本文作者：余剑秋；李璐璐；许冬梅；周蔚；成功正常投稿发表论文到《中国市场》2015年22期,引用请注明来源400期刊网！

【摘要】：传统股票板块的划分缺乏精确的逻辑推理和数理分析。本文基于复杂网络和社团理论,通过构建数量模型,选取时间序列数据对股票与股票之间的相关性进行分析,依据相关性大小对股票进行板块的划分,并依据划分结果,为投资者提供政策建议和技术支持。
【论文正文预览】：1引言股票间的相关性对于风险管理、投资决策具有重要影响。对于股票相关性的研究,现代金融理论主要基于经济基本面进行解释,即认为相关性来源于影响资产现金流和影响资产折现率的基本面因素。已有研究表明,股票间相关程度远超出了经济基本面因素的影响,股票市场作为复杂系统
【文章分类号】：F832.51
【稿件关键词】：股票相关性复杂网络GN算法
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【稿件标题】：股票的相关性分析|基于复杂网络的股票相关性分析研究
【作者单位】：安徽财经大学;
【发表期刊期数】：《中国市场》2015年22期
【期刊简介】：政府调控市场的最佳纽带、市场引导企业的最短通道、理论联系实践的最紧结合、世界关注中国的最大窗口。《中国市......更多中国市场杂志社(http://www.400qikan.com/qk/943/)投稿信息
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