本文作者：安俊英；张卫国；成功正常投稿发表论文到《商场现代化》2008年33期,引用请注明来源400期刊网！
【摘要】：本文采用非线性GARCH模型研究中国股票市场的波动性。实证结果表明,非线性GARCH模型较传统的线性GARCH模型显著提高了股票市场波动性的描述与预测能力,且非线性GARCH模型的VaR值具有较高的精度,其中以ANSTGARCH模型的效果为最佳。
【论文正文预览】：波动性是金融市场最为重要的特征之一,资本市场的波动率的一个重要特征就是它不能被直接观察,但它往往表现出“高峰厚尾、微弱但持久记忆、波动集群”等现象。针对这些特征,Engle(1982)首先提出了ARCH模型,Bollerslev(1986)将ARCH模型推广成广义ARCH模型,即GARCH模型。随后又
【文章分类号】：F832.51;F224
【稿件关键词】：波动性非线性GARCH类模型风险价值上海股票市场条件方差预测能力波动率股票市场风险置信水平误差率
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【稿件标题】：【非线性规划模型】非线性波动模型在上海股票市场中的应用
【作者单位】：上海理工大学理学院;
【发表期刊期数】：《商场现代化》2008年33期
【期刊简介】：《商场现代化》杂志由中国商业联合会主管、中商科学技术信息研究所主办。主要探讨国内外现代商业管理经验和介绍现代科技在商业营销管理中的应用，并且刊发精选的国内外现代商业流通领域理论研究成果与现代贸易经济理论的科研论文。其严格化，标准化及权威性在......更多商场现代化杂志社(http://www.400qikan.com/qk/945/)投稿信息
【版权所有人】：安俊英；张卫国；

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