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【特种风险赔偿限额】赔偿限额和操作风险的最优保险分析

本文作者:倪云松;邓久根;成功正常投稿发表论文到《中国流通经济》2011年05期,引用请注明来源400期刊网!



【摘要】:在巴塞尔新资本协议下,对于使用高级计量法的银行,保险被认可使用作为资本金的缓释手段。要计提资本金,则必须先计算在险价值(VaR)。在保费固定的情况下,随着赔偿限额的上升,在险价值先下降之后震荡,然后继续上升,并存在一最小值;在险价值和银行的期望损失存在一定程度的替代关系,且二者之间有一个最优保险点,即低在险价值和低成本的组合点。
【论文正文预览】:1995年巴林银行因交易员里森的不当交易破产后,银行的操作风险日益引起人们的注意。操作风险指的是由于不完善或失灵的内部程序、人员及系统或者外部事件而引起损失的风险。银行对操作风险的管理也日益提上日程。为了应对操作风险,巴塞尔银行业协会规定银行须提取一定的资本
【文章分类号】:F840.32
【稿件关键词】:在险价值操作风险的保险赔偿限额
【参考文献】:
  • 王丽珍;李静;;基于RAROC的保险基金投资策略研究[J];保险研究;2011年05期
  • ;[J];;年期
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  • 段国圣;保险资金投资运作的风险管理[N];中国保险报;2001年
  • 崔伟;扭曲风险测度下的最优再保险模型[D];北京大学;2012年
  • 赵智红;基于极值理论的非寿险精算研究[D];云南财经大学;2009年
  • 朱亚茹;VaR和CTE测度下相依风险的最优停止损失再保险[D];华北电力大学(河北);2008年
  • 林建艺;我国保险公司风险评估指标体系研究[D];厦门大学;2007年
  • 王海斌;极值理论在非寿险中的应用方法研究[D];西南财经大学;2010年
  • 高勇;我国寿险公司利率风险管理探讨[D];西南财经大学;2010年

【稿件标题】:【特种风险赔偿限额】赔偿限额和操作风险的最优保险分析
【作者单位】:中国人民大学经济学院;江西师范大学财政金融学院;
【发表期刊期数】:《中国流通经济》2011年05期
【期刊简介】:《中国流通经济》杂志是由中华人民共和国新闻出版总署、正式批准公开发行的优秀期刊,中国流通经济杂志具有正规的双刊号,其中国内统一刊号:CN11-3664/F,国际刊号:ISSN1007-8266。中国流通经济杂志社由主管、北京物资学院主办,本刊为月刊。自创刊以来,被......更多中国流通经济杂志社(http://www.400qikan.com/qk/10309/)投稿信息
【版权所有人】:倪云松;邓久根;


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