本文作者:倪云松;邓久根;成功正常投稿发表论文到《中国流通经济》2011年05期,引用请注明来源400期刊网!
【摘要】:在巴塞尔新资本协议下,对于使用高级计量法的银行,保险被认可使用作为资本金的缓释手段。要计提资本金,则必须先计算在险价值(VaR)。在保费固定的情况下,随着赔偿限额的上升,在险价值先下降之后震荡,然后继续上升,并存在一最小值;在险价值和银行的期望损失存在一定程度的替代关系,且二者之间有一个最优保险点,即低在险价值和低成本的组合点。
【论文正文预览】:1995年巴林银行因交易员里森的不当交易破产后,银行的操作风险日益引起人们的注意。操作风险指的是由于不完善或失灵的内部程序、人员及系统或者外部事件而引起损失的风险。银行对操作风险的管理也日益提上日程。为了应对操作风险,巴塞尔银行业协会规定银行须提取一定的资本
【文章分类号】:F840.32
【稿件关键词】:在险价值操作风险的保险赔偿限额
【参考文献】:
- 王丽珍;李静;;基于RAROC的保险基金投资策略研究[J];保险研究;2011年05期
- ;[J];;年期
- ;[J];;年期
- ;[J];;年期
- ;[J];;年期
- ;[J];;年期
- ;[J];;年期
- ;[J];;年期
- ;[J];;年期
- ;[J];;年期
- 段国圣;保险资金投资运作的风险管理[N];中国保险报;2001年
- 崔伟;扭曲风险测度下的最优再保险模型[D];北京大学;2012年
- 赵智红;基于极值理论的非寿险精算研究[D];云南财经大学;2009年
- 朱亚茹;VaR和CTE测度下相依风险的最优停止损失再保险[D];华北电力大学(河北);2008年
- 林建艺;我国保险公司风险评估指标体系研究[D];厦门大学;2007年
- 王海斌;极值理论在非寿险中的应用方法研究[D];西南财经大学;2010年
- 高勇;我国寿险公司利率风险管理探讨[D];西南财经大学;2010年
【稿件标题】:【特种风险赔偿限额】赔偿限额和操作风险的最优保险分析
【作者单位】:中国人民大学经济学院;江西师范大学财政金融学院;
【发表期刊期数】:《
中国流通经济》2011年05期
【期刊简介】:《中国流通经济》杂志是由中华人民共和国新闻出版总署、正式批准公开发行的优秀期刊,中国流通经济杂志具有正规的双刊号,其中国内统一刊号:CN11-3664/F,国际刊号:ISSN1007-8266。中国流通经济杂志社由主管、北京物资学院主办,本刊为月刊。自创刊以来,被......更多
中国流通经济杂志社(
http://www.400qikan.com/qk/10309/)投稿信息
【版权所有人】:倪云松;邓久根;
更多
经济类论文详细信息:
【特种风险赔偿限额】赔偿限额和操作风险的最优保险分析
http://www.400qikan.com/lunwen/jingji/42510.html
相关专题: 《中国流通经济》相关期刊
推荐期刊:
贵金属中华产科急救电子杂志读者欣赏解剖学报当代幼教时尚育儿中国临床药学杂志思想政治教育研究未来教育家中国氯碱
上一篇:
团队激励方法探讨|基于社会性惰化对激励措施的探讨
下一篇:
[中标结果公示要求论文]中标结果公示