本文作者：张艳红；袁博；左振钊；成功正常投稿发表论文到《商场现代化》2008年26期,引用请注明来源400期刊网！
【摘要】：本文从Var与CVar两种金融风险度量方法的引入出发,对两种金融风险度量方法的概念、性质、特点等进行了深入的对比分析,并配以实证算例,总结出二者优缺点以及实用性,以方便今后的应用与研究。
【论文正文预览】：一、引言1952年美国经济学家Markowitz首次提出收益与风险的度量理论——期望与方差度量方法,从而开创了风险度量的量化时代。然而,随着理论研究的不断深入,研究者对期望与方差度量方法提出越来越多的质疑。首先,它与投资者对风险效用心理是不一致的;其次,期望与方差方法在实
【文章分类号】：F830;F224
【稿件关键词】：风险度量CVar度量方法金融风险次可加性金融资产金融机构金融领域投资者数据要求
【参考文献】:

• 林清泉;王振;;利率互换产品及其在我国的应用[J];湖北社会科学;2006年06期
• 郭忠华;中国股权分置改革研究[D];天津财经大学;2006年
• 赵兴斌;国内商业银行利率风险管理探索[D];西南交通大学;2006年
• 刘明;基于ARCH类模型的中国股票市场风险价值的测度与分析[D];兰州商学院;2007年
• 刘龙;证券投资风险分析与控制[D];哈尔滨工程大学;2007年
• 周精灵;住房反向抵押贷款[D];武汉科技大学;2007年
• 谢科范;;经济风险的数量分析——评介与研究[J];数量经济技术经济研究;1987年11期
• 吕锋，倪志红;组合投资在E－Sh风险下的有效边界[J];系统工程理论方法应用;1995年02期
• 刘海啸,陈金贤!大学教授、博士生导师.710049;金融衍生工具与金融风险的控制和度量[J];系统工程;1998年04期
• 何广平,马国顺;关于风险度量问题的研究[J];宝鸡文理学院学报(自然科学版);1999年02期
• 姜青舫,陈方正;经济学家使用数学方法应当慎重——评H.M.马科维茨投资组合选择理论与模型[J];同济大学学报(社会科学版);1999年04期
• 马国顺;一种新的风险度量指标[J];西北师范大学学报(自然科学版);1999年02期
• 屠新曙,王键,龙顺潮,杨春;最大风险度量的组合投资问题的研究[J];湘潭大学自然科学学报;1999年02期
• 黄智猛,吴冲锋;债券利率风险的一种度量方法[J];系统工程;2000年01期
• 杨春鹏,周子康;债权转股权的风险度量研究[J];管理现代化;2000年06期
• 范英;VaR方法及其在股市风险分析中的应用初探[J];中国管理科学;2000年03期
• 丁义明;葛新元;方福康;;一类相容风险度量[A];Data Analysis, Econo-physics and Risk Management--Proceedings of CCAST (World Laboratory) Workshop[C];2001年
• 吴军;汪寿阳;;CVaR与供应链的风险管理[A];中国运筹学会第七届学术交流会论文集（中卷）[C];2004年
• 吴水亭;徐扬;;金融市场风险度量模型演变研究[A];中国灾害防御协会——风险分析专业委员会第一届年会论文集[C];2004年
• 文凤华;马超群;兰秋军;任德平;杨晓光;;一致性风险价值及其在中国证券市场的应用研究[A];2004年中国管理科学学术会议论文集[C];2004年
• 岳志强;张强;;基于熵权的项目管理招投标决策方法及应用研究[A];2004年中国管理科学学术会议论文集[C];2004年
• 蒋敏;胡奇英;孟志青;;多目标条件风险值的一种求解方法[A];2004年中国管理科学学术会议论文集[C];2004年
• 俞静;甘仞初;;基于熵的项目投资风险的Markov分析[A];第三届不确定系统年会论文集[C];2005年
• 俞静;王作春;;基于熵的项目投资风险的Markov分析[A];全国第九届企业信息化与工业工程学术会议论文集[C];2005年
• 杨绍杰;胡黄山;;基于CVaR的投资组合决策模型[A];2005中国控制与决策学术年会论文集（下）[C];2005年
• 周建昆;林楠;黄宏伟;;某山区高速公路风险评估初步研究[A];中国土木工程学会第十二届年会暨隧道及地下工程分会第十四届年会论文集[C];2006年
• 于广杰;数据仓库健全银行风险管理体系[N];中国计算机报;2002年
• 德恒证券信息研究中心 王 春;基金营销需跳出“净值竞争”[N];证券时报;2002年
• 王秀兰;我国确定油气资源科技发展战略[N];中国化工报;2004年
• 同济大学经济与管理学院 王树娟;证券投资基金变动投资组合研究[N];证券日报;2004年
• 清郁;刘煜辉：现代信用风险模型回顾及在中国的尝试[N];中国社会科学院院报;2004年
• 中国工商银行博士后科研工作站 唐国储 博士;内部控制与全面风险管理[N];金融时报;2004年
• 罗然然;我国银行零售业务信息系统建设[N];金融时报;2004年
• 陈贵田;期货经营中自营业务的风险与管理[N];期货日报;2004年
• 化晓珍;小企业扬帆　银行吹东风[N];中国财经报;2005年
• 易旸 日出;培育风险管理文化[N];中国经济导报;2005年
• 陈灯塔;风险度量与组合投资新方法——双侧部分矩模型[D];厦门大学;2001年
• 彭江平;基于风险价值的商业银行风险管理理论研究与系统开发[D];中南大学;2001年
• 李华;证券投资组合的风险度量与熵优化模型研究[D];大连理工大学;2003年
• 孙红妮;商业银行利率风险管理研究[D];吉林大学;2004年
• 邵欣炜;基于VaR的金融风险度量与管理[D];吉林大学;2004年
• 朱峰;国债利率风险免疫策略研究[D];厦门大学;2004年
• 屠新曙;证券的收益和风险度量方法与证券组合的优化模型研究[D];天津大学;2003年
• 贺国生;商业银行利率风险度量模型与管理模式研究[D];西南财经大学;2005年
• 白山;保费的非线性风险度量[D];山东大学;2005年
• 佟德庆;期货市场风险及其监管研究[D];西北大学;2005年
• 闵跃进;QDY1218汽车起动机开发风险研究[D];湖南大学;2001年
• 文凤华;基于风险价值偏好的投资决策分析[D];湖南大学;2001年
• 勾明;风险度量与投资组合模型的研究[D];西北大学;2002年
• 张海军;金融风险的度量方法及其在我国的应用研究[D];广西大学;2002年
• 金漫;股指期货会计信息披露研究[D];浙江大学;2002年
• 胡江勇;证券投资组合理论的实证研究[D];厦门大学;2002年
• 王华;基于VaR的投资组合优化方法研究[D];厦门大学;2002年
• 王辉;证券组合投资决策模型及实证研究[D];河北工业大学;2002年
• 杨义卿;证券投资基金绩效评估[D];河海大学;2003年
• 杨超;外汇市场的波动及外汇风险管理研究[D];天津财经学院;2003年

【稿件标题】：【风险度量方法】金融风险度量方法Var与CVar的实用性研究
【作者单位】：河北北方学院农林科技学院;河北北方学院农林科技学院;
【发表期刊期数】：《商场现代化》2008年26期
【期刊简介】：《商场现代化》杂志由中国商业联合会主管、中商科学技术信息研究所主办。主要探讨国内外现代商业管理经验和介绍现代科技在商业营销管理中的应用，并且刊发精选的国内外现代商业流通领域理论研究成果与现代贸易经济理论的科研论文。其严格化，标准化及权威性在......更多商场现代化杂志社(http://www.400qikan.com/qk/945/)投稿信息
【版权所有人】：张艳红；袁博；左振钊；

更多煤炭机电论文论文详细信息: 【风险度量方法】金融风险度量方法Var与CVar的实用性研究
http://www.400qikan.com/lunwen/jidian/mtjdlw/123753.html

相关专题：风险度量方法有哪些 公司战略风险度量方法 风险度量R=F(O,P) var风险值 一阶随机占优的证明 var方法 var方法存在的缺陷 stata风险值 衡量风险 风险度量方法 代发论文可靠吗 沈阳体育学院学报 《商场现代化》相关期刊

推荐期刊：

商场现代化

港工技术

炼钢

中国环保产业

应用与环境生物学报

钢铁研究学报

大连干部学刊

中华耳鼻咽喉头颈外科杂志

水电自动化与大坝监测

同舟共进

上一篇：马克思主义的理论来源|马克思的价格运动理论与农村土地资源的市场化配置
下一篇：【大数据国内外研究现状】国内外体育设施服务现状的分析与研究