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中国物价杂志社

主管单位：国家发展和改革委员会
期刊级别：核心期刊
出版周期：月刊
国际刊号：1003-398X
国内刊号：11-2248/F
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出版地点：北京市
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【生化危机4和5 关联性】中国内地、香港、美国股市关联性研究——基于金融危机的影响

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本文作者：宋敏；常江；成功正常投稿发表论文到《中国物价》2010年05期,引用请注明来源400期刊网！
【摘要】：本文以2008年金融危机为转折点,将2006年6月1日～2009年3月27日分为两个阶段,运用Jo-hansen协整性检验和Granger因果检验方法,对中国内地、香港和美国三地股市的联动关系进行实证研究。研究发现金融危机的爆发加剧了市场波动,同时也加强了市场间相关性;而美国作为危机的根源地,也确实对其他市场产生了风险传染效应;另外,三地市场间的引导关系也发生了显著变化。
【论文正文预览】：一、引言早在20世纪90代初期,西方的学术界就开始关注不同市场间的联动关系,最先是集中于研究发达市场。1989年Taylor和Tonks在英国、德国、荷兰、日本和美国等股市的一体化的研究中,发现英国市场在外汇管制解除后和其它几个主要的市场有内生的关联性。Jeon和Chiang(1991)选
【文章分类号】：F224;F831.51
【稿件关键词】：金融危机联动关系Johansen协整性检验Granger因果性检验
【参考文献】:

赵龙;次贷危机前后我国内地和香港股市联动性研究[D];天津财经大学;2011年
吴世农,潘越;香港红筹股、H股与内地股市的协整关系和引导关系研究[J];管理学报;2005年02期
韩非;肖辉;;中美股市间的联动性分析[J];金融研究;2005年11期
张福,赵华,赵媛媛;中美股市协整关系的实证分析[J];统计与决策;2004年02期
陈洁;张定胜;;国际股市对上证综指的影响[J];北京理工大学学报(社会科学版);2012年01期
王晓明;;美国次贷危机与国际市场传染效应[J];商业研究;2010年08期
胡波;王群;谢晓晶;;中美股市长期均衡关系的研究[J];财经界(学术版);2011年05期
陈潇;杨恩;;中美股市杠杆效应与波动溢出效应——基于GARCH模型的实证分析[J];财经科学;2011年04期
石建勋;吴平;;沪深股市与香港股市一体化趋势的实证研究[J];财经问题研究;2008年09期
吴刘杰;高劲;;我国A股综指与美国主要股指的联动性研究[J];财会通讯;2009年24期
罗旋;刘冬;;我国A+H股公司两地股价互动关系研究[J];财会月刊;2006年21期
仪垂林;张翠玉;;次贷危机前后中国内地与亚洲主要股票市场联动性分析[J];产业经济研究;2010年05期
艾永芳;孔涛;路千;;中美股市间的联动性变化分析[J];科技和产业;2009年11期
王立;马辉;张显峰;;A股与H股市场分割状况的实证检验[J];当代经济;2009年08期
曾建华;周骞;;中国证券市场中小企业板指数的价格传导效应分析[A];第三届（2008）中国管理学年会论文集[C];2008年
刘澎;市场分割环境下红筹股回归的经济效应及制度安排研究[D];湖南大学;2009年
陈学胜;A、H股市场信息传递及交叉上市股票价格发现研究[D];南开大学;2010年
李成武;中国房地产财富效应的地域性差异及空间特征研究[D];东北财经大学;2010年
程彦敏;中国公司交叉上市IPO及其后价格行为研究[D];东华大学;2010年
赵自兵;中国A股市场股票需求弹性研究[D];清华大学;2010年
苏木亚;谱聚类方法研究及其在金融时间序列数据挖掘中的应用[D];大连理工大学;2011年
孙志红;农业类上市公司股票价格特征研究[D];西北农林科技大学;2011年
曹广喜;基于分形分析的我国股市波动性研究[D];河海大学;2007年
刘建江;股票市场财富效应研究[D];华中科技大学;2006年
林宇;动态极值VaR测试的准确性及VaR因果关系研究[D];西南交通大学;2008年
郭婧;内地股市与香港股市的联动效应研究[D];山东科技大学;2010年
梁明星;中国股票市场财富效应研究[D];中国海洋大学;2010年
陈晓威;我国A股与H股之间差价的实证研究[D];江西财经大学;2010年
熊灵云;美国次贷危机对中国证券市场传染效应的实证研究[D];江西财经大学;2010年
郭梦霞;中国股票市场一体化进程研究[D];陕西师范大学;2010年
胡玥;双重上市公司A股H股价格差异的实证分析[D];东北财经大学;2010年
张朋飞;上海股票市场与世界主要股票市场及汇率的联动效应研究[D];东北财经大学;2010年
倪振州;次贷危机前后中美股市收益率联动性的比较研究[D];东华大学;2011年
王添;中国与国际证券市场的动态相关性分析[D];吉林大学;2011年
丁璐斌;基于计算实验的股价同步性研究[D];南京大学;2011年
陈玉莲;;关于“港股直通车”问题的探讨[J];市场经济与价格;2010年02期
罗子光;;香港股市与内地股市的联动性研究[J];南方金融;2008年12期
李晓广;张岩贵;;我国股票市场与国际市场的联动性研究——对次贷危机时期样本的分析[J];国际金融研究;2008年11期
吴世农,潘越;香港红筹股、H股与内地股市的协整关系和引导关系研究[J];管理学报;2005年02期
邵宏成;王珂;;沪港股市的联动效应分析[J];经济师;2009年07期
邸振龙;;美国“次贷危机”对我国金融监管制度的启示[J];经济纵横;2010年12期
母宇;;后金融危机时代关于中国股市与世界重要股市联动性的思考——基于金融危机前后数据的对比分析[J];金融经济;2010年14期
韩非;肖辉;;中美股市间的联动性分析[J];金融研究;2005年11期
揭水利;;国际金融危机对我国资本市场的影响和对策研究[J];金融与经济;2009年09期
张涛;;中国A股市场和H股市场的联动性研究[J];江西社会科学;2008年02期
肖辉;论美国金融危机的成因与蔓延[D];吉林大学;2009年
赵卫星;论CEPA框架下香港与内地融合的发展趋势[D];暨南大学;2006年
杨绮霞;内地与香港股市金融板块的联动性研究[D];对外经济贸易大学;2007年
张涛;美国次贷危机的成因及对我国的影响与启示[D];东北师范大学;2009年
杨阳;香港和内地股指期货市场间的收益与波动溢出效应研究[D];复旦大学;2012年
胡坚;B股与其相关市场的联动关系[J];北京大学学报(哲学社会科学版);1994年02期
史代敏;沪深股市股指波动的协整性研究[J];数量经济技术经济研究;2002年09期
张福,赵华,赵媛媛;中美股市协整关系的实证分析[J];统计与决策;2004年02期
曹桃云;;金融危机中企业受波及的数学模型[J];广州大学学报(自然科学版);2008年04期
仲丹;张纪;吴垚;;金融危机形势下我国大学生就业问题浅析[J];科技信息(学术研究);2008年36期
李勇;;私募基金在行动[J];科技信息;2008年35期
李友刚;;金融危机,大学生就业问题探析[J];科技资讯;2009年03期
蔡映纯;;浅析当前金融危机对我国对外贸易的影响[J];广东科技;2009年08期
朴静静;;金融危机下的中国大学生就业问题[J];科技信息;2009年09期
张伟;;浅谈金融危机下如何强化单位内部会计控制[J];科技情报开发与经济;2009年20期
万慧;;关于世界金融危机下的大学生就业问题反思与探索[J];科技信息;2009年14期
姚俊;;金融危机下的企业人力资源管理[J];科技资讯;2009年18期
林涛;谷雨;;金融危机背景下广东专业镇发展态势分析[J];广东科技;2009年15期
马秀贞;;青岛国有企业应对金融危机的主要做法与启示[A];建设经济文化强省：挑战·机遇·对策——山东省社会科学界2009年学术年会文集（1）[C];2009年
管晓华;;浅谈海事机构如何应对金融危机的挑战[A];第六届长三角科技论坛航运分论坛暨江苏省航海学会2009年学术年会论文集[C];2009年
张岐山;;浅谈金融危机对碳酸镁市场的影响[A];中国无机盐工业协会钙镁盐分会镁盐生产与发展研讨会专题报告汇编[C];2008年
谢石生;;金融危机下广州海洋文化产业发展的对策研究[A];2009中国海洋论坛论文集[C];2009年
张杰;;经济高速增长下的流动性过剩与金融危机[A];上海市经济学会学术年刊(2009)[C];2009年
毕研勤;;我国制造业应对金融危机策略[A];建设经济文化强省：挑战·机遇·对策——山东省社会科学界2009年学术年会文集（1）[C];2009年
孙涛;;应对金融危机应进一步加快城乡社会保障体系建设[A];建设经济文化强省：挑战·机遇·对策——山东省社会科学界2009年学术年会文集（2）[C];2009年
田辰山;;金融危机与文化问题[A];北京论坛（2009）文明的和谐与共同繁荣——危机的挑战、反思与和谐发展：“化解危机的文化之道——东方智慧”中文分论坛论文或摘要集[C];2009年
刘明山;;金融危机的成因与对策[A];创新沈阳文集（D）[C];2009年
关景灵;;金融危机下中小企业转“危”为“机”的对策研究[A];广西服务企业年问题研究[C];2009年
本报记者冯蕾;如何应对金融危机对就业的影响[N];光明日报;2008年
冯武勇;金融危机下,许多德国人重新捧读《资本论》[N];新华每日电讯;2008年
程实;美国金融危机到经济危机还有多远[N];中国经济时报;2008年
记者申明;金融危机为开源产业带来机遇[N];科技日报;2008年
艾芸;七成受调查者信心坚定[N];市场报;2008年
本报主笔林纯洁;圈子要兜到什么时候[N];第一财经日报;2008年
李静颖;面对金融危机,中国仍是世界的亮点[N];第一财经日报;2008年
中国社会科学院民族学与人类学研究所世界民族研究室刘泓;聚焦金融危机下的世界族际关系[N];中国民族报;2008年
记者周其俊;不裁员不降薪不减福利[N];文汇报;2008年
万应慧;巨大力量源于星星点点[N];辽宁日报;2008年
孙颖;金融危机政府救助：理论与实践[D];辽宁大学;2010年
杨公齐;经济全球化背景下金融危机应对策略及效果比较研究[D];中国政法大学;2010年
吴奇志;经济全球化下金融危机的治理研究[D];上海外国语大学;2010年
王建红;金融危机的信用机制研究[D];中央民族大学;2011年
张斌彬;信用扩张、资产价格泡沫与金融危机的关系研究[D];东北财经大学;2011年
汪洋;虚拟经济视角下金融危机研究[D];南开大学;2010年
牟晓云;金融危机对中日韩三国经济的影响及政府的对策效应研究[D];吉林大学;2011年
张晨宏;基于系统复杂性的金融危机演化分析[D];青岛大学;2012年
解凤敏;经济全球化下中国金融危机压力预警研究[D];中国矿业大学;2011年
王庆皓;金融危机中的政府“救市”：理论与实证分析[D];江西财经大学;2011年
曲斌艳;房地产泡沫与金融危机研究[D];中国海洋大学;2005年
吴俊宏;上世纪末两次金融危机的比较分析及给予我国的启示[D];西南财经大学;2004年
孙小津;金融危机收入分配效应的国际比较[D];武汉理工大学;2010年
王然;金融危机中政府救助行为研究[D];山东经济学院;2011年
周睿;G20的崛起与作用分析[D];中国政法大学;2011年
杨丽慧;金融危机背景下中美就业问题比较研究[D];吉林大学;2010年
石文景;应对金融危机背景下的社会政策体系构建[D];浙江大学;2010年
张东;我国应对美国金融危机的财政政策研究[D];武汉纺织大学;2010年
冯艳蕾;金融危机背景下中国宏观调控政策的取向[D];西南财经大学;2010年
林华;金融危机对北京用电市场未来三年的影响[D];华北电力大学（北京）;2010年

【稿件标题】：【生化危机4和5 关联性】中国内地、香港、美国股市关联性研究——基于金融危机的影响
【作者单位】：南开大学经济学院;中国人民大学商学院;
【发表期刊期数】：《中国物价》2010年05期
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