本文作者：王汉斌；樊利娜；成功正常投稿发表论文到《全国商情(理论研究)》2010年11期,引用请注明来源400期刊网！

【摘要】：目前VAR模型是市场上用统计技术综合衡量和管理风险的主流方法,是国际上通行的计量技术。本文应用VaR的基本原理,同时利用对数正态分布的尖峰后尾特征并结合贝叶斯方法,通过先验分布以及后验分布对参数的修正得到市场风险资产VAR的计算公式,对其进行分析,并与pareto分布下的市场风险VAR值进行比较。研究表明:对数正态分布下市场风险资产的损失率比pareto分布下有更好的风险拟合特征,能更好的描述市场风险资产的随机性最大损失。
【论文正文预览】：引言随着社会经济的发展,技术的进步以及全球化的扩张,人们在从事各种活动过程中的不确定性在逐日增加,从巴林银行,安然公司的倒闭到现如今的全球性的金融危机,导致各行各业都将目光聚焦在市场风险计量和管理上。近年来基于市场价值测量法的风险价值方法(ValueAtRisk)成为
【文章分类号】：F224;F830.9
【稿件关键词】：对数正态分布市场风险VAR贝叶斯估计先验分布后验分布
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【稿件标题】：[朴素贝叶斯损失函数论文]基于贝叶斯方法下的市场风险资产损失VaR计量
【作者单位】：太原理工大学经济管理学院;
【发表期刊期数】：《全国商情(理论研究)》2010年11期
【期刊简介】：0......更多全国商情(理论研究)杂志社(http://www.400qikan.com/qk/3066/)投稿信息
【版权所有人】：王汉斌；樊利娜；

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