类创新型权证的数学模型[J];同济大学学报(自然科学版);2011年06期
  • 魏正元;高红霞;;多跳-扩散模型与脆弱欧式期权定价[J];应用概率统计;2011年03期
  • 刘迎春;;不同行业上市公司信用风险比较研究——KMV模型及其应用[J];廊坊师范学院学报(自然科学版);2011年04期
  • 李赟;;上市公司违约率信用监测模型研究[J];中国物价;2011年06期
  • 康宇虹;孙德鹏;郜中华;;KMV模型在我国上市公司信用风险度量中的实证研究[A];第三届(2008)中国管理学年会论文集[C];2008年
  • 王喜平;闫丽莹;;基于熵权的电力上市公司信用风险模糊评价[A];第19届灰色系统全国会议论文集[C];2010年
  • 韩立岩;郑承利;杨哲彬;;基于模糊期权的市政债券信用风险分析[A];第12届全国模糊系统与模糊数学学术年会论文集[C];2004年
  • 王英烈;周宗放;;基于模糊聚类的赊销客户信用风险研究[A];中国灾害防御协会风险分析专业委员会第二届年会论文集(二)[C];2006年
  • 翟东升;张金宝;王明吉;张书杰;;基于财务指标的上市公司信用预警模型研究[A];中国现场统计研究会第12届学术年会论文集[C];2005年
  • 张国永;田金信;徐凯;;信用风险下基于Black-Scholes的可转换债券定价模型及应用研究[A];第八届中国管理科学学术年会论文集[C];2006年
  • 蒋敏;胡奇英;孟志青;;多目标条件风险值的一种求解方法[A];2004年中国管理科学学术会议论文集[C];2004年
  • 孟志青;虞晓芬;蒋敏;庄彬;曾丽萍;;基于权值不同置信水平下的多目标CVaR模型[A];中国优选法统筹法与经济数学研究会第七届全国会员代表大会暨第七届中国管理科学学术年会论文集[C];2005年
  • 张云起;李军;戴文凤;;运用模糊聚类进行客户信用等级评价[A];中国优选法统筹法与经济数学研究会第七届全国会员代表大会暨第七届中国管理科学学术年会论文集[C];2005年
  • 李军;陈士俊;张云起;;基于FA-BP网络的客户信用评价[A];第八届中国管理科学学术年会论文集[C];2006年
  • 张智勇 翟旭 郑腾;黄金价格影响因素与中期定价模型[N];期货日报;2008年
  • ;基于数量化方法对未来经济增长趋势的预测[N];第一财经日报;2009年
  • 顾乾屏;商业银行法人客户信用风险模型研究[D];清华大学;2009年
  • 王国栋;信用风险参数估计的若干问题研究[D];天津大学;2009年
  • 刘凤娟;银行混业经营的风险管理[D];中国矿业大学(北京);2010年
  • 王维;商业银行整合风险度量研究[D];华中科技大学;2010年
  • 蒋东明;基于信用评级和违约概率的贷款定价研究[D];天津大学;2005年
  • 白云芬;信用风险传染模型和信用衍生品的定价[D];上海交通大学;2008年
  • 夏红芳;商业银行信用风险度量与管理研究[D];南京航空航天大学;2007年
  • 陈为民;基于支持向量机的信用卡信用风险管理模型与技术研究[D];湖南大学;2009年
  • 刘晓星;基于VaR的商业银行风险管理研究[D];东南大学;2005年
  • 叶谦;信贷配给的机制影响与制衡研究[D];华中科技大学;2007年
  • 杨贞柿;期望违约率模型在上市公司信用评估中的应用研究[D];湖南大学;2005年
  • 柏雪怡;基于KMV模型的中小上市公司信用风险评价研究[D];东华大学;2011年
  • 徐凌峰;我国上市公司信用风险的度量研究[D];浙江大学;2003年
  • 孟阳;银行信用风险计量模型的分析与借鉴[D];东北财经大学;2003年
  • 钟美瑞;基于信用风险可转换债券定价模型及数值算法研究[D];中南大学;2003年
  • 何琳洁;信用资产组合一致性风险价值模型及其实证研究[D];湖南大学;2004年
  • 李庆颖;带信用风险公司债券的利率风险结构[D];上海交通大学;2010年
  • 文鹏;我国上市公司信用风险计量模型研究[D];山西财经大学;2010年
  • 田敏;基于客户潜在价值的B2B客户购买增长实证研究[D];浙江大学;2004年
  • 荣佳茵;消费信贷信用风险的量化管理[D];对外经济贸易大学;2005年

【稿件标题】:信用风险组合模型包括|基于KMV模型的我国上市公司信用风险实证研究
【作者单位】:华东交通大学经济管理学院;
【发表期刊期数】:《东方企业文化》2011年10期
【期刊简介】:《东方企业文化》经国家新闻出版总署批准的公开发行的国家级级综合学术期刊。主办单位:中国纺织职工思想政治工作研究会;中国纺织企业文化建设协会。国际国内双刊号:CN11-5206/G0 ISSN1672-7355,邮发代号80-453。系为高学历人群发表论文服务的高品位学术期......更多东方企业文化杂志社(http://www.400qikan.com/qk/933/)投稿信息
【版权所有人】:曹黄;


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