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我国金融风险管理研究综述

本文作者:刘晓婧;杜文意;成功正常投稿发表论文到《全国商情(理论研究)》2012年03期,引用请注明来源400期刊网!
【摘要】:金融风险的防范和管理对于一个国家的金融经济至关重要。本文通过研究大量关于金融风险度量的工具或方法,总结了适合我国金融环境的防范措施和手段,建设性提出了我国金融风险未来新的研究方向。
【论文正文预览】:0.引言自从人类第一次面对逆境,人类就意识到了风险,风险成为人类进步的一部分,人类最初遭遇的风险是环境风险,如新石器时代人类面对的主要风险是遭受野生动物的攻击,这种风险随着火的发明得到了缓解。随着时间的推移,人类的进步,特别是20世纪七八十年代以来,随着经济货币化
【文章分类号】:F832
【稿件关键词】:金融风险VARCopula金融防范
【参考文献】:

  • 韦艳华,张世英,孟利锋;Copula理论在金融上的应用[J];西北农林科技大学学报(社会科学版);2003年05期
  • 韦艳华,张世英,郭焱;金融市场相关程度与相关模式的研究[J];系统工程学报;2004年04期
  • 余萍,龚金国;描述金融市场相关结构的一种新工具——Copula[J];东莞理工学院学报;2005年05期
  • 顾胥,蒲勇健,雍少宏;风险管理的CVaR法及其在银行信用风险度量中的运用[J];重庆大学学报(自然科学版);2004年11期
  • 韦艳华,张世英;金融市场的相关性分析——Copula-GARCH模型及其应用[J];系统工程;2004年04期
  • 秦拯,陈收,邹建军;V aR模型的计算方法及其评析[J];系统工程;2005年07期
  • 李悦;程希骏;;上证指数和恒生指数的copula尾部相关性分析[J];系统工程;2006年05期
  • 刘小茂,李楚霖,王建华;风险资产组合的均值—CVaR有效前沿(Ⅱ)[J];管理工程学报;2005年01期
  • 韦艳华,张世英;金融市场非对称尾部相关结构的研究[J];管理学报;2005年05期
  • 刘国光,许世刚;基于Copula方法深圳A股、B股投资组合风险值实证分析[J];淮海工学院学报(自然科学版);2004年04期
  • 姚新颉;基于CvaR风险度量的证券组合投资决策模型研究[J];安徽理工大学学报(自然科学版);2004年02期
  • 詹原瑞,罗健宇;基于极值理论和Copula的灾难风险建模研究[J];哈尔滨商业大学学报(自然科学版);2005年01期
  • 蒋敏;孟志青;;基于动态CVaR模型的证券组合投资的风险度量与控制策略[A];第四届全国决策科学/多目标决策研讨会论文集[C];2007年
  • 于红香;刘小茂;;SV-M模型下VaR和ES估计的极值方法[A];2003中国现场统计研究会第十一届学术年会论文集(上)[C];2003年
  • 张杰;杨振海;;连接函数在投资组合风险值计算中的应用[A];2003中国现场统计研究会第十一届学术年会论文集(下)[C];2003年
  • 孟志青;虞晓芬;蒋敏;庄彬;曾丽萍;;基于权值不同置信水平下的多目标CVaR模型[A];中国优选法统筹法与经济数学研究会第七届全国会员代表大会暨第七届中国管理科学学术年会论文集[C];2005年
  • 韦艳华;Copula理论及其在多变量金融时间序列分析上的应用研究[D];天津大学;2004年
  • 宿成建;中国证券价格非线性行为研究[D];重庆大学;2004年
  • 蒋敏;条件风险值(CVaR)模型的理论研究[D];西安电子科技大学;2005年
  • 胡支军;证券组合投资决策模型研究[D];西南交通大学;2005年
  • 肖振宇;金融混业经营及其风险管理研究[D];天津大学;2004年
  • 孔繁利;金融市场风险的度量—基于极值理论和Copula的应用研究[D];吉林大学;2006年
  • 洪忠诚;商业银行风险管理中的贷款组合分配模型研究[D];大连理工大学;2006年
  • 叶五一;VaR与CVaR的估计方法以及在风险管理中的应用[D];中国科学技术大学;2006年
  • 何君光;我国证券公司风险控制研究[D];重庆大学;2006年
  • 汪东;基于支持向量机的选时和选股研究[D];上海交通大学;2007年
  • 孟颖;金融风险的测评与防范[D];河北大学;2003年
  • 覃森;VaR与CVaR风险控制下Log-最优资产组合模型的研究[D];西北工业大学;2004年
  • 陈瑞欣;多因素资产组合模型及其进化规划算法研究[D];西北工业大学;2004年
  • 关静;二元极值混合模型的模拟研究[D];天津大学;2004年
  • 胡磊;度量投资组合风险价值的VaR模型体系研究——以下降趋势中的上证综合指数为例[D];华东师范大学;2004年
  • 王纯杰;再修正风险度量和保费定价模式[D];吉林大学;2004年
  • 陈国武;证券投资风险的VAR测评及实证分析[D];西南交通大学;2004年
  • 雷东;证券投资基金市场风险管理的实证研究[D];武汉大学;2004年
  • 巩前锦;条件风险价值(CVaR)在投资组合理论中的应用研究[D];中南大学;2003年
  • 谭瑞玲;稳健VaR方法的研究及其实证分析[D];暨南大学;2004年
  • 艾洪德,张羽;辽宁省区域金融风险实证研究[J];财经问题研究;2005年03期
  • 巴曙松;金融监管框架的演变趋势与金融机构的发展空间[J];财经理论与实践;2004年01期
  • 葛兆强;;资本约束、风险管理与商业银行成长[J];金融论坛;2006年02期
  • 盛学军;冲击与回应:全球化中的金融监管法律制度[J];法学评论;2005年03期
  • 韦艳华,张世英;金融市场的相关性分析——Copula-GARCH模型及其应用[J];系统工程;2004年04期
  • 林平;完善我国中央银行最后贷款人制度的思考[J];南方金融;2004年10期
  • 黎四奇;宋孝悌;;中央银行最后贷款人法律制度的演变及对我国的借鉴[J];湖南大学学报(社会科学版);2007年03期
  • 周好文,钟永红;银行监管制度中委托—代理问题与效率损失[J];河南金融管理干部学院学报;2003年01期
  • 蒋海,钟琛,齐洁;对金融监管理论基础及其政策的反思[J];经济科学;2002年04期
  • 汪祖杰;吴江;;区域金融安全指标体系及其计量模型的构建[J];经济理论与经济管理;2006年03期
  • 刘开华;;基于风险价值方法的商业银行市场风险计量模型研究[J];财会研究;2011年12期
  • 严保兴;;人民币实际汇率对外汇储备的影响的实证分析[J];商场现代化;2011年16期
  • 王晓润;孙鑫;;基于VaR-GARCH模型的开放式基金风险实证分析[J];商业时代;2011年20期
  • 李云亮;;我国上市证券公司自营风险量化研究[J];商业时代;2011年17期
  • 周敏娟;苏鑫;;极值理论POT模型与阈值选取研究[J];中国证券期货;2011年06期
  • 崔红宇;;当前我国商业银行流动性状况的分析[J];商场现代化;2011年18期
  • 莫晓莲;张双弦;;开放式基金的VAR-Sharp绩效分析[J];时代金融;2011年21期
  • 胡斌;胡艳君;;基于VaR的交易业务市场风险限额[J];中国货币市场;2006年09期
  • 黎娜;;金融市场的波动溢出效应模型及实证[J];统计与决策;2011年13期
  • 丁蒙;;FDI流量变化对中国宏观经济的影响分析[J];企业科技与发展;2011年10期
  • 舒静;李少睿;;基于蒙特卡洛法的存货质押融资VaR评估与应用研究[A];第六届(2011)中国管理学年会——金融分会场论文集[C];2011年
  • 熊琼;付含;;FDI流入对外汇储备的影响——基于时间序列的协整和VAR模型的实证分析[A];上海市经济学会学术年刊(2009)[C];2009年
  • 周星;崔利荣;张晨宇;;稳定分布在股指收益率VaR计算中的应用[A];全国第九届企业信息化与工业工程学术会议论文集[C];2005年
  • 童中文;何建敏;;基于期权定价方法的流动性风险模糊测度[A];第十届中国管理科学学术年会论文集[C];2008年
  • 谢冀;张晓甦;;商业银行贷款组合的信用度量制研究和实证分析[A];全国第九届企业信息化与工业工程学术会议论文集[C];2005年
  • 汪青松;钟波;;利用Bayes估计计算金融风险值VaR[A];全国第十届企业信息化与工业工程学术年会论文集[C];2006年
  • 蒋瑛琨;刘艳武;赵振全;;货币渠道与信贷渠道传导机制有效性的实证分析——兼论货币政策中介目标的选择[A];中国金融学会第八届优秀论文评选获奖论文集[C];2005年
  • 孙小丽;陈浩;杨晓光;;流动性过剩背景下中国货币政策操作目标选择实证研究[A];和谐发展与系统工程——中国系统工程学会第十五届年会论文集[C];2008年
  • 许启发;靳鑫;;金融风险测度的统计监测[A];第四届(2009)中国管理学年会——金融分会场论文集[C];2009年
  • 阚晓芳;刘文澜;刘云;;我国主权财富基金资产最优配置与风险管理模式研究[A];第七届中国科技政策与管理学术年会论文集[C];2011年
  • 记者 齐闻潮;中债VaR值产品上线试运行市场反响良好[N];金融时报;2011年
  • 南华期货研究所 陈彤 李晓萍;基于VaR方法对原油和黄金市场的风险度量研究[N];期货日报;2008年
  • 海通期货研究所 郭梁;以基于VaR的动量反转策略应对股指极端事件[N];期货日报;2009年
  • 段兵 农总行国际业务部;市场风险管理中的VAR范式[N];中国城乡金融报;2002年
  • 国海证券研究所;VaR模型提示市场风险在积聚 但日跌幅大于3%概率极小[N];上海证券报;2009年
  • 好买基金研究中心 陆慧天;分级基金优先份额怎么选?[N];上海金融报;2011年
  • 王辉;建立信托投资公司风险管理指标体系[N];金融时报;2002年
  • 本报记者 朱周良;高盛日进5000万 “一哥”地位难撼[N];上海证券报;2009年
  • 申银万国证券股份有限公司 魏舒明 提云涛 袁英杰;融资融券业务标的证券实证研究[N];上海证券报;2010年
  • 中国人民大学中国财政金融政策研究中心 陈忠阳 博士;我国金融机构风险管理存在的几个问题[N];金融时报;2002年
  • 钱艺平;VaR约束的商业银行风险管理研究[D];中南大学;2010年
  • 黄荣兵;风险值VaR框架下SPAN风险控制理论与应用研究[D];华中科技大学;2010年
  • 颜阳;我国备兑权证定价及避险方法研究[D];天津大学;2007年
  • 韩冬;中国证券市场流动性风险研究[D];天津大学;2006年
  • 孙健;金融资产的离散过程动态风险度量研究[D];哈尔滨工业大学;2007年
  • 路志刚;开放式基金流动性风险及管理研究[D];暨南大学;2005年
  • 徐小华;中国国债市场利率期限结构研究[D];上海交通大学;2007年
  • 奚胜田;风险预算在证券公司资本充足性管理中的应用[D];天津大学;2007年
  • 胡铮洋;证券市场风险度量—时变Copula和极值Copula的应用研究[D];吉林大学;2009年
  • 王胜;银行信贷扩张与房地产泡沫生成:理论、模型与实证[D];西南财经大学;2008年
  • 程艳荣;VaR方法及其在我国股票市场风险管理中的应用[D];华南理工大学;2010年
  • 秦志红;基于VaR的开放式基金绩效评价研究[D];湖南大学;2010年
  • 李丽;基于VaR的我国商业银行利率风险度量研究[D];上海师范大学;2011年
  • 葛琳;稳定分布条件下VaR模型的应用研究[D];华东师范大学;2010年
  • 余小东;基于VaR风险控制的组合效用最大化研究[D];江西财经大学;2010年
  • 刘博阳;VaR在度量市场流动性风险中的分析与应用[D];中国石油大学;2011年
  • 吕轶;基于数值降维技术的期权组合非线性VaR模型的研究[D];浙江财经学院;2010年
  • 魏红林;VaR模型在兰州银行市场风险管理中的应用[D];兰州大学;2011年
  • 沈立晓;基于极值理论的VaR及其在上海股票市场的实证分析[D];湖北工业大学;2011年
  • 刘剑波;基于多元混合正态分布的期权组合VaR度量研究[D];浙江财经学院;2010年

【稿件标题】:我国金融风险管理研究综述
【作者单位】:阿坝师范高等专科学校;
【发表期刊期数】:《全国商情(理论研究)》2012年03期
【期刊简介】:0......更多全国商情(理论研究)杂志社(http://www.400qikan.com/qk/6270/)投稿信息
【版权所有人】:刘晓婧;杜文意;


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