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【利率互换】利率互换市场价格发现功能实证分析

本文作者:姚璐;胡旭旭;成功正常投稿发表论文到《商场现代化》2010年34期,引用请注明来源400期刊网!
【摘要】:利率互换常作为债务保值工具,用于管理中长期利率风险。我国利率互换业务虽然市场的发展仍需要继续完善,但对价格发现和评估流动性状态的作用,已相当显著。本文通过对互换利率和国债收益率进行格兰杰因果检验来验证两个序列是否存在领先落后关系,从而来检验互换利率的变化是否领先于市场基准利率的变化,进而验证利率互换市场的价格发现功能。
【论文正文预览】:一、引言2006年2月9日,央行发布《中国人民银行关于开展人民币利率互换交易试点的有关事宜的通知》,标志着我国正式开始了人民币利率互换业务。随着越来越多的机构从观望过渡到积极参与,互换市场日趋活跃。2009年全年成交量达4271.41亿元,利率互换已经成为我国重要的金融衍生
【文章分类号】:F822.0
【稿件关键词】:利率互换价格发现格兰杰因果检验
【参考文献】:

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  • 方鸿;曹明华;;乡镇农村基础设施建设对农业收入水平的影响——以贵州省兴义市为例[J];安徽农业科学;2006年15期
  • 李光辉;王庆锋;;农业结构调整与农业经济增长关系的实证研究[J];安徽农业科学;2007年04期
  • 赵双;林鸿;;四川省城乡居民生活消费的差异分析[J];安徽农业科学;2008年29期
  • 刘迎洲;位刚;卢恩双;袁志发;;杀虫剂毒力测定中试验数据生成模型和毒力指标估计[J];安徽农业科学;2010年21期
  • 郭又荣;;洛阳市农村城镇化发展的实证分析[J];安徽农业科学;2010年24期
  • 曾凡惠;;河南省农村居民人均消费与收入的协整分析[J];安徽农业科学;2010年31期
  • 何先平;冯建中;张三霞;;基于面板数据的我国农村居民消费结构分析[J];安徽农业科学;2011年05期
  • 韩德军;鲁静芳;张文专;;基于因子分析法和聚类分析法的县域经济竞争力评价研究——以贵州省为例[J];安徽农业科学;2011年10期
  • 李晴;杨春;;时间序列分析模型及其在GDP预测中的应用研究[J];安徽农业科学;2011年20期
  • 周鹏;台湾财政收支与经济增长关系研究[D];南开大学;2010年
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  • 夏艳清;中国环境与经济增长的定量分析[D];东北财经大学;2010年
  • 李伟庆;中国区际产业转移的自主创新效应研究[D];浙江大学;2011年
  • 李海燕;东亚区域经济一体化与经济周期同步性研究[D];吉林大学;2011年
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  • 王天骄;FDI对中国内资汽车产业技术溢出效应研究[D];吉林大学;2011年
  • 唐亚晖;人民币汇率失调的测算及汇率传递效应研究[D];吉林大学;2011年
  • 安春明;吉林省农村居民幸福感研究[D];吉林大学;2011年
  • 吴明明;中国能源消费与经济增长关系研究[D];华中科技大学;2011年
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  • 杨辉;韩冬;;互换利差特征与影响因素——基于人民币利率互换市场的研究[J];中国货币市场;2008年01期
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  • 李海英;人民币利率互换衍生产品定价研究[D];同济大学;2007年
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  • 徐明华;;推进企业开展利率互换业务的思考[J];时代金融;2013年36期
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  • 朱敏;利率风险防范武器——利率互换的运用[J];中国外汇管理;2001年06期
  • 段辉;利率互换的会计处理[J];冶金财会;2004年10期
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  • 李海英;黄运成;;人民币利率互换价格:定价方法与市场力量的博弈[J];现代管理科学;2007年10期
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  • 本报记者   王栋琳;利率互换为银行打开想象空间[N];中国证券报;2006年
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  • 证券时报记者  海容;券商基金有望参与利率互换试点[N];证券时报;2006年
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  • 本报记者 徐永;被“浅尝辄止” 险资利率互换多重受限[N];21世纪经济报道;2010年
  • 记者 高国华;人民币利率互换集中清算首日成交72.2亿元[N];金融时报;2014年
  • 记者 王媛;利率互换集中清算登场 首日交易72亿[N];上海证券报;2014年
  • 姚玉洁;利率互换集中清算加速市场化改革[N];中国信息报;2014年
  • 戎志平;推出人民币利率互换工具时机已成熟[N];金融时报;2005年
  • 李海英;人民币利率互换衍生产品定价研究[D];同济大学;2007年
  • 陈可;人民币利率互换定价与分析实证研究[D];华南理工大学;2010年
  • 仰小凤;随机利率下带违约风险的利率互换定价[D];浙江大学;2010年
  • 李锦环;基于不同收益率曲线的人民币利率互换定价[D];华南理工大学;2015年
  • 李娟;人民币利率互换定价及风险管理研究[D];山西财经大学;2006年
  • 龚继海;对我国利率互换价差的实证研究[D];厦门大学;2009年
  • 韩娟;利率互换及其在我国的应用[D];西南财经大学;2008年
  • 马永靖;利率互换及其在我国的发展分析[D];西南财经大学;2009年
  • 张卫宇;流动性不足制约人民币利率互换生效[D];复旦大学;2010年
  • 沈雁鸿;利率互换产品及其在我国的应用[D];西南财经大学;2007年
  • 何洁;利率互换及在实践中的应用[D];西南财经大学;2007年
  • 王进勇;人民币利率互换之定价方法与应用研究[D];江南大学;2010年
  • 曹国春;利率互换及在我国的应用分析[D];南京农业大学;2010年

【稿件标题】:【利率互换】利率互换市场价格发现功能实证分析
【作者单位】:中央财经大学;
【发表期刊期数】:《商场现代化》2010年34期
【期刊简介】:《商场现代化》杂志由中国商业联合会主管、中商科学技术信息研究所主办。主要探讨国内外现代商业管理经验和介绍现代科技在商业营销管理中的应用,并且刊发精选的国内外现代商业流通领域理论研究成果与现代贸易经济理论的科研论文。其严格化,标准化及权威性在......更多商场现代化杂志社(http://www.400qikan.com/qk/945/)投稿信息
【版权所有人】:姚璐;胡旭旭;


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